华安全球美元收益债券型证券投资基金2016第二季度报告

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基金经理:华安基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

报告于2016年7月21日发送

1个重要提示

董事会和基金管理人董事保证本报告所载信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同的规定，于2016年7月19日对本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告进行了审核，确保审核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

基金管理人承诺本着诚实、信用、勤勉的原则管理和使用基金资产，但不保证基金会获得一定的利润。

该基金过去的业绩并不代表其未来的业绩。投资是有风险的，所以投资者在做出投资决定之前应该仔细阅读招股说明书。

本报告中的财务信息未经审计。

报告期为2016年4月1日至6月30日。

2基金产品概述

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3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位:人民币元

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注:1 .基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的全部费用(如封闭式基金交易佣金、开放式基金认购赎回费、股息再投资费、基金转换费等)。)，计入费用后的实际收入水平低于所列数字。

2.当期已实现收入是指扣除相关费用后的基金利息收入、投资收入和其他收入(不包括公允价值变动收入)的余额，当期利润是当期已实现收入加上当期公允价值变动收入。

3.2基金净值的表现

3.2.1报告期基金份额的净增长率及其与同期业绩基准收益率的比较

1.华安的美元收入-a:

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2.华安美元收入-c:

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3.2.2基金合同生效以来基金累计份额净增长率变化与同期业绩基准收益率变化的比较

华安全球美元收益债券证券投资基金

累计净股价增长率与业绩基准收益率历史趋势对比图

(2016年3月23日至2016年6月30日)

1.华安美元收入-a:

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2.华安美元收入-c:

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注:1 .该基金成立于2016年3月23日。截至本报告所述期间结束时，该基金成立不到一年。

2.根据基金的基金合同，基金的开仓期为6个月。基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内，使基金的投资组合比例符合基金合同的有关规定。

4管理员报告

4.1基金经理(或基金经理组)介绍

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注:此处的任命日期和离职日期是指公司做出决定的日期，即以公告日期为准。证券业的含义符合《证券业从业人员资格管理办法》的有关规定。

4.2为基金提供投资建议的海外投资顾问主要成员简介

没有。

4.3经理对报告期内基金运作合规性和可信赖性的说明

报告期内，基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等相关法律法规、基金合同、招股说明书等相关基金法律文件，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和使用基金资产，在控制风险的前提下为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违反法律法规或未履行基金合同承诺的情况。

4.4公平贸易的特殊说明

4.4.1公平贸易制度的实施

根据中国证券监督管理委员会《关于证券投资基金管理公司公平交易制度的指导意见》，公司制定了华安基金管理有限公司公平交易管理制度，包括封闭式基金、开放式基金、特定客户资产管理组合及其他组合资产在研究分析、投资决策和交易执行等方面的内容。控制措施包括:在研究阶段，在为公司管理的各类投资组合提供研究信息和投资建议的过程中，研究人员使用晨会发言、发送电子邮件、登录研究报告管理系统等。确保各类投资组合经理能够公平获取信息。在投资过程中，公司各投资组合经理根据投资组合风格和投资策略制定并严格执行交易决策规则，以确保各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时，严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等投资决策机构的授权机制。投资组合经理在授权范围内独立决策，超出投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易中，公司实施强制性公平交易机制，以确保所有投资组合享有公平的交易机会。(一)交易所二级市场业务应遵循价格优先、时间优先、比例分配和综合平衡的控制原则，实现同时下单的投资组合交易机会的公平性。(二)对于交易所的一级市场业务，投资组合经理应根据自己的意愿独立申报，集中交易部门应以投资组合的名义对外申报。如果以公司名义申报并中标，将根据实际中标情况，按照价格优先、比例分配的原则进行分配。如果中标数量太少，无法进行合理的比例分配，且是以公司名义获得的，投资部应在合规检查员的监督和参与下进行公平的谈判和分配。(3)银行间市场业务遵循指令时间优先的原则和先来先服务查询的控制原则。通过内部通用iwind组，发布查询需求和结果，并公开信息。如果多个投资组合在一级市场竞价，每个投资组合经理必须以每个投资组合的名义向集中交易部门发送一个投资意向，交易者可以据此进行竞价，以确保中标结果与投资组合的竞价意向一一对应。如果中标数量太少，无法进行合理的比例分配，且是以公司名义获得的，投资部应在风险控制部的监督和参与下进行公平的谈判和分配。在交易监测、分析和评估过程中，公司风险管理部对国内证券市场上市交易的投资品种、非公开发行股票、以公司名义认购债券一级市场、不同投资组合在同一天及临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益转移的异常交易行为进行监测。根据市场认可的第三方信息(如中国债券的债券估值)，风险管理部定期审查各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格的公平性，并分析交易日附近不同投资组合同向交易的交易机会和交易价差。报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好

