天治天得利货币市场基金2016半年度报告摘要

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基金经理:天智基金管理有限公司

基金托管人:中国民生银行股份有限公司

交货日期:2016年8月29日

1个重要提示

1.1

重要提示

董事会和基金管理人董事保证本报告所载信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带法律责任。本半年度报告经三分之二以上独立董事签署同意，并由董事长签发。

基金托管人中国民生银行股份有限公司根据基金合同的规定，于2016年8月24日对本报告中的财务指标、净业绩、利润分配、财务会计报告和投资组合报告进行了审核，确保审核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

基金管理人承诺本着诚实、信用、勤勉的原则管理和使用基金资产，但不保证基金会获得一定的利润。

该基金过去的业绩并不代表其未来的业绩。投资是有风险的，所以投资者在做出投资决定之前应该仔细阅读招股说明书及其更新。

本报告中的财务信息未经审计。

报告期为2016年1月1日至2016年6月30日。

本半年度报告的摘要摘自半年度报告的正文。如果投资者想了解详情，他们应该阅读半年度报告的主体部分。

2基金简介

2.1基金基本信息

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2.2基金产品描述

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2.3基金管理人和基金托管人

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2.4信息披露方法

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3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币

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注:基金利润的分配是按日结转股份。

3.2基金净值的表现

3.2.1基金份额的净收益率及其与同期业绩基准收益率的比较

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3.2.2基金合同生效以来基金累计净收益率的变化及其与同期业绩基准收益率变化的比较

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4管理员报告

4.1基金经理和基金经理

4.1.1基金经理及其管理基金的经验

基金管理人天智基金管理有限公司成立于2003年5月，注册资本1.6亿元，注册地为上海。公司股权结构为:吉林信托有限公司投资9800万元，占注册资本的61.25%；中国吉林森工集团有限公司出资6200万元，占注册资本的38.75%。截至2016年6月30日，基金管理人名下共有10只开放式基金。除此之外，还有9只基金——天智稳健双利(爱基、净值、信息)债券型证券投资基金、天智低碳经济灵活配置混合型证券投资基金(天智优质优先混合型证券投资基金，2005年1月12日生效)、天智核心成长(爱基、净值、信息)混合型证券投资基金(lof)、天智财富成长(爱基、净值、信息)型证券投资基金、天智中国制造2025(爱基、净值、 信息)灵活配置混合型证券投资基金(由2008年5月8日生效的天智创新先锋混合型证券投资基金改制而来)、天智趋势选择(爱基、净值、信息)混合型证券投资基金灵活配置、天智成长型精选混合型证券投资基金、天智可转换债券(爱基、净值、信息)加强债券型证券投资基金的基金合同和天智研究驱动的混合型证券投资基金灵活配置(2011年12月28日生效的天智稳定收益债券型证券投资基金)分别为 在2016年4月18日、2006年1月20日、2004年6月29日、2016年4月7日和2009年，

4.1.2基金经理(或基金经理组)及助理基金经理介绍

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注:1 .表格中的任命日期和离职日期是公司做出决定的日期。

2.证券业的含义符合《证券业从业人员资格管理办法》的有关规定。

4.2经理对报告期内基金运作合规性和可信赖性的说明

报告期内，基金管理人严格按照《证券投资基金法》等相关法律法规以及《天智李天德(爱基、净值、信息)货币市场基金合同》和《天智李天德货币市场基金招募说明书》管理和使用基金财产，遵循诚实信用、勤勉尽责的原则，为基金份额持有人谋取利益。基金管理人通过不断完善公司治理结构和内部控制制度，加强内部管理，规范基金运作。在报告期内，基金没有损害基金份额持有人的利益。

4.3报告期内经理对公平交易的特别说明

4.3.1公平贸易制度的实施

报告期内，基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《公司公平交易制度》和《异常交易监测报告制度》。基金管理人公平交易制度涵盖了投资管理活动的授权、研究与分析、投资决策、交易执行和绩效评估等各个方面，并通过明确投资权限划分、建立统一的研究报告管理平台、建立适用于整个公司和各个不同层次投资组合的投资对象和交易对手备选数据库等一系列措施，切实落实了所有公平交易制度。 运用投资管理系统中公平交易的相关程序，定期分析和评估事件发生后不同投资组合的收益率差异、交易价差和交易量。

