融通中证大农业指数分级证券投资基金2016半年度报告摘要

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基金经理:融通基金管理有限公司

基金托管人:中国农业银行股份有限公司

交货日期:2016年8月29日

1个重要提示

董事会和基金管理人董事保证本报告所载信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带法律责任。本半年度报告经三分之二以上独立董事签署同意，并由董事长签发。

基金托管人中国农业银行股份有限公司于2016年8月22日根据《中证农业指数分级证券投资基金(以下简称“基金”)融资合同》的规定，对本报告中的财务指标、净业绩、利润分配、财务会计报告和投资组合报告进行了审核，确保审核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

基金管理人承诺本着诚实、信用、勤勉的原则管理和使用基金资产，但不保证基金会获得一定的利润。

该基金过去的业绩并不代表其未来的业绩。投资是有风险的，所以投资者在做出投资决定之前应该仔细阅读招股说明书及其更新。

本半年度报告的摘要摘自半年度报告的正文。如果投资者想了解详情，他们应该阅读半年度报告的主体部分。

本报告中的财务信息未经审计。

报告期为2016年1月1日至2016年6月30日。

2基金简介

2.1基金基本信息

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注:2016年7月5日，基金份额持有人会议表决通过了《关于为沪深农业指数评级证券投资基金融资修改基金合同的议案》，本次会议决议自该日起生效。根据基金份额持有人大会授权，基金管理人将于2016年7月28日作为基金份额转换的基准日，并于2016年7月29日正式实施基金转换。原基金份额持有人可以在转换正式实施前选择赎回，不选择赎回的将转换为融通沪深农业指数分类证券投资基金(lof)的基金份额。

2.2基金产品描述

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2.3基金管理人和基金托管人

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2.4信息披露方法

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3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币

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注:(1)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的费用，计入费用后的实际收入水平低于所列数字；

(2)当期已实现收入是指基金的利息收入、投资收入和其他收入(不包括公允价值变动收入)扣除相关费用后的余额。当期利润为当期已实现收入加上当期公允价值变动收入；

(3)期末可供分配的基金份额利润=期末可供分配的利润÷期末基金份额总额。期末可分配利润:如果期末未分配利润的未实现部分为正数，则期末可分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分；如果期末未分配利润的未实现部分为负，则期末可分配利润的金额为期末未分配利润。

3.2基金净值的表现

3.2.1基金份额的净增长率及其与同期业绩基准收益率的比较

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3.2.2基金合同生效以来基金份额累计净增长率的变化及其与同期业绩基准收益率变化的比较

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注:1 .本基金合同生效日期为2015年8月25日。

2.基金的开仓期为合同生效之日起6个月，开仓期结束时，资产配置比例符合要求。

4管理员报告

4.1基金经理和基金经理

4.1.1基金经理及其管理基金的经验

荣通基金管理有限公司(以下简称“公司”)经中国证监会简媜计字[2001]8号文件批准，于2001年5月22日成立，注册资本为人民币1.25亿元。公司股东及其出资比例为:新时代证券股份有限公司60%，日兴资产管理有限公司40%。

截至2016年6月30日，公司管理的基金有45只:一只封闭式基金，即融通同安封闭式基金；44只开放式基金，即荣通新蓝筹股(爱基、净值、信息)混合基金、荣通债券基金、荣通深证100指数基金、荣通蓝筹股成长(爱基、净值、信息)混合基金、荣通产业繁荣(爱基、净值、信息)混合基金、荣通巨超100指数基金(lof)、信息股权基金、荣通领先成长(爱基、净值、信息)混合基金、荣通内需驱动(爱基、净值、信息)混合基金 荣通四季田丽债券基金、荣通成长企业市场(Aiji、净值、信息)指数基金、荣通医疗混合基金、荣通田丽定期公开债券基金、荣通丰利象限(qdii-fof)基金、荣通汇财宝货币市场基金、荣通标准普尔中国可转换债券(Aiji、净值、信息)指数增强基金、荣通同泰保本混合基金、荣通同泽(Aiji、净值、信息)混合基金、荣通同富分级债券基金、荣通童渊短期 荣通岳跃田丽基金、荣通健康产业(爱基、净值、信息)混合基金、荣通转型三力(爱基、净值、信息)混合基金、荣通互联网媒体(爱基、净值、信息)混合基金、荣通新区新经济(荣通。 信息)混合基金、荣通新能源(爱基、净值、信息)混合基金、荣通军工评级(爱基、净值、信息)指数基金、荣通农业(爱基、净值、信息)评级指数基金、荣通跨境成长(爱基、净值、信息)混合基金(信息)混合基金、荣通中国风一号(爱基、净值、信息)混合基金、荣通通通英宝本(爱基、净值、信息)混合基金、荣通增誉债券(爱基、净值、信息) 荣通债券基金、荣通深证100指数基金和荣通蓝筹成长混合基金属于荣通同利系列证券投资基金。 此外，公司还开展了具体的客户资产管理业务。