4.4.2异常交易行为的特殊解释

根据中国证监会发布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本公司合规监管与审计部门会同基金投资与交易部门，讨论制定了股票、债券、回购等投资产品的交易所与银行间公共资金和专用账户当日反向交易控制规则，并将其纳入投资系统，实现完整的系统控制。同时，加强了对同一天资金与特别账户反向交易的监控和隔日对反向交易的检查；风险管理部开发了一个点对点交易分析系统，该系统持续监控相关的点对点交易指标，并定期分析投资组合之间的点对点交易。报告期内，除指数基金外，所有投资组合均参与的交易所公开竞价交易中，当日反向交易少于5%的单边交易数量为零，未发生异常交易。

4.5报告期内基金的投资策略和业绩描述

4.5.1报告期内基金投资策略及运作分析

2016年第二季度，全球市场宏观事件频繁发生，美国5月非农就业数据出人意料地黯淡，导致市场对美联储加息的预期进一步减弱；英国6月23日举行全民公决，决定退出欧盟，成为世界上上半年最大的“黑天鹅”事件；尽管中国经济在第一季度开局良好，但其动能不可持续，市场对中国经济的担忧进一步加深。总体而言，第二季度，全球市场被避险情绪所主导，大量资金流入债券和黄金等避险资产。与此同时，世界主要经济体的货币政策仍然宽松和过重，市场最关注的美联储(Federal Reserve)在加息方面变得更加谨慎和缓慢。目前，世界主要经济体的通胀水平仍处于较低水平。欧元区2016年第二季度调整后的cpi仅为-0.07%，核心cpi仅为0.80%，远低于欧洲央行设定的“2%”通胀目标；美国4月和5月的消费物价指数分别为1.1%和1.0%，远低于美联储设定的2%的通胀目标。货币宽松政策预计将保持不变，加上低通胀水平，这意味着世界主要国家的债券收益率将长期保持在历史低位。尽管市场情绪以避险情绪为主，但由于原油价格大幅反弹，信贷违约数量并未如预期增加，信贷息差也相应收窄。

第二季度，基金处于开仓期，重点控制投资风险。在认真严谨分析的基础上，保持了投资组合的平均信用评级，增持了估值相对合理的金融债券，提高了投资组合的平均回报率。

4.5.2报告期内基金的业绩

截至2016年6月30日，华安全球美元收益债券a股净值为1.038元，丙股净值为1.037元；华安全球美元收益债券a股和a股的净增长率分别为3.80%和3.70%，同期业绩基准增长率为4.66%。

4.6报告期内基金持有人数量或基金净资产值的预警说明

报告期内，未发现基金持有人少于200人或基金资产净值少于5000万元的情况。

5投资组合报告

5.1报告期末的基金组合

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5.2报告期末各国(地区)证券市场股票和存托凭证投资分布情况

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5.3报告期末按行业划分的股票和存托凭证组合

在本报告所述期间结束时，基金没有持有股票或存托凭证。

5.4按公允价值占基金报告期末净资产值的比例排序的前十名股票和存托凭证的投资明细

在本报告所述期间结束时，基金没有持有股票或存托凭证。

5.5报告期末按债券信用评级分类的债券组合

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注:债券组合主要采用标准普尔、穆迪等机构提供的信用评级信息，未提供评级信息的适用内部评级。

5.6报告期末按公允价值占基金净资产值的比例排序的前五名债券投资明细

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注:债券代码为isin代码。

5.7按照公允价值占基金报告期末净资产值的比例排序的前十名资产支持证券的投资明细

截至报告期末，基金没有持有资产支持证券。

5.8报告期末按公允价值占基金净资产值的比例排序的前五名金融衍生产品投资明细

在本报告所述期间结束时，基金没有持有金融衍生品。

5.9按公允价值占报告期末基金净资产值的比例排序的前十名基金投资明细

在本报告所述期间结束时，基金没有持有任何资金。

5.10投资组合报告注释

5.10.1报告期内，本基金投资的前十大证券的发行人未受到监管机构的调查，也未在本报告编制日前一年内受到公开谴责或处罚。

5.10.2在基金投资的前十只股票中，除了基金合同规定的备选股票池外，没有其他股票被投资。

5.10.3其他资产的构成

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5.10.4报告期末转换期持有的可转换债券明细

在报告期结束时，基金在转换期内没有持有可转换债券。

5.10.5报告期末十大股票限制流通情况说明

截至报告期末，基金前十只股票无流通限制。

6开放式基金份额变化

单位:份

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7基金管理人使用固有资金投资基金

7.1基金管理人所持基金份额的变化

没有。

7.2基金管理人使用固有资金投资于基金的交易明细

没有。

8供将来参考的文件目录

8.1参考文件目录

1.华安环球美元收益债券证券投资基金合同

2.华安环球美元收益债券证券投资基金招募说明书

3.华安环球美元收益债券证券投资基金托管协议

8.2存储位置

基金管理人和基金托管人的办公场所，张贴在基金管理人的互联网网站http://www.huaan。

8.3访问方法

投资者可以在营业时间免费登录基金管理人的互联网网站或访问基金管理人或基金托管人的办公室。

华安基金管理有限公司

2016年7月21日