在本报告所述期间，基金管理人的总体公平交易制度得到了很好的实施，没有发现任何违反公平交易的情况。

4.3.2异常交易行为的特殊解释

报告期内，基金管理人管理的所有投资组合在本所公开竞价当日均无反向交易，所有投资组合公开竞价当日反向交易较少的单边交易量均不超过当日证券交易量的5%。

报告期内，基金管理人未发现异常交易行为。

4.4报告期内基金经理对基金投资策略和业绩的说明

4.4.1报告期内基金投资策略及运作分析

2016年上半年，债券市场收益率波动，基金总体稳定。第一季度末，由于mpa的监管要求，出现了周期性的资金短缺。由于信用风险持续上升，报告期内，我们减少了短期融资券投资，主要集中在同业存款、同业存单、反向回购等现金投资。当资金紧张时，我们增加了长期银行间存款证，这为投资组合带来了正回报。

4.4.2报告期内基金的业绩

报告期内，基金净收益率为1.1127%，业绩基准收益率为0.6482%，比同期业绩基准收益率高0.4645个百分点。

4.5经理对宏观经济、证券市场和行业趋势的简要展望

展望下半年，宏观经济将继续处于“L”型通道。尽管制造业和房地产投资的增长率有所下降，但基础设施投资继续发挥作用。与此同时，由于消费升级，第三产业对经济的贡献进一步加大，因此国内生产总值增长率大幅下降的可能性很小。就通货膨胀而言，由于最近的洪水，蔬菜价格上涨了。虽然母猪的存栏量已经开始上升，但早期的猪肉价格已经开始下降。然而，由于洪水持续时间长，储存量将减少，肉类价格将继续保持在高水平，从而推高消费物价指数食品的增长率。由于去年第三季度cpi基数较高，基数效用将降低cpi的增长率。总的来说，下半年的cpi将取决于这次洪水的持续时间和破坏力，这将给通胀预期带来一定的不确定性

流动性方面，上半年整体流动性相对宽松，通过灵活的公开市场操作稳定了市场预期。中国人民银行调查统计司司长盛松成表示:“货币政策现在陷入了流动性陷阱。”因此，我们认为进一步放松货币政策的可能性正在降低。但是，为了降低企业的融资成本，央行有意控制资本成本的上升趋势，因此下半年流动性普遍宽松。

随着信用风险的爆发，信用债券的分化越来越激烈，债券市场的收益率将继续呈现两极分化。选择优惠券和防范信用风险仍然是重中之重。

4.6报告期内经理对基金估值程序及其他事项的说明

基金结算部负责基金管理人的基金估值和核算。根据相关法律法规和基金合同的约定，制定了内部控制措施，对基金估值和会计核算的各个环节和全过程进行风险控制。基金结算部门的所有人员均具备基金从业资格和会计专业工作经验。为确保基金资产估值的公平、合理和合规，有效维护投资者利益，基金管理人成立了天智基金管理有限公司估值委员会(以下简称“估值委员会”)，并制定了相关议事规则。估价委员会成员包括公司投资决策委员会成员、负责资金结算的管理层、监督审计部主任、财务工程组等。所有相关会员均具有丰富的证券基金行业经验。公司估价委员会应对投资管理部和金融工程团队提交的估价模型和结果进行论证和审核，并签署最终意见。基金经理将参与估值，并与金融工程团队一起，根据估值模型和估值程序计算并提供相关投资产品的公允价值进行估值，并将估值结果提交给公司估值委员会。

参与估值过程的各方还包括基金的托管银行和会计事务所。托管人应按照法律法规的要求履行对基金估值和净值计算的审核职责。如有异议，托管银行有责任要求基金管理公司做出合理解释，并通过积极讨论达成一致。会计师事务所应当出具审计意见，并报告评估委员会采用的相关评估模型、假设和参数的适当性。上述参与估价过程的各方之间没有重大利益冲突。

4.7报告期经理对基金利润分配的说明

基金的基金合同规定:年度收益结转选择股利再投资方式分配；本期结转收入为11，009，367.50元，其中以股息再投资方式转入实收基金的金额为10，864，402.44元；报告期末，应付账款合计144，965.06元。

4.8经理对报告期内基金持有人数量或基金净资产值预警情况的说明

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5托管人报告

5.1报告期内基金托管人合规与诚信声明

报告期内，天智李天德货币市场基金托管过程中，基金托管人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规以及基金合同和托管协议的相关规定，依法安全保管基金财产，未发生损害基金份额持有人利益的行为，尽职尽责地全面履行了基金托管人的义务。