4.1.2基金经理(或基金经理组)及助理基金经理介绍

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注:1 .这里的任命日期和离职日期是指公司决定的生效日期，第一任基金经理，任命日期是基金合同的生效日期。

2.证券业的含义符合《证券业从业人员资格管理办法》的有关规定。

4.2经理对报告期内基金运作合规性和可信赖性的说明

报告期内，基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等相关法律法规和基金合同的规定，本着诚实、信用、勤勉的原则管理和使用基金资产，在严格控制风险的基础上为基金持有人谋求最大利益，未发生任何损害基金持有人利益的行为。基金投资组合符合相关法律法规的规定和基金合同的约定。

4.3报告期内经理对公平交易的特别说明

4.3.1公平贸易制度的实施

基金管理人始终坚持公平对待所有投资组合的原则，确保在授权、研究分析、投资决策、交易执行和绩效评估等方面严格执行公平交易制度。

基金经理分析了报告期内公司管理的不同投资组合在不同时间窗口(日内、3日内和5日内)的交易价差，发现同一方向所有投资组合的交易价差均在合理范围内。

报告期内，基金管理人严格执行公平交易的原则和制度。

4.3.2异常交易行为的特殊解释

基金报告期内未发生异常交易。

4.4报告期内基金经理对基金投资策略和业绩的说明

4.4.1报告期内基金投资策略及运作分析

在严格遵守基金合同的前提下，最大化持有人的利益是基金管理的核心理念，这一原则贯穿于基金运作的始终。基金采用指数投资策略，通过控制股票投资权重与沪深农业指数成分股自然权重之间的偏差，有效控制跟踪误差，为投资者投资沪深农业指数提供有效工具。

4.4.2报告期内基金的业绩

报告期内，基金份额净增长率为-3.82%，同期业绩基准收益率为-18.89%。

4.5经理对宏观经济、证券市场和行业趋势的简要展望

展望下半年，宏观经济预计将继续稳步增长，随着大宗商品价格阶段的回升，生产者价格指数的下降将继续收窄，生猪库存回升和蔬菜季节性淘汰后，cpi将保持在较低水平，外部国际环境的不确定性将增加。英国退出欧盟谈判、美联储多次加息以及周边的军事动荡都将对中国产生一定影响，但推进改革、稳定增长的国内政策基调将继续，货币政策将保持适度紧缩和灵活调整，财政政策有望继续加大。在证券市场，经过第二季度外部不确定性引发的动荡后，在改革预期上升、流动性边际改善的总体环境下，下半年市场形势值得期待，市场估值可能仍处于适度低位，具有良好的长期价值。就板块结构而言，我们对受益于改革、受创新驱动且表现稳定的行业和板块持乐观态度。在农业部门，就细分而言，水产养殖业受益于生猪价格高企，预计下半年将保持较高的利润水平。由于全球极端天气，水产养殖价格可能会大幅波动。在流动性充裕的市场中，下半年农业部门可能会有更多的投资机会。

4.6报告期内经理对基金估值程序及其他事项的说明

报告期内，本基金的估值业务严格按照荣通基金管理有限公司《证券投资基金估值原则和程序》进行，公司成立了由研究部、金融工程组、登记清算部和监督审计部指定人员组成的估值委员会，通过有效结合参考行业协会的估值意见和独立第三方机构的估值数据等一种或多种方式，减少或避免估值偏差的发生。估价委员会相关成员具有相应的专业能力和相关工作经验，估价委员会成员不包括基金经理。

估值委员会定期评估经济环境是否发生重大变化，证券发行人是否发生影响证券价格的重大事件，以及估值政策和程序，并在估值政策和程序的有效性和适用性受到影响后及时修订估值方法，以确保其持续应用。估价政策和程序的修订需经公司总经理办公会议批准后方可实施。当采用新的投资策略或投资新品种时，基金应评估现有估值政策和程序的适用性。研究部负责定期评估经济环境是否发生了重大变化，证券发行人是否发生了影响证券价格的重大事件，以及评估政策和程序；金融工程小组负责研究估价方法、计算和审查价格；登记结算部进行具体的估价核算，计算资金的每日净值；每天收集整理基金投资品种和基金会计估值方法法律法规的公开信息，供估值委员会参考；监督审计部负责基金估值业务的事前、事中和事后审计。基金经理没有参与估值决定，参与估值过程的各方之间没有重大利益冲突。截至报告期末，公司尚未与外部估价和定价服务机构签订合同。

