华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金2016第二季度报告

本篇文章3379字，读完约8分钟

基金经理:华润远大基金管理有限公司

基金托管人:中国农业银行股份有限公司

报告提交日期:2016年7月21日

1个重要提示

董事会和基金管理人董事保证本报告所载信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据基金合同的约定，于2016年7月20日对本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告进行了审核，确保审核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

基金管理人承诺本着诚实、信用、勤勉的原则管理和使用基金资产，但不保证基金会获得一定的利润。

该基金过去的业绩并不代表其未来的业绩。投资是有风险的，所以投资者在做出投资决定之前应该仔细阅读招股说明书。

本报告中的财务信息未经审计。

报告期为2016年4月1日至6月30日。

2基金产品概述

■

3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位:人民币元

■

注:1 .当期已实现收入是指扣除相关费用后的基金利息收入、投资收入和其他收入(不包括公允价值变动收入)的余额，当期利润是当期已实现收入加上当期公允价值变动收入。

2.基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的全部费用(如开放式基金的认购赎回费、基金转换费等)。)，计入费用后的实际收入水平低于所列数字。

3.2基金净值的表现

3.2.1报告期基金份额的净增长率及其与同期业绩基准收益率的比较

■

3.2.2基金转型以来累计净增长率的变化及其与同期业绩基准收益率变化的比较

■

注:自2014年9月18日起，华润远大宝本混合证券投资基金已转型为华润远大安信灵活配置混合(爱基、净值、信息)证券投资基金。

4管理员报告

4.1基金经理(或基金经理组)介绍

■

注:1 .基金经理的任命日期和离职日期为公司做出决定后的正式公告日期；担任新设立基金的基金管理人，即基金的第一任基金管理人，其任职日期为基金合同生效日期。

2.证券工作年限的计算标准符合行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2经理对报告期内基金运作合规性和可信赖性的说明

报告期内，基金管理人严格遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其实施细则、《基金合同》等相关法律法规，本着诚实信用、勤勉尽责、市场信任、社会信任的原则管理和使用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。报告期内，基金投资管理符合相关法律法规和基金合同的规定，未损害基金持有人的利益。

4.3公平贸易的特殊说明

4.3.1公平贸易制度的实施

报告期内，基金管理人严格遵守法律法规和公司内部公平交易制度的相关规定，在投资管理活动中公平对待不同的投资组合，公平交易制度执行良好，未出现任何违反公平交易制度的情况。

4.3.2异常交易行为的特殊解释

报告期内，未发现基金的异常交易行为。

4.4报告期内基金的投资策略和业绩描述

4.4.1报告期内基金投资策略及运作分析

2016年第二季度，中国股市呈现波动和分化趋势。创业板指数下跌0.47%，中小板指数上涨0.41%，上证综指下跌2.47%，沪深300指数下跌1.99%，上证50指数下跌1.57%，富时中国50指数下跌3.10%。中信29个行业中，食品饮料(11.29%)、电子元器件(9.96%)和家电(7.46%)表现良好，增幅最高；交通运输(-7.02%)、媒体(-8.80%)和餐饮旅游(-10.32%)的趋势明显疲软，导致下降。

