嘉合货币市场基金2016第二季度报告

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基金经理:嘉禾基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告于2016年7月21日提交

1个重要提示

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2基金产品概述

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3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位:人民币元

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注:1 .该基金不向持有人收取认购或交易基金的费用。

2.本期已实现收入是指基金的利息收入、投资收入和其他收入(不包括公允价值变动收入)扣除相关费用后的余额。当期利润是已实现的收入加上公允价值变动的收入。由于基金采用摊余成本法，公允价值变动收益为零，当期实现收益等于当期利润。

3.2基金净值的表现

3.2.1报告期基金份额的净收益率及其与同期业绩基准收益率的比较

1.嘉禾货币甲

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注:1 .基金的收入分配按日结转；

2.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的全部费用，计入费用后的实际收入水平低于所列数字。

2.嘉禾货币乙(爱基，净值，信息)

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注:1 .基金的收入分配按日结转；

2.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的全部费用，计入费用后的实际收入水平低于所列数字。

3.2.2基金合同生效以来基金累计净收益率的变化及其与同期业绩基准收益率变化的比较

嘉禾货币a

股票累计净收益率与业绩基准收益率历史趋势对比图

(2015年5月6日-2016年6月30日)

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注:1 .根据基金合同的规定，基金将在合同生效之日起6个月内开立。截至报告时，该基金在日本的资产配置比例已达到合同约定。

嘉禾货币b

股票累计净收益率与业绩基准收益率历史趋势对比图

(2015年5月6日-2016年6月30日)

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注:1 .根据基金合同的规定，基金将在合同生效之日起6个月内开立。截至报告时，该基金在日本的资产配置比例已达到合同约定。

4管理员报告

4.1基金经理(或基金经理组)介绍

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注:1 .这里的“离职日期”是指公告确定的离职日期。薛思乔的“聘任日期”为基金合同的生效日期，冀慧娟和于的“聘任日期”为公告确定的聘任日期。

2.证券工作年限的计算标准应符合行业协会《证券从业人员资格管理办法》的有关规定。

4.2报告所述期间基金运作的合规性和可信度说明

报告期内，基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等相关法律法规和基金合同的相关规定，按照诚实、勤勉、安全、高效的原则管理和使用基金资产，未损害基金份额持有人的利益。

4.3公平贸易的特殊说明

4.3.1公平贸易制度的实施

报告期内，基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部公平交易制度，通过系统化和人工化的方式，严格控制交易各个环节的公平执行，确保其管理的所有投资组合得到公平对待。

4.3.2异常交易行为的特殊解释

报告期内，未发现基金的异常交易行为。

报告期内，投资组合参与的所有交易所公开竞价中当日反向交易较少的单边交易量不超过证券当日交易量的5%。

4.4报告期内基金的投资策略和运营分析

2016年第二季度，虽然3月份实体经济出现短期好转，但4月和5月的宏观经济数据显示，经济下行压力仍然较大，尤其是5月份，固定资产投资增速创下16年来新低，其中民间固定资产投资进一步恶化，同比增长3.9%，创历史新低，表明中国经济内生动力不足。在此期间，央行继续保持稳健的货币政策，灵活运用公开市场操作、流动性利率工具等手段保持资金稳定，保持合理充足的流动性。在央行的监管下，这些基金实现了平稳过渡。第二季度，债券市场经历了相当的波折。4月份，由于经济基本面短期好转、通胀预期上升以及改革阵营的干预，债券走势疲软。随后，信贷风险事件的爆发引发了流动性风险，债券市场迅速调整。10年期政府债券的收益率迅速升至3.0%，信贷息差扩大。随着5月权威人士的讲话，经济基本面持续疲软，铁料事件进展良好，债券市场恢复稳定。6月，“英国退出欧盟”导致全球风险偏好下降。随着充裕资金的回归和采购经理人指数的走软，债券收益率大幅下跌，收复失地。

在本报告所述期间，基金仍然主要投资于中长期资产，保持投资组合的平均剩余期限较低。在保证基金安全性和流动性的前提下，我们将择优参与债券投资，灵活把握市场区间的操作机会。考虑到第二季度末的季节性时间和mpa评估可能带来的资金短缺，基金做好了充足的流动性准备，极大地提高了基金抵御流动性压力的能力，同时抓住资本利率周期性上调的机会，配置定期存款和同业存单。

4.5报告期内基金的业绩

报告期内，a股基金份额净收益率为0.6764%，同期业绩基准收益率为0.3366%；b股基金净收益率为0.7363%，同期业绩基准收益率为0.3366%。

4.6报告期内基金持有人数量或基金净资产值的预警说明

没有必要解释报告所述期间的相关情况。

5投资组合报告

5.1报告期末的基金组合

金额单位:人民币

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5.2报告期债券回购融资

金额单位:人民币

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注:报告期内债券回购融资余额与基金资产净值的比率为报告期内日融资余额与资产净值比率的简单平均值。

请注意，债券回购的资金余额超过基金净资产值的20%

报告期内，货币市场基金债券回购的资金余额不超过净资产值的20%

5.3基金组合的平均剩余期限

5.3.1投资组合平均剩余期限的基本信息

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5.3.2报告期末投资组合平均剩余期限的分配比例

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5.4报告期末按债券品种分类的债券组合

金额单位:人民币

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5.5报告期末，前十名债券投资明细按照基金的摊余成本与净资产值的比例排序。

金额单位:人民币

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5.6偏离“影子定价”和“摊余成本法”确定的基金净资产值

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5.7按照公允价值占基金报告期末净资产值的比例排序的前十名资产支持证券的投资明细

截至报告期末，基金没有持有资产支持证券。

5.8投资组合报告的注释

5.8.1基金估值方法说明。

2007年7月1日基金实施新会计准则后，基金持有的债券(包括票据)采用摊余成本法进行估值，即估值对象按购买成本列示，剩余期间按照实际利率法进行摊销，并计提日收益。

5.8.2报告期内，剩余期限少于397天但剩余期限超过397天的浮动利率票据的摊余成本不超过当日基金净资产值的20%。

5.8.3在报告编制前一年内，基金投资前十名证券的发行人未受到监管机构调查或公开谴责或处罚。

5.8.4其他资产的构成

单位:人民币元

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5.8.5投资组合报告注释中的其他书面描述。

由于四舍五入，子项目和总项目之间可能会有尾差。

6开放式基金份额变化

单位:份

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注:总认购份额包括股息再投资和转换成股份，总赎回份额包括转换出股份。

7基金管理人使用固有资金投资于基金的交易细节

报告期内，基金管理人未持有基金份额。

8 .影响投资者决策的其他重要信息

报告期内，本基金没有影响投资者决策的其他重要信息。

9参考文件目录

9.1参考文件目录

1.中国证券监督管理委员会批准嘉禾货币市场基金注册的文件

二.嘉禾货币市场基金基金合同

三.嘉禾货币市场基金托管协议

四.法律意见

五、基金管理人的业务资格审批和营业执照

六、基金托管人业务资格审批和营业执照

七、中国证监会要求的其他文件

9.2存储位置

基金管理人和基金托管人的办公场所

9.3访问方法

投资者可以在营业时间免费查看。支付费用后，可以在合理的时间内获得文件的副本。投资者也可以直接登录基金经理网站(www.haoamc)查阅。

嘉禾基金管理有限公司

2016年7月21日