5.2托管人对合规性和可信赖性、净值计算、利润分配等的说明。报告期内基金的投资运作情况

报告期内，托管人根据相关法律法规、基金合同和托管协议，对基金管理人天智李天德货币市场基金的投资运作进行了监管，并对基金净资产值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用等进行了认真审核。，并发现基金管理人没有损害基金份额持有人的利益，而且在所有重要方面的操作都严格按照基金合同的规定进行。

基金的基金合同规定:年度收益结转选择股利再投资方式分配；本期结转收入为11，009，367.50元，其中以股息再投资方式转入实收基金的金额为10，864，402.44元；报告期末，应付账款合计144，965.06元。

5.3托管人对本半年报财务信息的真实性、准确性和完整性发表意见

本半年报由天智李天德货币市场基金经理-天智基金管理有限公司编制，经本托管人审核的财务指标、净业绩、财务会计报告和投资组合报告真实、准确、完整。

6半年度财务会计报告(未经审计)

6.1资产负债表

核算单位:天智李天德货币市场基金

报告截止日期:2016年6月30日

单位:人民币元

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注:截至2016年6月30日，基金份额净值为1.0000元，基金份额总数为2，911，692，417.98。

6.2损益表

核算单位:天智李天德货币市场基金

本报告期:2016年1月1日至2016年6月30日

单位:人民币元

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6.3所有者权益变动表(基金净值)

核算单位:天智李天德货币市场基金

本报告期:2016年1月1日至2016年6月30日

单位:人民币元

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注:报告附注是财务报表的组成部分。

报表附注是财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4的财务报表由以下负责人签字:

_ _ _ _ _ _赵玉标_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

基金管理人、会计工作负责人、会计机构负责人

6.4声明的注释

6.4.1基金基本信息

天智李天德货币市场基金(以下简称“基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)(简媜证字[2006]94号《关于同意募集天智李天德货币市场基金的批复》)批准，由天智基金管理有限公司作为管理人向社会公开发行募集。基金合同于2006年7月5日生效，首次设定了募集规模。基金采用开放式合同，期限不确定。本基金的基金管理人和注册机构为天智基金管理有限公司，基金托管人为中国民生银行股份有限公司..

本基金为货币基金，投资于经中国证监会和中国人民银行批准的境内依法发行的债券、中央银行票据、债券回购、银行存款等流动性良好的货币市场工具。具体来说:1 .现金。2.通知存款。3.一年内(含一年)的银行定期存款和存单；4.剩余期限在397天以内(含397天)的债券；5.期限不满一年(含一年)的债券回购；6.期限不满一年(含一年)的中央银行票据；7.中国证监会和中国人民银行认可的其他流动性良好的货币市场工具。对于法律、法规或者监管部门今后允许货币市场基金投资的其他品种，基金管理人可以在履行相应手续后将其纳入投资范围。基金业绩的基准是:银行6个月定期存款利率(税后)。

6.4.2编制会计报表的基础

本财务报表是根据中国财政部2006年2月发布的《企业会计准则——基本准则》、此后发布的38项具体会计准则、应用指南、说明及其他相关规定(以下统称为《企业会计准则》)编制的。同时，在具体的会计核算和信息披露方面，还参照了中国证券业协会制定的《证券投资基金会计业务指引》、中国证监会制定的《关于证券投资基金估值业务和股份净值估值相关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容和格式指引》第3号《半年度报告的内容和格式》， 中国证监会发布的《证券投资基金信息披露与编制规则》第3号《会计报表附注的编制与披露》、《证券投资基金信息披露与编制规则》第5号《货币市场基金信息披露特别规定》、《xbrl证券投资基金信息披露模板》第3号及其他相关规定。

财务报表是根据基金的持续经营情况列报的。

6.4.3符合《企业会计准则》及其他相关规定的声明

本财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了2016年6月30日基金的财务状况以及2016年上半年经营成果和净值的变化。

6.4.4重要的会计政策和会计估计

本报告期采用的会计政策和会计估计与2015年度报告一致。

6.4.5会计政策和会计估计变更的解释和错误的纠正

解释6.4.5.1会计政策的变化

-

6.4.5.2会计估计变更说明

-

6.4.5.3纠错说明

在本报告所述期间，养恤基金没有重大会计错误和更正的数额。

6.4.6税收

1.营业税和企业所得税

根据财政部、国家税务总局《关于证券投资基金税收政策的通知》(财税字[2004]78号)，自2004年1月1日起，证券投资基金(封闭式证券投资基金和开放式证券投资基金)的管理人，因基金买卖股票和债券的差额收入，继续免征营业税和企业所得税。

