浦银安盛价值成长混合型证券投资基金2016第二季度报告

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基金经理:浦银安盛基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告提交日期:2016年7月21日

1个重要提示

董事会和基金管理人董事保证本报告所载信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据基金合同的规定，于2016年7月19日对本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告进行了审核，确保审核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

基金管理人承诺本着诚实、信用、勤勉的原则管理和使用基金资产，但不保证基金会获得一定的利润。

该基金过去的业绩并不代表其未来的业绩。投资是有风险的，所以投资者在做出投资决定之前应该仔细阅读招股说明书。

本报告中的财务信息未经审计。

报告期为2016年4月1日至6月30日。

2基金产品概述

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注:自2015年8月4日起，基金类型由股票型变更为混合型，基金名称变更为“普银安盛增值混合型证券投资基金”。基金业绩基准已由“沪深300指数×75%+中信S&P政府债券指数×25%”变更为“沪深300指数×75%+沪深总债指数×25%”，详见基金管理人2015年8月4日发布的《关于变更浦银安盛价值增长型股票型证券投资基金基金名称、基金类型及业绩基准并相应修改部分基金合同条款的公告》。

3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位:人民币元

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注:1 .上述基金业绩指标不包括持有人认购或营运基金的全部费用，计入费用后的实际收入水平低于所列数字。

2.本期已实现收入是指基金扣除相关费用后的利息收入、投资收入和其他收入(不包括公允价值变动收入)的余额。

3.本期利润为本期已实现收入加上本期公允价值变动收入。

3.2基金净值的表现

3.2.1报告期基金份额的净增长率及其与同期业绩基准收益率的比较

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3.2.2基金合同生效以来基金累计净增长率变化与同期业绩基准收益率变化的比较

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注:自2015年8月4日起，基金类型由股票型证券投资基金变更为混合型证券投资基金，基金名称变更为“普银安盛增值混合型证券投资基金”。详见基金管理人2015年8月4日发布的《关于变更浦银安盛价值增长型股权证券投资基金的基金名称、基金类型及业绩基准，并相应修改部分基金合同条款的公告》。

4管理员报告

4.1基金经理(或基金经理组)介绍

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注:1 .这里的预约日期是由公司决定的预约日期。

2.证券工作年限的计算标准符合行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2经理对报告期内基金运作合规性和可信赖性的说明

报告期内，基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等相关法律法规、中国证监会的规定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和使用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内，未发生损害基金份额持有人利益的行为。

4.3公平贸易的特殊说明

4.3.1公平贸易制度的实施

基金管理人根据《公平交易管理条例》建立和完善了有效的公平交易执行制度，确保其管理的每个基金组合得到公平对待。

在具体实施中，在投资决策过程中，构建统一的研究平台，为所有投资组合提供公平的研究支持。同时，在投资决策过程中，严格遵守公司的各项投资管理制度和投资授权制度，确保公共资金和专项账户的独立投资决策机制；在交易执行环节，详细规定了面向多个投资组合的投资指令的交易执行流程和规则，以确保投资执行交易流程的公平性；从后监测的角度来看，一方面定期分析股票交易情况，分析同一只股票在不同时间窗口(同一天、第三天、第五天和第十天)同方向和不同组合反向交易的价差，并进行统计显著性检验，确定交易价差对相关基金业绩差异的贡献；同时，分析了其投资组合与投资类别之间的收益率差异；另一方面，公司定期检查公平交易制度的合规性和相关业务流程的执行情况，发现问题及时报告。

报告期内，上述公平交易制度总体实施良好，所有投资组合得到公平对待，未发现违反公平交易的情况。

4.3.2异常交易行为的特殊解释

报告期内，本基金未出现违反法律法规和中国证监会及证券交易所相关规范性文件的异常交易行为。报告期内，本所当日所有投资组合参与公开竞价且反向交易较少的单边交易量未超过证券当日交易量的5%。

4.4报告期基金投资策略及运作分析

二季度，市场整体呈现波动趋势，个股波动幅度明显下降，市场心态得到修复，市场热点开始滋生。在此期间，锂电池，电子，稀土和其他部门都表现良好。宏观经济在第二季度显示出稳定和复苏的迹象，但仍有许多波折。上半年宽松的货币政策将有助于促进经济复苏，但房价快速上涨和通货膨胀因素将制约宽松政策。从中期来看，英国的英国退出欧盟对整个世界来说都是不确定的，因此经济复苏仍将是复杂的。

