北信瑞丰现金添利货币市场基金2016第二季度报告

本篇文章3375字，读完约8分钟

基金经理:北新瑞丰基金管理有限公司

基金托管人:华夏银行股份有限公司

报告提交日期:2016年7月20日

1个重要提示

董事会和基金管理人董事保证本报告所载信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。

基金托管人华夏银行股份有限公司根据基金合同的约定，于2016年7月19日对本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告进行了审核，确保审核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

基金管理人承诺本着诚实、信用、勤勉的原则管理和使用基金资产，但不保证基金会获得一定的利润。

该基金过去的业绩并不代表其未来的业绩。投资是有风险的，所以投资者在做出投资决定之前应该仔细阅读招股说明书。

本报告中的财务信息未经审计。

报告期为2016年4月1日至6月30日。

2基金产品概述

■

3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位:人民币元

■

注:1 .本期已实现收入是指基金扣除相关费用后的利息收入、投资收入和其他收入(不包括公允价值变动收入)的余额。本期利润为本期已实现收入加上本期公允价值变动收入。由于货币市场基金采用摊余成本法核算，公允价值变动收益为零，当期实现收益等于当期利润。

2.持有人在认购或买卖基金时无需支付任何费用。

3.2基金净值的表现

3.2.1报告期基金份额的净收益率及其与同期业绩基准收益率的比较

北信瑞丰现金田丽A(爱基，净值，信息)

■

北信瑞丰现金李佑晨乙(爱基，净值，信息)

■

3.2.2基金合同生效以来基金累计净收益率的变化及其与同期业绩基准收益率变化的比较

■

注:报告期内，基金投资组合比例符合基金合同要求。

4管理员报告

4.1基金经理(或基金经理组)介绍

■

注:1 .第一任基金经理的“任命日期”为基金合同生效日期，非第一任基金经理的“任命日期”为根据公司决定确定的任命日期，基金经理的“离职日期”根据公司决定确定。解雇日期；

2.证券工作年限的计算标准和含义应符合《证券业从业人员资格管理办法》的有关规定。

4.2经理对报告期内基金运作合规性和可信赖性的说明

报告期内，基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开发行证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司投资研究活动内幕交易防控指导意见》、《基金合同》等相关法律法规，本着诚实、信用、勤勉、安全、高效的原则，在严格控制投资风险的基础上管理和使用基金资产

4.3公平贸易的特殊说明

4.3.1公平贸易制度的实施

基金管理人始终公平对待其管理的所有基金和投资组合，制定并严格遵守相应的制度和程序，通过系统化和人工化的方法严格控制交易各个环节的公平执行。报告期内，基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《北新瑞丰基金管理有限公司公平交易管理办法》..

4.3.2异常交易行为的特殊解释

报告期内，未发现基金的异常交易行为。

4.4报告期基金投资策略及运作分析

第二季度以来，在中国经济转型和供给侧改革的背景下，工业增长放缓并趋于稳定，工业产出有增有减；投资增长率持续下降，基础设施投资对经济的拉动有限；房地产销售增长率下降，库存状况改善；今年下半年，经济下行风险依然存在，财政政策努力仍在意料之中。自5月份以来，由于蔬菜价格的拖累，cpi的同比增长率大大低于预期。上半年大宗商品的数量和价格上涨后，它们面临着需求测试和通胀预期带来的调整。市场需要2-3个月才能在新的价格和供求模式中找到均衡值。从财务数据来看，4月和5月的同比增长率持续下降，低于市场预期；5月份快速下降的主要原因是监管因素导致表外票据大幅减少；4月和5月，m2同比增速下降，但环比有所改善；贷款略微超出预期，抵押贷款仍然是主要力量，住宅行业继续保持高速信贷增长，增加杠杆的趋势继续；企业信贷供应已经稳定。虽然短期贷款减少了121亿，但中长期贷款增加了1825亿，比上个月增加了1395亿，显示出复苏的迹象。然而，与2015年平均月增长2950亿元和16年第一季度平均月增长6900亿元相比，仍处于较低水平；第二季度末，mpa评估被央行投入巨额反向回购，资金供应波动不大，整体形势保持稳定；此外，海外市场黑天鹅事件频繁发生:美国5月非农数据打破美联储加息预期，英国退出欧盟给全球经济增长带来不确定性，也增加了央行宽松的预期；虽然人民币汇率在4月份进入持续贬值通道，但上述国际事件的影响在短期内减轻了人民币贬值的压力；总的来说，下半年中国人民银行将更加积极地进行前期调整和微调，通过开放市场日常运行的常态化机制、调整准备金评估基数、加强流动性管理等措施，稳定内外干扰因素的影响，促进银行体系和货币市场流动性利率的平稳运行。考虑到基本面、货币政策和资本的变化，考虑到流动性需求，基金在重要时刻进行配置，并根据债券市场的波动合理进行交易操作。