4.7报告期经理对基金利润分配的说明

报告期内，基金未分配利润，符合相关法律法规和基金合同的规定。

4.8经理对报告期内基金持有人数量或基金净资产值预警情况的说明

截至2016年6月6日，基金资产净值连续60个工作日低于5000万元。基金管理人已按照《公开发行证券投资基金运作管理办法》向中国证监会报告并提出解决方案。

5托管人报告

5.1报告期内基金托管人合规与诚信声明

在基金托管过程中，基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》的相关法律法规和基金合同及托管协议的约定，从2016年1月1日至2016年6月30日对基金的投资运作进行了认真、独立的核算和必要的投资监管。认真履行托管人义务，未对基金份额持有造成任何损害。

5.2托管人对合规性和可信赖性、净值计算、利润分配等的说明。报告期内基金的投资运作情况

托管人认为融通基金管理有限公司在基金的投资运作、基金净资产值的计算、基金份额申购和赎回价格的计算、基金支出和利润分配等方面不损害基金份额持有人的利益；报告期内，公司严格遵守《证券投资基金法》等相关法律法规，在所有重要方面严格按照基金合同的规定运作。

5.3托管人对本半年报财务信息的真实性、准确性和完整性发表意见

托管人认为，融通基金管理有限公司的信息披露符合《证券投资基金信息披露管理办法》等相关法律法规，基金管理人编制和披露的基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配、财务会计报告和投资组合报告真实、准确、完整，未发现损害基金持有人利益的行为。

6半年度财务会计报告(未经审计)

6.1资产负债表

核算单位:荣通中证农业指数分级证券投资基金

报告截止日期:2016年6月30日

单位:人民币元

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注:截至2016年6月30日，融通沪深农业指数分级证券投资基金(以下简称“融通沪深农业基金”)基本份额净值为1.008元，融通沪深农业基金a股参考净值为1.030元。融通创投农业基金b股参考净值为0.986元；基金总份额为30，964，588.29股，包括沪深农业基金30，224，593.45股基本股、225，083.00股a股和225，084.00股b股。

6.2损益表

核算单位:荣通中证农业指数分级证券投资基金

本报告期:2016年1月1日至2016年6月30日

单位:人民币元

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6.3所有者权益变动表(基金净值)

核算单位:荣通中证农业指数分级证券投资基金

本报告期:2016年1月1日至2016年6月30日

单位:人民币元

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注:本基金的基金合同于2015年8月25日生效，无上一年度可比期间数据。

报表附注是财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4的财务报表由以下负责人签字:

_ _ _ _ _孟_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _阎锡联_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _刘美丽_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _。

基金管理人、会计工作负责人、会计机构负责人

6.4声明的注释

6.4.1本报告期采用的会计政策和会计估计与最新年度报告的一致性说明

基金在报告期内采用的会计政策和会计估计与最新年度报告一致。

6.4.2纠错说明

在报告所述期间，纠正不需要基金解释的会计错误。

6.4.3关联方之间的关系

6.4.3.1报告期内控制关系或其他重大利益发生变化的关联方

报告期内，与基金有控制关系或其他重大利益关系的关联方无变化。

6.4.3.2报告期内与基金有关联交易的关联方

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注:以下关联交易是根据一般商业条款在正常业务范围内达成的。

6.4.4报告期及上一年度可比期间的关联交易

6.4.4.1通过关联方营销单位的交易

金额单位:人民币

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6.4.4.2权证交易

本报告期及去年同期，本基金未通过关联方营销单位进行权证交易。

6.4.4.3应向关联方支付佣金

金额单位:人民币

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注:1 .以上佣金按市场佣金率计算，列为扣除中国证券登记结算有限责任公司收取的证券管理费和手续费后的净额..

