华润元大富时中国A50指数型证券投资基2016第二季度报告

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基金经理:华润远大基金管理有限公司

基金托管人:中国农业银行股份有限公司

报告提交日期:2016年7月21日

1个重要提示

董事会和基金管理人董事保证本报告所载信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据基金合同的约定，于2016年7月20日对本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告进行了审核，确保审核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

基金管理人承诺本着诚实、信用、勤勉的原则管理和使用基金资产，但不保证基金会获得一定的利润。

该基金过去的业绩并不代表其未来的业绩。投资是有风险的，所以投资者在做出投资决定之前应该仔细阅读招股说明书。

本报告中的财务信息未经审计。

报告期为2016年4月1日至6月30日。

2基金产品概述

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3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位:人民币元

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注:1 .当期已实现收入是指扣除相关费用后的基金利息收入、投资收入和其他收入(不包括公允价值变动收入)的余额，当期利润是当期已实现收入加上当期公允价值变动收入。

2.基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的全部费用(如开放式基金的认购赎回费、基金转换费等)。)，计入费用后的实际收入水平低于所列数字。

3.2基金净值的表现

3.2.1报告期基金份额的净增长率及其与同期业绩基准收益率的比较

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3.2.2基金合同生效以来基金累计净增长率变化与同期业绩基准收益率变化的比较

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4管理员报告

4.1基金经理(或基金经理组)介绍

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注:1 .基金经理的任命日期和离职日期为公司做出决定后的正式公告日期；担任新设立基金的基金管理人，即基金的第一任基金管理人，其任职日期为基金合同生效日期。

2.证券工作年限的计算标准符合行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2经理对报告期内基金运作合规性和可信赖性的说明

报告期内，基金管理人严格遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其实施细则、《基金合同》等相关法律法规，本着诚实信用、勤勉尽责、市场信任、社会信任的原则管理和使用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。报告期内，基金投资管理符合相关法律法规和基金合同的规定，未损害基金持有人的利益。

4.3公平贸易的特殊说明

4.3.1公平贸易制度的实施

报告期内，基金管理人严格遵守法律法规和公司内部公平交易制度的相关规定，在投资管理活动中公平对待不同的投资组合，公平交易制度执行良好，未出现任何违反公平交易制度的情况。

4.3.2异常交易行为的特殊解释

报告期内，未发现基金的异常交易行为。

4.4报告期内基金的投资策略和业绩描述

4.4.1报告期内基金投资策略及运作分析

2016年第二季度，股市继续波动，以富时中国50指数为代表的蓝筹股板块出现小幅调整。成长型企业市场指数下跌0.47%，中小板指数上涨0.41%，上证综指下跌2.47%，沪深300指数下跌1.99%，上证50指数下跌1.57%，富时中国a50指数下跌3.10%。中信层面的29个行业中，食品饮料(11.29%)、电子元器件(9.96%)和家电(7.46%)板块走势强劲，增幅较大；餐饮旅游(-10.32%)、媒体(-8.80%)和交通(-7.02%)的趋势明显疲软，导致下滑。

作为一只被动型指数基金，本报告期内，该基金采用完全复制的方法，密切跟踪富时中国50指数，取得了与业绩基准基本一致的业绩。

4.4.2报告期内基金的业绩

截至报告期末，基金份额净值为1.194元。报告期内股份净值增长率为-0.25%，同期业绩基准收益率为-2.93%，基金业绩优于基准2.68%；报告期内，基金日平均跟踪偏差为0.10%，在合同规定的目标控制范围内。

4.5经理对宏观经济、证券市场和行业趋势的简要展望

上半年，受政策触底、楼市回暖等因素影响，中国经济运行总体平稳，略有回落；下半年，全球经济存在诸多不确定因素，国内传统经济压力仍相对较大。然而，与此同时，新兴产业(Aiji、净值、信息)发展迅速，整体宏观经济趋势呈L型趋势。目前，货币政策也处于L型趋势的横盘期，cpi下降。货币政策基本稳定，略有宽松。股市崩盘一周年之后，股市的调整时间和时机已经足够。预计第三季度股市将出现结构性市场。

4.6报告期内基金持有人数量或基金净资产值的预警说明

报告期内，连续20个工作日未发生基金份额持有人少于200人或基金资产净值少于5000万元的情况。

5投资组合报告

5.1报告期末的基金组合

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5.2报告期末按行业分类的股票组合

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5.3按公允价值占基金报告期末净资产值的比例排序的前十名股票投资明细

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5.4报告期末按债券品种分类的债券组合

注:截至报告期末，基金未持有债券。

5.5按公允价值占报告期末基金净资产值的比例排序的前五名债券投资明细

注:截至报告期末，基金未持有债券。

5.6按公允价值占基金期末净资产值的比例排序的前十名资产支持证券投资明细

注:截至报告期末，基金未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值的比例排序的前五名贵金属投资明细

注:在报告期结束时，基金没有持有贵金属。

5.8按照公允价值占基金报告期末净资产值的比例排序的前五名权证的投资明细

注:本基金于报告期末并无持有认股权证。

5.9报告期末基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末基金投资的股指期货头寸及损益明细

注:报告期末，本基金未投资股指期货。

5.9.2基金投资股指期货的投资政策

基金在本报告期内没有股指期货。

5.10报告期末基金投资国债期货交易情况说明

5.10.1本期国债期货投资政策

报告期内基金的开放式国债期货。

5.10.2报告期末基金投资国债期货的头寸及损益明细

注:报告期末，基金未投资国债期货。

5.10.3本期国债期货投资评估

报告期内基金的开放式国债期货。

5.11投资组合报告的注释

5.11.1

报告期内，在基金投资的前十名证券中，在报告编制日前一年内，未发现发行人受到监管机构调查或公开谴责或处罚的情况。

5.11.2

在本报告所述期间，基金投资的前十只股票没有超过基金合同规定的备选股票组合。

5.11.3其他资产的构成

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5.11.4报告期末转换期持有的可转换债券明细

注:在报告期末的转换期内，基金未持有可转换债券。

5.11.5报告期末十大股票限制流通情况说明

注:截至报告期末，基金前十只股票无流通限制。

5.11.6投资组合报告注释中的其他书面描述

由于四舍五入，投资组合报告中的数字子项目和项目总数之间可能存在尾部差异。

6开放式基金份额变化

单位:份

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注:基金总认购份额包括股息再投资和转换份额，总赎回份额包括转换份额。

7基金管理人使用固有资金投资基金

7.1基金管理人所持基金份额的变化

注:报告期开始时，基金管理人未持有基金份额，基金管理人持有的基金份额在报告期内未发生变化。

7.2基金管理人使用固有资金投资于基金的交易明细

注:报告期内，基金管理人未使用固有资金投资基金。

8 .影响投资者决策的其他重要信息

2016年6月13日，基金管理人股东远大证券投资信托有限责任公司法定代表人、董事长林武田13岁退休，由黄接任。

9参考文件目录

9.1参考文件目录

1.中国证券监督管理委员会关于批准募集资金的批复；

2.基金的基金合同；

3.基金托管协议；

4.报告期内在指定报刊上披露的公告。

9.2存储位置

上述文件存放于基金经理及基金托管人的办事处，以供参考。

9.3访问方法

基金持有人可在办公时间免费查阅基金经理及基金托管人的办公室或网站。

华润远大基金管理有限公司

2016年7月21日