泰康稳健增利债券型证券投资基金2016第二季度报告

本篇文章3127字，读完约8分钟

基金经理:泰康资产管理有限公司

基金托管人:中国农业银行股份有限公司

报告提交日期:2016年7月21日

1个重要提示

董事会和基金管理人董事保证本报告所载信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据基金合同的约定，于2016年7月20日对本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告进行了审核，确保审核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

基金管理人承诺本着诚实、信用、勤勉的原则管理和使用基金资产，但不保证基金会获得一定的利润。

该基金过去的业绩并不代表其未来的业绩。投资是有风险的，所以投资者在做出投资决定之前应该仔细阅读招股说明书及其更新。

本报告中的财务信息未经审计。

报告期为2016年4月1日至2016年6月30日。

2基金产品概述

■

3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位:人民币元

■

注:(1)当期已实现收入是指基金利息收入、投资收入和其他收入(不包括公允价值变动收入)扣除相关费用后的余额，当期利润是当期已实现收入加上当期公允价值变动收入。

(二)基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的全部费用，计入费用后的实际收入水平低于所列数字。

3.2基金净值的表现

3.2.1报告期基金份额的净增长率及其与同期业绩基准收益率的比较

泰康稳利债券

■

泰康稳利债券

■

3.2.2基金合同生效以来基金累计净增长率变化与同期业绩基准收益率变化的比较

■

■

注:1 .本基金的基金合同于2016年2月3日生效，距报告期结束不到一年。

2.根据基金的基金合同，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内，使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。截至本报告所述期间结束时，基金尚未完成头寸的开立。

4管理员报告

4.1基金经理(或基金经理组)介绍

■

注:证券业的含义符合《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。表中的任命日期和离职日期指公司相关公告中披露的日期。

4.2经理对报告期内基金运作合规性和可信赖性的说明

报告期内，基金管理人严格遵守相关法律法规和基金合同的约定，基金整体运作合法合规，没有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3公平贸易的特殊说明

4.3.1公平贸易制度的实施

基金管理人公平对待其管理的所有基金和投资组合，建立公平的交易制度和程序，并严格执行。报告期内，基金管理人严格执行中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，通过系统化和手工化的方式，严格控制交易各个环节的公平执行。在投资管理活动中，每个投资组合根据投资管理系统和流程做出独立决策，并在获取投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。

4.3.2异常交易行为的特殊解释

基金管理人建立了异常交易监控和报告制度，并在事件发生前、发生期间和发生后对异常交易进行监控。在本报告期内，本交易所当日所有基金投资组合参与公开竞价且反向交易较少的单边交易量未超过证券当日交易量的5%。报告期内，未发现基金的异常交易行为。

4.4报告期基金投资策略及运作分析

2016年第二季度，宏观经济数据弱于市场预期，整体形势面临下行压力。从结构上看，投资增速略有放缓，消费增速下降，出口同比改善有限，房地产销售保持较高增速。财政政策是积极的，供应方改革正在加速。央行的货币政策总体稳健，cpi代表的通胀压力有所缓解。在汇率方面，受英国退出欧盟公投等事件的影响，人民币随一篮子货币波动。

在债券市场，回购利率稳定，流动性波动不大。4月份，由于预期经济复苏、需求复苏、工业品价格上涨、cpi高企等因素，收益率大幅上升。然后，由于强劲的复苏预期被伪造，经济、通胀和m2等关键宏观数据减弱，收益率逐渐下降。英国退出欧盟公投后，避险情绪导致收益率进一步快速下跌。此外，由于信贷风险不断暴露，市场对强劲的周期行业更加谨慎。

在报告所述期间，即4月份，债券市场面临空多重利益的背景，投资组合保持低期限和低杠杆。5-6月，在债券市场复苏和宏观经济基本面下行压力的背景下，基金主要通过购买金融债券适度延长投资组合期限，并保持中性低杠杆。

4.5报告期内基金的业绩

泰康稳利债券

截至报告期末，基金的股份净值为1.011。本报告期内，公司股票净值增长率为0.80%，同期业绩基准增长率为0.42%。

泰康稳利债券

截至报告期末，基金的股份净值为1.010。本报告期内，公司股票净值增长率为0.70%，同期业绩基准增长率为0.42%。

4.6报告期内基金持有人数量或基金净资产值的预警说明

报告期内，连续20个工作日未发生基金份额持有人少于200人或基金资产净值少于5000万元的情况。

5投资组合报告

5.1报告期末的基金组合

■

注:报告期内，本基金未通过沪港通交易机制投资港股。

5.2报告期末按行业分类的股票组合

5.2.1报告期末按行业分类的国内股票组合

在本报告所述期间结束时，基金没有持有国内股票。

5.2.2报告期末按行业划分的沪港通投资组合

报告期内，本基金未通过沪港通交易机制投资港股。

5.3按公允价值占基金报告期末净资产值的比例排序的前十名股票投资明细

截至报告期末，基金未持有任何股份。

5.4报告期末按债券品种分类的债券组合

■

5.5按公允价值占报告期末基金净资产值的比例排序的前五名债券投资明细

■

5.6按公允价值占基金期末净资产值的比例排序的前十名资产支持证券投资明细

截至报告期末，基金没有持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值的比例排序的前五名贵金属投资明细

在本报告所述期间结束时，基金没有持有贵金属。

5.8按照公允价值占基金报告期末净资产值的比例排序的前五名权证的投资明细

在报告期结束时，基金没有持有认股权证。

5.9报告期末基金投资国债期货交易情况说明

在本报告所述期间，基金没有投资国债期货。

5.10投资组合报告注释

5.10.1

报告期内，基金投资的前十大证券发行人在报告编制前一年内未受到监管机构调查或公开谴责或处罚。

5.10.2

在报告所述期间，基金没有持有任何股份。

5.10.3其他资产的构成

■

5.10.4报告期末转换期持有的可转换债券明细

在报告期结束时，基金在转换期内没有持有可转换债券。

5.10.5报告期末十大股票限制流通情况说明

截至报告期末，基金未持有任何股份。

5.10.6投资组合报告注释中的其他书面描述

1.由于四舍五入，子项目和总项目之间可能会有尾差。

2.报告期内没有需要说明的证券投资决策程序。

6开放式基金份额变化

单位:份

■

注:报告期内，基金认购份额总额包括转换份额；基金的总赎回份额包括转换后的份额。

7基金管理人使用固有资金投资基金

7.1基金管理人所持基金份额的变化

报告期内，基金管理人未使用固有资金投资基金。

7.2基金管理人使用固有资金投资于基金的交易明细

报告期内，基金管理人未使用固有资金投资基金。

8供将来参考的文件目录

8.1参考文件目录

(一)中国证券监督管理委员会批准设立泰康工资保险货币市场基金的文件；

(2)泰康稳利债券型证券投资基金基金合同；

(3)泰康稳利债券型证券投资基金招募说明书；

(4)《泰康稳定和盈利债券型证券投资基金信托协议》。

8.2存储位置

基金管理人和基金托管人的住所。

8.3访问方法

投资者可以通过指定的信息披露报纸(中国证券报、证券时报和上海证券报)或登录基金经理的互联网网站(http://www.tkfunds)查阅。

泰康资产管理有限公司

2016年7月21日