华润元大现金收益货币市场基金2016第二季度报告

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基金经理:华润远大基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告提交日期:2016年7月21日

1个重要提示

董事会和基金管理人董事保证本报告所载信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据基金合同的规定，于2016年7月20日对本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告进行了审核，确保审核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

基金管理人承诺本着诚实、信用、勤勉的原则管理和使用基金资产，但不保证基金会获得一定的利润。

该基金过去的业绩并不代表其未来的业绩。投资是有风险的，所以投资者在做出投资决定之前应该仔细阅读招股说明书。

本报告中的财务信息未经审计。

报告期为2016年4月1日至6月30日。

2基金产品概述

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3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位:人民币元

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注:本期已实现收入是指基金的利息收入、投资收入和其他收入(不包括公允价值变动收入)扣除相关费用后的余额。当期利润为当期已实现收入加上公允价值变动收入。由于货币市场基金采用摊余成本法核算，公允价值变动收益为零，当期实现收益等于当期利润。

3.2基金净值的表现

3.2.1报告期基金份额的净收益率及其与同期业绩基准收益率的比较

华润远大现金收入货币甲(爱吉，净值，信息)

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注:基金的收入分配为每月结转份额。

华润远大现金收入货币乙(爱基，净值，信息)

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注:基金的收入分配为每月结转份额。

3.2.2基金合同生效以来基金累计净收益率的变化及其与同期业绩基准收益率变化的比较

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4管理员报告

4.1基金经理(或基金经理组)介绍

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注:1 .基金经理的任命日期和离职日期为公司做出决定后的正式公告日期；担任新设立基金的基金管理人，即基金的第一任基金管理人，其任职日期为基金合同生效日期。

2.证券工作年限的计算标准符合行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2经理对报告期内基金运作合规性和可信赖性的说明

报告期内，基金管理人严格遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其实施细则、《基金合同》等相关法律法规，本着诚实信用、勤勉尽责、市场信任、社会信任的原则管理和使用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。报告期内，基金投资管理符合相关法律法规和基金合同的规定，未损害基金持有人的利益。

4.3公平贸易的特殊说明

4.3.1公平贸易制度的实施

报告期内，基金管理人严格遵守法律法规和公司内部公平交易制度的相关规定，在投资管理活动中公平对待不同的投资组合，公平交易制度执行良好，未出现任何违反公平交易制度的情况。

4.3.2异常交易行为的特殊解释

报告期内，未发现基金的异常交易行为。

4.4报告期内基金的投资策略和业绩描述

4.4.1报告期内基金投资策略及运作分析

2016年第二季度，货币政策保持宽松，央行主要通过公开市场操作实现资金的投资和提取，短期利率总体稳定。受英国退出欧盟避险情绪的影响，债券收益率在6月底有所下降。在通货膨胀方面，第二季度蔬菜价格下降，总体通胀压力较第一季度减弱。二季度，银行理财等普通基金的债券配置需求依然强劲，但与一季度相比，市场整体对信用债券的资格要求较高，高等级信用债券的信用利差仍处于较低水平。虽然违约事件的影响有所减轻，但产能过剩行业的个人债券和低等级民营企业债券的信用利差继续进一步扩大，流动性也大幅下降。受3月底mpa评估资金短缺的影响，6月初各市场机构积极提前做好流动性准备，6月底银行间资金没有出现过度短缺。

本基金积极跟踪和把握基金和市场情绪的变化，在保持一定流动性的基础上，合理调整各种资产的组合期限和配置比例。严格控制信用债券配置中的信用风险，积极探索投资机会。

4.4.2报告期内基金的业绩

报告期内，a股基金净收益率为0.6226%，同期业绩基准收益率为0.3366%，比同期业绩基准高出0.2860%；乙类基金净收益率为0.6826%，同期业绩基准收益率为0.3366%，比同期业绩基准高出0.3460%。