在市场动荡中，基金在报告所述期间减持了股票；就固定收益而言，回购已经完成。

4.4.2报告期内基金的业绩

报告期内，基金份额的净增长率为-0.56%，基准业绩回报率为-0.97%。

4.5经理对宏观经济、证券市场和行业趋势的简要展望

中国经济保持着“L”型趋势，而“L”型是一两年内无法跨越的阶段。今年经济的五大任务是消除产能、库存、杠杆、降低成本和弥补不足。供应方改革将在下半年继续发挥作用。2016年第二季度，在稳健增长政策的刺激下，经济出现短期复苏，但增长势头较弱，下行压力仍然较大。从领先指标来看，中国制造业采购经理人指数6月份录得50.0%，较上月下降0.1个百分点，但已连续4个月站在荣耀线上；6月份，财新中国制造业pmi为48.6，连续第三个月下降；6月份，非制造业业务活动指数为53.7%，同比增长0.6个百分点，非制造业继续扩张。我们预计第二季度国内生产总值将增长6.6%，全年增长6.7%。我们预计今年下半年的cpi中间价将较上半年大幅下降。我们预计下半年cpi平均水平为1.5-1.7%，低于上半年的2.1%。下半年，货币政策将出现宽松的空，财政政策将更加积极。总体而言，在低利率时代，资产配置向股权转移的总体趋势没有改变。预计股市将在第三季度向上波动，供应方结构改革将是配置的主线。下一步，我们应该警惕不利事件，如经济脉搏下降、信贷事件和英国退出欧盟的影响。

4.6报告期内基金持有人数量或基金净资产值的预警说明

报告期内，连续20个工作日未发生基金份额持有人少于200人或基金资产净值少于5000万元的情况。

5投资组合报告

5.1报告期末的基金组合

■

5.2报告期末按行业分类的股票组合

■

5.3按公允价值占基金报告期末净资产值的比例排序的前十名股票投资明细

■

5.4报告期末按债券品种分类的债券组合

注:截至报告期末，基金未持有债券。

5.5按公允价值占报告期末基金净资产值的比例排序的前五名债券投资明细

注:截至报告期末，基金未持有债券。

5.6按公允价值占基金期末净资产值的比例排序的前十名资产支持证券投资明细

注:截至报告期末，基金未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值的比例排序的前五名贵金属投资明细

注:在报告期结束时，基金没有持有贵金属。

5.8按照公允价值占基金报告期末净资产值的比例排序的前五名权证的投资明细

注:本基金于报告期末并无持有认股权证。

5.9报告期末基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末基金投资的股指期货头寸及损益明细

注:报告期末，本基金未投资股指期货。

5.9.2基金投资股指期货的投资政策

基金在本报告期内没有股指期货。

5.10报告期末基金投资国债期货交易情况说明

5.10.1本期国债期货投资政策

报告期内基金的开放式国债期货。

5.10.2报告期末基金投资国债期货的头寸及损益明细

注:报告期末，基金未投资国债期货。

5.10.3本期国债期货投资评估

报告期内基金的开放式国债期货。

5.11投资组合报告的注释

5.11.1

报告期内，在基金投资的前十名证券中，在报告编制日前一年内，未发现发行人受到监管机构调查或公开谴责或处罚的情况。

5.11.2

在本报告所述期间，基金投资的前十只股票没有超过基金合同规定的备选股票组合。

5.11.3其他资产的构成

■

5.11.4报告期末转换期持有的可转换债券明细

注:在报告期末的转换期内，基金未持有可转换债券。

5.11.5报告期末十大股票限制流通情况说明

■

5.11.6投资组合报告注释中的其他书面描述

由于四舍五入，投资组合报告中的数字子项目和项目总数之间可能存在尾部差异。

6开放式基金份额变化

单位:份

■

注:基金总认购份额包括股息再投资和转换份额，总赎回份额包括转换份额。

7基金管理人使用固有资金投资基金

7.1基金管理人所持基金份额的变化

注:报告期开始时，基金管理人未持有基金份额，基金管理人持有的基金份额在报告期内未发生变化。

7.2基金管理人使用固有资金投资于基金的交易明细

注:报告期内，基金管理人未使用固有资金投资基金。

8 .影响投资者决策的其他重要信息

2016年6月13日，基金管理人股东远大证券投资信托有限责任公司法定代表人、董事长林武田13岁退休，由黄接任。

9参考文件目录

9.1参考文件目录

1.中国证券监督管理委员会关于批准募集资金的批复；

2.基金的基金合同；

3.基金托管协议；

4.报告期内在指定报刊上披露的公告。

9.2存储位置

上述文件存放于基金经理及基金托管人的办事处，以供参考。

9.3访问方法

基金持有人可在办公时间免费查阅基金经理及基金托管人的办公室或网站。

华润远大基金管理有限公司

2016年7月21日