2.这种委托协议的服务范围还包括委托人为基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

6.4.4.4关联方报酬

6.4.4.4.1基金管理费

单位:人民币元

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注:1 .支付给基金管理人融通基金管理有限公司经理的报酬，按前一日净资产值的1.00%年率计提，每日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为:

每日经理报酬=前一天净资产值×1.00%/当年天数。

2.客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定，根据销售机构销售的基金金额提取一定比例的费用，用于支付基金销售机构因客户服务和销售活动产生的相关费用。该费用从基金管理人收取的基金管理费中收取，不属于从基金资产中收取的费用项目。

6.4.4.4.2基金托管费

单位:人民币元

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注:支付给基金托管人中国农业银行的托管费，按基金前一日净资产值的0.22%的年利率计提，按日累计至每月末，按月支付。其计算公式为:

每日托管费=前一天净资产值×0.22%/当年天数。

6.4.4.5在银行间市场与关联方进行债券(包括回购)交易

报告期及去年同期，本基金未在银行间市场与关联方进行债券交易(包括回购)。

6.4.4.6关联方对基金的投资

6.4.4.6.1报告期内基金管理人使用固有资金投资基金

在报告所述期间，基金管理人没有使用固有资金投资基金。

6.4.4.6.2报告期末基金管理人以外的关联方对基金的投资

报告期末，基金管理人的主要股东及其控制的机构未持有基金份额。

6.4.4.7关联方银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

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6.4.4.8基金在承销期内参与了关联方的证券承销

1.报告期内，本基金未购买承销期内作为副主承销商或发行人的管理人和托管人的控股股东承销的证券；

2.在本报告所述期间，基金没有在承销期内购买管理人和托管人的主要股东(非控股)承销的证券。

6.4.4.9其他关联方交易说明

本基金没有其他关联方交易的说明。

6.4.5期末(2016年6月30日)基金持有的限制流通证券

由于认购新的/额外的证券，6.4.5.1在期末持有的限制流通的证券

在本报告所述期间结束时，基金没有持有因认购新发行/发行而限制流通的证券。

流通受限股票，如6.4.5.2在期末持有的临时停牌股票

金额单位:人民币

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注:截至2016年6月30日，本基金持有上述因已宣布重大事件的重大影响而暂时停牌的股票，该类股票将在已宣布重大事件的重大影响消除后恢复交易。

6.4.5.3终结债券是在回购交易中用作抵押品的债券

6.4.5.3.1正在回购银行间市场的债券

截至报告期末，银行间市场没有债券被回购，因此债券回购交易中没有债券作为抵押品。

6.4.5.3.2正在回购交易所市场债券

在本报告所述期间结束时，基金没有回购外汇市场上的债券，因此债券回购交易中没有债券作为抵押品。

7投资组合报告

7.1最终基金组合

金额单位:人民币

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7.2期末按行业分类的股票组合

7.2.1期末按行业分类的国内股票投资组合

金额单位:人民币

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7.2.2期末积极投资按行业分类的国内股票组合

金额单位:人民币

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7.3根据期末公允价值占基金净资产值的比例排序的所有股票投资明细

7.3.1根据公允价值占基金净资产价值的比例，最终指数投资的前十名股票投资明细

金额单位:人民币

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注:投资者如欲了解基金在报告期末投资的所有股票的详细情况，请阅读基金管理人融通基金管理有限公司网站(http://www.rtfond)上发布的半年度报告文本。

7.3.2根据公允价值占基金净资产价值的比例，期末活跃投资前五名股票投资明细

金额单位:人民币

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7.4报告期内股票组合的重大变化

7.4.1累计购买金额超过初始基金净资产值2%或前20名股票明细

金额单位:人民币

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注:“买入金额”指买入股票的交易金额，即交易单价乘以交易数量，不考虑相关交易成本。

7.4.2累计卖出金额超过初始基金净资产值2%的前20只股票的明细

金额单位:人民币

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注:“卖出金额”指卖出股票的交易金额，即交易单价乘以交易数量，不考虑相关交易成本。

7.4.3购买股票的总成本和出售股票的总收入

单位:人民币元

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注:“买入股票(交易)总成本”和“卖出股票(交易)总收益”按交易单价乘以交易数量填写，不考虑相关交易成本。

