浦银安盛日日盈货币市场基金2016第二季度报告

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基金经理:浦银安盛基金管理有限公司

基金托管人:交通银行股份有限公司

报告提交日期:2016年7月21日

1个重要提示

董事会和基金管理人董事保证本报告所载信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据基金合同的约定，于2016年7月19日对本报告中的财务指标、净值表现和组合报告进行了审核，确保审核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

基金管理人承诺本着诚实、信用、勤勉的原则管理和使用基金资产，但不保证基金会获得一定的利润。

该基金过去的业绩并不代表其未来的业绩。投资是有风险的，所以投资者在做出投资决定之前应该仔细阅读招股说明书。

本报告中的财务信息未经审计。

报告期为2016年4月1日至6月30日。

2基金产品概述

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3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位:人民币元

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注:1 .本期已实现收入是指基金扣除相关费用后的利息收入、投资收入和其他收入(不包括公允价值变动收入)的余额。

2.本期利润为本期已实现收入加上本期公允价值变动收入。由于货币市场基金采用摊余成本法核算，公允价值变动收益为零，当期实现收益等于当期利润。

3.基金的收入分配按日结转。

4.2014年5月28日，浦银安盛日利营货币市场基金发布公告，自2014年5月30日起，针对指定的特定销售渠道，增加了浦银安盛日利营货币市场基金的D类份额。此类股份只能通过特定的销售渠道购买和赎回。

3.2基金净值的表现

3.2.1报告期基金份额的净收益率及其与同期业绩基准收益率的比较

普银安盛日币甲

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普银安盛日币乙

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普银安盛每日利润货币D

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注:1 .基金的收入分配按日结转。

2.自2014年5月30日起，基金分为三类:甲类、乙类和丁类

3.2.2基金合同生效以来基金累计净收益率的变化及其与同期业绩基准收益率变化的比较

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注:自2014年5月30日起，基金分为甲、乙、丁三类，详见基金管理人于2014年5月28日发布的《关于增加普银安盛日利盈货币市场基金基金份额类别的公告》。

4管理员报告

4.1基金经理(或基金经理组)介绍

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注:1 .这里的预约日期是由公司决定的预约日期。

2.证券工作年限的计算标准符合行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2经理对报告期内基金运作合规性和可信赖性的说明

报告期内，基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等相关法律法规、中国证监会的规定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和使用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内，未发生损害基金份额持有人利益的行为。

4.3公平贸易的特殊说明

4.3.1公平贸易制度的实施

基金管理人根据《公平交易管理条例》建立和完善了有效的公平交易执行制度，确保其管理的每个基金组合得到公平对待。

在具体实施中，在投资决策过程中，构建统一的研究平台，为所有投资组合提供公平的研究支持。同时，在投资决策过程中，严格遵守公司的各项投资管理制度和投资授权制度，确保公共资金和专项账户的独立投资决策机制；在交易执行环节，详细规定了面向多个投资组合的投资指令的交易执行流程和规则，以确保投资执行交易流程的公平性；从后监测的角度来看，一方面定期分析股票交易情况，分析同一只股票在不同时间窗口(同一天、第三天、第五天)同方向和不同组合反向交易的价差，并进行统计显著性检验，确定交易价差对相关基金业绩差异的贡献；同时，分析了其投资组合与投资类别之间的收益率差异；另一方面，公司定期检查公平交易制度的合规性和相关业务流程的执行情况，发现问题及时报告。

报告期内，上述公平交易制度总体实施良好，所有投资组合得到公平对待，未发现违反公平交易的情况。

4.3.2异常交易行为的特殊解释

报告期内，本基金未出现违反法律法规和中国证监会及证券交易所相关规范性文件的异常交易行为。报告期内，本所当日所有投资组合参与公开竞价且反向交易较少的单边交易量未超过证券当日交易量的5%。