4.5经理对宏观经济、证券市场和行业趋势的简要展望

展望第三季度，短期内房地产销售的复苏将支撑宏观经济，但第三季度之后可能会出现周期性下滑，此后经济可能会继续下滑。随着企业收入和利润持续下降，民间固定资产投资将继续低迷，经济支持仍将以基础设施投资为主。在货币政策方面，央行将保持宽松，但由于人民币贬值的压力，预计将继续通过公开市场和定向工具释放基础货币，以保持短期流动性稳定。银行融资继续保持高增长速度，面对高收益资产集中到期，债券配置需求依然强劲，高等级信用债券的信用利差预计将保持低位。随着经济基本面的减弱和供应方改革的进一步推进，产能过剩的低品位行业的凭证信用风险可能会继续暴露。

总体而言，经济基本面和货币政策仍对债券市场有利，但目前收益率水平和利差水平相对较低，短期利率将长期收益率的下降幅度限制在/0/。因此，在投资策略上，我们将积极把握第三季度流动性的波动，灵活配置和调整债券、存款、回购等资产的组合和期限，获得超额回报。

4.6报告期内基金持有人数量或基金净资产值的预警说明

报告期内，连续20个工作日未发生基金份额持有人少于200人或基金资产净值少于5000万元的情况。

5投资组合报告

5.1报告期末的基金组合

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5.2报告期债券回购融资

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注:报告期内债券回购融资余额与基金资产净值的比率为报告期内日融资余额与资产净值比率的简单平均值。

请注意，债券回购的资金余额超过基金净资产值的20%

注:报告期内，回购货币市场基金债券的资金余额不超过净资产值的20%。

5.3基金组合的平均剩余期限

5.3.1投资组合平均剩余期限的基本信息

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报告期内投资组合平均剩余期限超过120天的说明

注:根据基金合同，基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日不得超过120天。在本报告所述期间，投资组合的平均剩余期限没有超过120天的情况。

5.3.2报告期末投资组合平均剩余期限的分配比例

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5.4报告期末按债券品种分类的债券组合

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5.5按报告期末基金摊余成本占净资产值的比例排序的前十名债券投资明细

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5.6偏离“影子定价”和“摊余成本法”确定的基金净资产值

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5.7按照公允价值占基金报告期末净资产值的比例排序的前十名资产支持证券的投资明细

注:截至报告期末，基金未持有资产支持证券。

5.8投资组合报告的注释

5.8.1

本基金持有的债券采用摊余成本法进行估值，即估值对象按购买成本列示，剩余期间按照实际利率法进行摊销，并计入日收益。该基金通过每日分红将基金份额的净值保持在1.00元。

5.8.2

报告期内，基金持有的剩余期限少于397天但剩余期限超过397天的浮动利率票据的摊余成本不超过当日基金净资产值的20%。

5.8.3报告期内，在基金投资的前十名证券中，在报告编制日前一年内，未发现发行人受到监管机构调查或公开谴责或处罚的情况。

5.8.4其他资产的构成

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5.8.5投资组合报告注释中的其他书面描述

由于四舍五入，投资组合报告中的数字子项目和项目总数之间可能存在尾部差异。

6开放式基金份额变化

单位:份

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注:本基金总认购份额包括股息再投资、转换后的股份和因股份升级而强制增加的股份，总赎回份额包括转换后的股份和因股份升级而强制减少的股份。

7基金管理人使用固有资金投资基金

7.1基金管理人使用固有资金投资于基金的交易明细

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8 .影响投资者决策的其他重要信息

2016年6月13日，基金管理人股东远大证券投资信托有限责任公司法定代表人、董事长林武田13岁退休，由黄接任。

9参考文件目录

9.1参考文件目录

1.中国证券监督管理委员会关于批准募集资金的批复；

2.基金的基金合同；

3.基金托管协议；

4.报告期内在指定报刊上披露的公告。

9.2存储位置

上述文件存放于基金经理及基金托管人的办事处，以供参考。

9.3访问方法

基金持有人可在办公时间免费查阅基金经理及基金托管人的办公室或网站。

华润远大基金管理有限公司

2016年7月21日