根据财政部、国家税务总局《关于企业所得税若干优惠政策的通知》(财税[2008]1号)，证券市场的证券投资基金收入，包括买卖股票和债券的差价收入、股票的股息和红利收入、债券的利息收入和其他收入，暂不征收企业所得税。

2.个人所得税

根据《财政部国家税务总局关于开放式证券投资基金税收问题的通知》(财税字[2002]128号)，上市公司、债券发行企业和银行在向基金缴纳上述收入时，将代扣代缴20%的个人所得税。

根据《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息收入个人所得税政策的通知》(财税字[2008]132号)，自2008年10月9日起，储蓄存款利息收入暂免征收个人所得税。

6.4.7关联方之间的关系

6.4.7.1报告期内控制关系或其他重大利益发生变化的关联方

报告期内，与本基金有控制关系或其他重大利益关系的关联方无变化。

6.4.7.2报告期内与基金有关联交易的关联方

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6.4.8报告期及上一年度可比期间的关联交易

在本报告所述期间和去年同期，基金没有通过关联方营销单位进行交易。

6.4.8.1通过关联方营销单位的交易

6.4.8.1.1股票交易

注:无

6.4.8.1.2债券交易

注:无

6.4.8.1.3债券回购交易

注:无

6.4.8.1.4权证交易

注:无

6.4.8.1.5应付关联方的佣金

注:无

6.4.8.2关联方报酬

6.4.8.2.1基金管理费

单位:人民币元

■

注:基金管理费按前一日净资产值的0.33%的年利率计提。计算方法如下:

H=e×0.33%/当年天数

h是每天应计的基金管理费

e是基金前一天的净资产值

基金管理费按日计提，基金合同生效后按月支付。基金管理人应当向基金托管人发送基金管理费转账指令，基金托管人应当在次月的前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。在法定假日、公共假日等情况下。，付款日期将被推迟。

6.4.8.2.2基金托管费

单位:人民币元

■

注:基金托管费按基金前一日净资产值的0.10%的年利率计提。计算方法如下:

H=e×0.10%/当年天数

h是每日基金托管费

e是基金前一天的净资产值

基金托管费按日计提，基金合同生效后按月支付。基金管理人应当向基金托管人发送基金托管费转账指令，基金托管人应当在审核后次月的前2个工作日内将基金资产一次性支付给基金托管人。在法定假日、公共假日等情况下。，付款日期将被推迟。

6.4.8.2.3销售服务费

金额单位:人民币

■

注:基金销售服务费用于基金销售和基金份额持有人服务。基金的基金销售服务费按基金前一日净资产值的0.25%的年利率计提。计算方法如下:

H=e×0.25%/当年天数

h是每日基金销售服务费

e是基金前一天的净资产值

基金销售服务费按日计提，基金合同生效后按月支付。基金管理人应当向基金托管人发出转移基金销售服务费的指令，基金托管人应当在审核后的次月的前两个工作日内从基金财产中划转，并由登记机构收取，登记机构收到后按照相关合同规定向基金销售机构支付。在法定假日、公共假日等情况下。，付款日期将被推迟。