4.4报告期基金投资策略及运作分析

在第二季度，债券市场的总体趋势是先下降后上升。在第一季度末爆发国有企业债券信贷事件后，债券收益率在4月份恐慌上升。随后，由于美国加息预期降低以及第一季度经济复苏迹象被伪造，长期债券利率一路回落至3月底的水平，而短期债券品种则受到资本利率的支撑，下调幅度较小，利差收窄，收益率曲线变平。此外，信贷风险仍值得关注，二季度信贷利差明显扩大。报告期内，基金均衡配置短期融资和银行间存款，利用相对宽松的资金获得稳定的息差，并借此机会对部分息票进行波段操作。

4.5报告期内基金的业绩

报告期内，基金的甲类、乙类和丁类净收益分别为0.6065%、0.6065%和0.0871%。

4.6报告期内基金持有人数量或基金净资产值的预警说明

1.在本报告期内，连续20个工作日内，基金份额持有人人数未少于200人；

2.在本报告所述期间，没有连续20个工作日基金净资产值低于5000万英镑的情况。

5投资组合报告

5.1报告期末的基金组合

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5.2报告期债券回购融资

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注:报告期内债券回购融资余额与基金资产净值的比率为报告期内日融资余额与资产净值比率的简单平均值。

请注意，债券回购的资金余额超过基金净资产值的20%

注:报告期内，回购债券的资金余额未超过基金净资产值的20%。

5.3基金组合的平均剩余期限

5.3.1投资组合平均剩余期限的基本信息

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报告期内投资组合平均剩余期限超过180天的说明

注:在报告期内，该货币市场基金组合的平均剩余期限不超过120天。基金的基金合同规定，投资组合的平均剩余期限不得超过120天。

5.3.2报告期末投资组合平均剩余期限的分配比例

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5.4报告期末按债券品种分类的债券组合

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5.5按报告期末基金摊余成本占净资产值的比例排序的前十名债券投资明细

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5.6偏离“影子定价”和“摊余成本法”确定的基金净资产值

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5.7按照公允价值占基金报告期末净资产值的比例排序的前十名资产支持证券的投资明细

注:截至报告期末，基金未持有资产支持证券。

5.8投资组合报告的注释

5.8.1

基金持有的债券(包括票据)采用摊余成本法进行估值，即估值对象按购买成本列示，剩余期间按照实际利率法进行摊销，并计提日收益。

5.8.2

在本报告所述期间，基金没有持有剩余期限少于397天但剩余期限超过397天的浮动利率票据。

5.8.3

基金投资前十名证券的发行人在筹建日前一年内未受到监管机构调查或公开谴责和处罚。

5.8.4其他资产的构成

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6开放式基金份额变化

单位:份

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7基金管理人使用固有资金投资于基金的交易细节

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注:1 .截至报告期末，基金管理人持有5，671.24份《普银日报利润A》(爱记，净值，信息)。

2.截至报告期末，基金管理人的全资子公司上海普银安盛资产管理有限公司持有12，705，108.20份普银日盛乙(爱基，净值，信息)。

8 .影响投资者决策的其他重要信息

2016年4月26日，基金管理人发布了《关于变更公司业务范围及修订的公告》。公告披露，根据普银安盛基金管理有限公司(以下简称“公司”)股东会的相关决议，公司业务范围由“基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务”变更为“基金募集、基金销售、资产管理、境外证券投资管理及中国证监会许可的其他业务”。根据相关法律法规和规范性文件，公司结合业务范围及其他事项的变化，对公司章程的相关内容进行了修订。

9参考文件目录

9.1参考文件目录

1、中国证监会批准的基金募集文件

2.浦银安盛日利营货币市场基金合同

3.浦银安盛日利营货币市场基金招募说明书

4.浦银安盛日利营货币市场基金托管协议

5.基金管理人业务资格、营业执照和章程的批准

6、基金托管人业务资格审批和营业执照

7.报告期内在中国证监会指定的报纸上披露的公告

8.中国证监会要求的其他文件

9.2存储位置

上海淮海中路381号中央广场38楼基金经理办公室。

9.3访问方法

投资者可登录基金经理网站(www.py-axa)，或在营业时间免费访问基金经理办公室。

如果投资者对这份报告有任何疑问，他们可以咨询基金经理。

客户服务中心电话:400-8828-999或021-33079999。

浦银安盛基金管理有限公司

2016年7月21日