7.5期末按债券品种分类的债券组合

在本报告所述期间结束时，基金没有持有债券。

7.6按期末公允价值占基金净资产值的比例排序的前五名债券投资明细

在本报告所述期间结束时，基金没有持有债券。

7.7按照期末公允价值占基金净资产值的比例排序的前十名资产支持证券的投资明细

截至报告期末，基金没有持有资产支持证券。

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值的比例排序的前五名贵金属投资明细

在本报告所述期间结束时，基金没有持有贵金属。

7.9按照期末公允价值占基金净资产值的比例排序的前五名权证的投资明细

在报告期结束时，基金没有持有认股权证。

7.10报告期末基金投资的股指期货交易情况说明

7.10.1报告期末基金投资的股指期货头寸及损益明细

在报告所述期间结束时，基金没有持有股指期货。

7.10.2基金投资股指期货的投资政策

在本报告所述期间，基金没有投资股指期货。

7.11报告期末基金投资国债期货交易的说明

7.11.1当前国债期货投资政策

在本报告所述期间，基金没有投资国债期货。

7.11.2报告期末基金投资国债期货的头寸及损益明细

截至报告期末，本基金未投资国债期货。

7.11.3本期国债期货投资评估

截至报告期末，基金没有持有国债期货。

7.12投资组合报告的注释

7.12.1本报告期内，基金投资前十名证券的发行人未受到监管机构的调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责和处罚。

7.12.2基金投资的前十只股票不超过基金合同规定的备选股票池。

7.12.3期末其他资产的构成

单位:人民币元

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7.12.4期末转换期持有的可转换债券明细

在报告期结束时，基金在转换期内没有持有可转换债券。

7.12.5期末前十名股票限制流通的说明

7.12.5.1最终指数十大投资股票限制流通解读

截至报告期末，基金前十只股票无流通限制。

7.12.5.2期末积极投资的前五只股票的流通限制说明

金额单位:人民币

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8基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人的数量和结构

共享单位:份

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8.2期末上市基金前十名持有人

荣通农业

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农业a

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农业b

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注:持有人为市场持有人，融通农业的市场份额不上市流通。

8.3基金管理人的员工在期末持有基金

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8.4期末，基金管理人的员工持有开放式基金的总份额范围

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9开放式基金份额变化

单位:份

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注:分割变动份额是指报告期内发生的成对转换份额。

10重大事件的披露

10.1基金份额持有人大会决议

2016年7月5日，基金份额持有人会议表决通过了《关于修改〈中证农业指数分级证券投资基金融资基金合同〉的议案》，会议决议自该日起生效。根据基金份额持有人大会授权，基金管理人将于2016年7月28日作为基金份额转换的基准日，并于2016年7月29日正式实施基金转换。原基金份额持有人可以在转换正式实施前选择赎回，不选择赎回的将转换为融通沪深农业指数分类证券投资基金(lof)的基金份额。

10.2基金管理人和基金托管人专项基金托管部门的重大人事变动

报告期内，基金管理人和基金托管人的专项基金托管部门未发生重大人事变动。

10.3涉及基金管理人、基金财产和基金托管业务的诉讼

报告期内，基金管理人、基金财产和基金托管业务无诉讼事项。

10.4基金投资策略的变化

在本报告所述期间，基金的投资战略没有改变。

10.5审计基金的会计师事务所

本基金聘请的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)，自《基金合同》生效以来为本基金提供审计服务。

10.6管理人员、托管人及其高级管理人员受到检查或处罚等。

报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未受到监管机构的检查或处罚。

10.7基金租赁证券公司营销单元相关信息

10.7.1基金租赁证券公司股票投资和佣金支付的营销单位

金额单位:人民币

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注:1 .本基金选择证券经营机构代表本公司管理的基金从事证券交易业务的标准包括以下六个方面:

(一)资金雄厚，信誉良好，注册资本不低于3亿元人民币；

(二)财务状况良好，各项财务指标表明公司经营状况稳定；

(三)经营行为规范，最近两年未因重大违法行为受到中国证监会和中国人民银行处罚；

(四)内部管理规范严格，内部控制制度健全，能够满足基金运作高度保密的要求；

(五)具备基金运作所需的高效、安全的通信条件，交易设施满足基金代理证券交易的需要，能够为基金提供全面的信息服务；

(六)研究实力雄厚，有固定的研究机构和专业研究人员，能够及时为基金提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场趋势分析、个股分析报告等专业报告，并能根据基金投资的具体要求提供专业研究报告。

2.选择证券经营机构代表公司管理的基金从事证券交易业务的程序包括以下四个步骤:

(1)评估经纪服务；

(2)拟定租赁对象。根据上述评估结果，研究部门将拟定替代经纪人；

(3)报批。研究部将提出的租赁对象报主管副总经理批准；

(4)签订合同。经批准后，根据公司的签约程序，代表公司与某些经纪人签订合同。

3.营销部门的变化

在报告所述期间，营销单位没有变化。

10.7.2基金租赁证券公司其他证券投资的营销单位

报告期内，基金未聘请证券公司营销部门进行其他证券投资。

荣通基金管理有限公司

2016年8月29日