6.4.8.3在银行间市场与关联方进行债券(包括回购)交易

注:本报告期及去年同期，本基金未在银行间市场与关联方进行债券交易(包括回购)。

6.4.8.4关联方对基金的投资

6.4.8.4.1报告期内基金管理人使用固有资金投资基金

共享单位:份

■

6.4.8.4.2报告期末基金管理人以外的关联方对基金的投资

注:报告期末和上年末，除基金管理人外，基金的关联方未投资于基金。

6.4.8.5关联方银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

■

6.4.8.6基金在承销期内参与了关联方的证券承销

注:本报告期及去年同期的承销期内，本基金未直接购买关联方承销的证券。

6.4.8.7其他关联方交易说明

注:无

6.4.9期末(2016年6月30日)基金持有的限制流通证券

由于认购新的/额外的证券，6.4.9.1在期末持有的限制流通的证券

注:报告期末，本基金未持有因认购新发行/已发行证券而限制流通的证券。

流通受限股票，如6.4.9.2在期末持有的临时停牌股票

注:期末，本基金未持有停牌等限制性股票

6.4.9.3.1正在回购银行间市场的债券

截至2016年6月30日，报告期末，基金在银行间市场债券回购交易中卖出的回购证券余额为人民币149，499，725.25元。

6.4.9.3.2正在回购交易所市场债券

截至2016年6月30日，截至报告期末，本基金因在外汇市场从事债券回购交易，没有卖出回购证券的资金余额。

6.4.10会计报表中需要说明的其他事项有助于理解和分析。

截至资产负债表日，基金公司没有其他需要说明的重要事项。

7投资组合报告

7.1最终基金组合

金额单位:人民币

■

7.2债券回购融资

金额单位:人民币

■

注:报告期债券回购融资余额与基金资产净值的比率为报告期内各交易日融资余额与资产净值比率的简单平均值。

请注意，债券回购的资金余额超过基金净资产值的20%

注:报告期内，回购货币市场基金债券的资金余额不超过净资产值的20%。

7.3基金组合的平均剩余期限

7.3.1投资组合平均剩余期限的基本信息

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报告期内投资组合平均剩余期限超过120天的说明

注:在报告期内，该货币市场基金组合的平均剩余期限不超过120天。

7.3.2期末投资组合平均剩余期限的分配比例

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7.4报告期内投资组合平均剩余期限超过240天的说明

注:无

7.5期末按债券品种分类的债券组合

金额单位:人民币

■

注:在上表中，附息债券的成本包括债券的面值和折价溢价，折价债券的成本包括债券的投资成本和固有应收利息。

7.6按摊余成本占期末基金净资产值的比例排序的前十名债券投资明细

金额单位:人民币

■

注:上表中“债券数量”中的“自有投资”和“买断式回购”是指自有债券投资和通过债券买断式回购业务买入的债券卖出后的余额。

7.7偏离“影子定价”和“摊余成本法”确定的基金净资产值

■

报告期内负偏差绝对值达到0.25%

注:无

报告期内正偏差绝对值达到0.5%

注:无

7.8按照期末公允价值占基金净资产值的比例排序的前十名资产支持证券的投资明细

注:截至报告期末，基金未持有资产支持证券。

7.9投资组合报告的注释

7.9.1

基金采用摊余成本法定价，即估价对象列为购买成本，在剩余期限内根据实际利率并考虑购买时的溢价和折价进行摊销，收益或损失按日计提。

7.9.2

在报告编制日前一年内，基金投资前十名证券的发行人未受到监管机构调查或公开谴责或处罚。

7.9.3期末其他资产的构成

单位:人民币元

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7.9.4投资组合报告注释中的其他书面描述

由于四舍五入，子项目和总项目之间可能会有尾差。

8基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人的数量和结构

共享单位:份

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8.2期末上市基金前十名持有人

注:无

8.3基金管理人的员工在期末持有基金

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8.4期末，基金管理人的员工持有开放式基金的总份额范围

■

9开放式基金份额变化

单位:份

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10重大事件的披露

10.1基金份额持有人大会决议

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10.2基金管理人和基金托管人专项基金托管部门的重大人事变动

■

10.3涉及基金管理人、基金财产和基金托管业务的诉讼

■

10.4基金投资策略的变化

■

10.5审计基金的会计师事务所

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10.6管理人员、托管人及其高级管理人员受到检查或处罚等。

■

10.7基金租赁证券公司营销单元相关信息

10.7.1基金租赁证券公司股票投资和佣金支付的营销单位

金额单位:人民币

■

注:1 .基金专项营销单位的选择标准和程序:

(一)经营行为规范，最近一年无重大违规行为；

(二)公司财务状况良好；

(三)良好的内部控制制度和行业声誉；

(四)具有较强的研究能力，能够及时、全面、定期提供高质量的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，能够根据基金投资的特殊要求提供专项研究报告；

(5)建立了广泛的信息网络，能够提供及时准确的信息服务。

根据上述标准进行调查后，基金管理人确定证券公司的营销单位为基金的特约营销单位，并签订营销单位租赁协议。

2.在报告所述期间，租赁经纪的营销单位没有变化。

10.7.2基金租赁证券公司其他证券投资的营销单位

金额单位:人民币

■

10.8偏差的绝对值超过0.5%

注:报告期内，无超过0.5%的偏差。

11 .影响投资者决策的其他重要信息

■

天智基金管理有限公司

2016年8月29日