基金在第二季度恢复了净值，略高于基准。

4.5报告期内基金的业绩

报告期内，业绩基准下降1.35%，基金净值增长1.63%。

4.6报告期内基金持有人数量或基金净资产值的预警说明

1.在本报告期内，连续20个工作日内，基金份额持有人人数均不超过200人。

2.在本报告所述期间，没有连续20个工作日基金净资产值低于5000万英镑的情况。

5投资组合报告

5.1报告期末的基金组合

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5.2报告期末按行业分类的股票组合

5.2.1报告期末按行业分类的国内股票组合

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5.3按公允价值占基金报告期末净资产值的比例排序的前十名股票投资明细

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5.4报告期末按债券品种分类的债券组合

注:截至报告期末，基金未持有债券。

5.5按公允价值占报告期末基金净资产值的比例排序的前五名债券投资明细

注:截至报告期末，基金未持有债券。

5.6按公允价值占基金期末净资产值的比例排序的前十名资产支持证券投资明细

注:截至报告期末，基金未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值的比例排序的前五名贵金属投资明细

注:在报告期结束时，基金没有持有贵金属。

5.8按照公允价值占基金报告期末净资产值的比例排序的前五名权证的投资明细

注:本基金于报告期末并无持有认股权证。

5.9报告期末基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末基金投资的股指期货头寸及损益明细

注:截至报告期末，本基金未持有股指期货。

5.9.2基金投资股指期货的投资政策

在报告所述期间结束时，基金没有持有股指期货。

5.10报告期末基金投资国债期货交易情况说明

5.10.1本期国债期货投资政策

在报告期结束时，基金没有持有国债期货。

5.10.2报告期末基金投资国债期货的头寸及损益明细

注:截至报告期末，本基金未持有国债期货。

5.10.3本期国债期货投资评估

在报告期结束时，基金没有持有国债期货。

5.11投资组合报告的注释

5.11.1

除鑫网达电子有限公司外，在本报告编制日前一年内，基金投资前十名证券的发行人均未受到监管部门的调查或公开谴责或处罚。在基金投资的十大证券中，鑫网达因控股股东未披露超额减持公司股份和在限制转让期内减持公司股份的问题，于2015年11月11日被中国证监会行政处罚。公司控股股东王被责令改正违法行为，公开道歉，并被罚款1210万元。基金管理人研究部及时对新万达进行研究和跟踪，投资决策符合基金管理人的投资流程。

5.11.2

在基金投资的前十只股票中，没有超出基金合同规定的备选股票池的范围。

5.11.3其他资产的构成

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5.11.4报告期末转换期持有的可转换债券明细

注:截至报告期末，基金未持有债券。

5.11.5报告期末十大股票限制流通情况说明

注:截至报告期末，基金前十只股票中无限制流通股票。

6开放式基金份额变化

单位:份

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7基金管理人使用固有资金投资基金

7.1基金管理人所持基金份额的变化

注:报告期内，基金管理人未使用固有资金投资基金。

7.2基金管理人使用固有资金投资于基金的交易明细

注:报告期内，基金管理人未使用固有资金投资基金。

8 .影响投资者决策的其他重要信息

2016年4月26日，基金管理人发布了《关于变更公司业务范围及修订的公告》。公告披露，根据普银安盛基金管理有限公司(以下简称“公司”)股东会的相关决议，公司业务范围由“基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务”变更为“基金募集、基金销售、资产管理、境外证券投资管理及中国证监会许可的其他业务”。根据相关法律法规和规范性文件，公司结合业务范围及其他事项的变化，对公司章程的相关内容进行了修订。

9参考文件目录

9.1参考文件目录

1、中国证监会批准的基金募集文件

2.浦银安盛价值增长混合型证券投资基金基金合约

3.浦银安盛增值混合型证券投资基金招募说明书

4.浦银安盛增值混合型证券投资基金托管协议

5.基金管理人业务资格、营业执照和章程的批准

6、基金托管人业务资格审批和营业执照

7.报告期内在中国证监会指定的报纸上披露的公告

8.中国证监会要求的其他文件

9.2存储位置

上海淮海中路381号中央广场38楼基金经理办公室。

9.3访问方法

投资者可登录基金经理网站(www.py-axa)，或在营业时间免费访问基金经理办公室。

如果投资者对这份报告有任何疑问，他们可以咨询基金经理。

客户服务中心电话:400-8828-999或021-33079999。

浦银安盛基金管理有限公司

2016年7月21日