基金组织将坚持货币基金组织作为流动性管理工具的定位，继续保持良好的流动性和适当的投资组合剩余期限。基金投资类别的配置将重点关注同业存款、反向回购、金融债券和短期融资券等信用较好的品种，追求相对稳定的投资收益。基金经理始终把基金资产安全和基金收益稳定放在追求高回报之上，坚持规范运作和审慎投资，努力为基金持有人寻求长期稳定的回报。

4.5报告期内基金的业绩

报告期内，a股基金的净收益率为0.4113%，波动性为0.0011%；B基金的净收益率为0.4705%，波动率为0.0012%；绩效基准回报率为0.0870%。

4.6报告期内基金持有人数量或基金净资产值的预警说明

没有。

5投资组合报告

5.1报告期末的基金组合

■

5.2报告期债券回购融资

■

请注意，债券回购的资金余额超过基金净资产值的20%

注:回购货币市场债券的基金余额不超过基金净资产值的20%。

5.3基金组合的平均剩余期限

5.3.1投资组合平均剩余期限的基本信息

■

报告期内投资组合平均剩余期限超过120天的说明

■

注:基金合同规定:“基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日不得超过120天”。报告期内，投资组合平均剩余期限超过120天的情况为被动逾期，经过短期调整，符合相关法律法规要求。

5.3.2报告期末投资组合平均剩余期限的分配比例

■

5.4报告期末按债券品种分类的债券组合

■

5.5按报告期末基金摊余成本占净资产值的比例排序的前十名债券投资明细

■

5.6偏离“影子定价”和“摊余成本法”确定的基金净资产值

■

5.7按照公允价值占基金报告期末净资产值的比例排序的前十名资产支持证券的投资明细

注:截至报告期末，基金未持有资产支持证券。

5.8投资组合报告的注释

5.8.1基金估值采用摊余成本法，即估值对象列为购买成本，在基金剩余期限内，根据票面利率或约定利率，考虑购买时的溢价和折价，按实际利率法每日计提损益。该基金通过每日分红将基金份额的净值保持在1.0000元。

5.8.2在本报告所述期间，基金没有持有剩余期限少于397天但剩余期限超过397天的浮动利率票据。

5.8.3在报告期内，基金投资的前十大证券的发行人未受到监管机构的调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责或处罚。

5.8.4其他资产的构成

■

5.8.5投资组合报告注释中的其他书面描述

没有。

6开放式基金份额变化

单位:份

■

注:以上总认购份额包括股息再投资和转换转入份额，总赎回份额包括转换转出份额。

7基金管理人使用固有资金投资于基金的交易细节

注:报告期内，本公司未使用固有资金购买、赎回或买卖本基金。

8 .影响投资者决策的其他重要信息

没有。

9参考文件目录

9.1参考文件目录

1.北新瑞丰现金李佑晨货币市场基金合同。

2.北新瑞丰现金李佑晨货币市场基金招募说明书。

3.北新瑞丰现金李佑晨货币市场基金托管协议。

4.中国证监会要求的其他文件。

9.2存储位置

基金管理人和基金托管人的住所，并在基金管理人网站www . bxf fund上公布..

9.3访问方法

投资者可以在开放时间免费访问基金管理人或基金托管人的住所，或访问基金管理人的网站www.bxrfund

北新瑞丰基金管理有限公司

2016年7月20日