平安大华财富宝货币市场基金2016半年度报告摘要

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基金经理:平安大华基金管理有限公司

基金托管人:平安银行股份有限公司

交货日期:2016年8月29日

1个重要提示

1.1

重要提示

董事会和基金管理人董事保证本报告所载信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带法律责任。本半年度报告经三分之二以上独立董事签署同意，并由董事长签发。

基金托管人平安银行股份有限公司按照基金合同的规定，于2016年8月26日对本报告中的财务指标、净业绩、利润分配、财务会计报告和投资组合报告进行了审核，确保审核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

基金管理人承诺本着诚实、信用、勤勉的原则管理和使用基金资产，但不保证基金会获得一定的利润。

该基金过去的业绩并不代表其未来的业绩。投资是有风险的，所以投资者在做出投资决定之前应该仔细阅读招股说明书及其更新。

本报告中的财务信息未经审计。

报告期为2016年1月1日至2016年6月30日。

本半年度报告的摘要摘自半年度报告的正文。如果投资者想了解详情，他们应该阅读半年度报告的主体部分。

2基金简介

2.1基金基本信息

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2.2基金产品描述

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2.3基金管理人和基金托管人

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2.4信息披露方法

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3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币

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注:1 .该基金不向持有人收取认购或交易基金的费用。

2.本期已实现收入是指基金扣除相关费用后的利息收入、投资收入和其他收入(不包括公允价值变动损益)的余额。当期利润是当期已实现收入加上公允价值变动损益。由于基金采用摊余成本法，公允价值变动收益为零，当期实现收益等于当期利润。

3.基金每日结转的股份。

3.2基金净值的表现

3.2.1基金份额的净收益率及其与同期业绩基准收益率的比较

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注:业绩基准:同期七天通知存款利率(税后)。通知存款是一种只有事先通知银行并约定取款日期和金额才能取款的存款。它具有存款期限灵活、存取方便的特点，可以获得比活期存款更高的收益。该基金是一种货币市场基金，具有低风险、高流动性的特点。根据基金的投资范围、投资目标和流动性特点，选择同期七天通知存款利率(税后)作为基金的业绩基准。

3.2.2基金合同生效以来基金累计净收益率的变化及其与同期业绩基准收益率变化的比较

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1.本基金的基金合同于2014年8月21日生效，自报告期末至今已一年；

2.根据基金的基金合同，基金管理人应当在基金合同生效之日起六个月内，使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。截至报告期末，基金已完成开仓，开仓期末资产配置比例符合合同约定。

4管理员报告

4.1基金经理和基金经理

4.1.1基金经理及其管理基金的经验

平安大华基金管理有限公司(以下简称“平安基金”)经中国证券监督管理委员会(证监会)证监发[2010]1917号批准成立，总部设在深圳，注册资本3亿元，是mainland China基金行业注册资本最高的基金公司之一。目前，公司股东为平安信托有限公司，持有60.7%的股份；新加坡大华资产管理有限公司持有25%的股份；三亚万英旅游有限公司持有14.3%的股权。

平安基金秉承“规范、诚信、专业、创新”的企业管理理念，致力于通过持续稳定的投资业绩，不断丰富的客户服务手段和服务内容，为投资者提供多元化的基金产品和优质的金融服务，从而实现“以专业承载信任”的品牌承诺，成为赢得投资者信任的基金管理公司。截至2016年6月30日，平安基金共管理17只开放式基金，资产管理总规模超过459亿元。

4.1.2基金经理(或基金经理组)及助理基金经理介绍

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任命日期和离职日期是指公司做出决定后的正式公告日期。证券业的含义符合《证券业从业人员资格管理办法》的有关规定。

4.2经理对报告期内基金运作合规性和可信赖性的说明

报告期内，基金管理人在诚信、信用、信托、信息等基础上，严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开发行证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等相关法律法规、《平安大华财付宝货币(爱基、净值、信息)市场基金合同》等相关法律法规。报告期内，基金整体运作合法合规，未损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例和投资组合符合相关法律法规和基金合同的规定。

4.3报告期内经理对公平交易的特别说明

4.3.1公平贸易制度的实施

报告期内，基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相关制度和流程，通过制度、人力等多种方式严格控制各业务环节交易的公平执行，公平对待其管理的所有基金和投资组合。

基金管理人按照三个不同的时间窗口分析了报告期内基金管理人连续四个季度管理的所有投资组合的交易情况:当日内、三日内和五日内。在每个投资组合的交易过程中，没有显著的交易价差，也没有不公平的交易。

4.3.2异常交易行为的特殊解释

报告期内，本基金无异常交易行为。

报告期内，投资组合参与的所有交易所公开竞价中当日反向交易较少的单边交易量不超过证券当日交易量的5%。

4.4报告期内基金经理对基金投资策略和业绩的说明

4.4.1报告期内基金投资策略及运作分析

2016年第二季度，货币市场流动性先松后紧，7天回购利率平均维持在2.45%左右。尽管第二季度末的半年度评估将季节性地推高货币市场整体利率，考虑到3月底从过去吸取的教训可能导致银行间投资行为的一致性，相反，6月底的资金短缺低于预期。因此，基金将在5月中下旬提前配置中长期存款和存单，并适时配置成本表现较好的短期融资券，从而提高货币基金的收益。

4.4.2报告期内基金的业绩

报告期内，基金份额净增长率为1.5393%，同期业绩基准增长率为0.6825%。

4.5经理对宏观经济、证券市场和行业趋势的简要展望

第一季度宏观经济短期企稳后，从第二季度开始，基本面开始出现高频数据恶化、需求减弱的迹象，但工业企业利润率有所提高，ppi下降收窄。考虑到生产的粘性，对今年的宏观经济并不十分悲观。同时，基金组织并不认同放松货币政策的预期，短期内不会突破7天回购利率2.25%的底线，不会在没有大量资金外流的情况下降低央行的存款准备金率。因此，我们仍然认为货币市场的利率水平保持在一个狭窄的范围内，对于未来的新投资，我们倾向于关注中期的非新年度操作，适度增加杠杆和增加波段操作。

4.6报告期内经理对基金估值程序及其他事项的说明

基金管理人根据《企业会计准则》、中国证监会的相关规定以及基金合同中的估值协议对基金持有的投资品种进行估值。基金托管人应当按照法律法规的要求履行估值和净值计算的审核职责。

基金管理人设有估值工作小组，由投资研究部、运营部和监管审计部的相关人员组成。估值工作组负责制定和修订公司的基金估值政策、程序和方法，定期审查公司估值政策、程序和方法的科学合理性，确保基金估值公平合理。特别是，它应确保估值不被扭曲，以避免对基金份额持有人产生不利影响。

在本报告所述期间，参与估值过程的各方之间没有重大利益冲突。

基金管理人已与中国政府证券登记结算有限责任公司签署服务协议，该公司将按约定提供在银行间市场交易的债券品种的估值数据。

4.7报告期经理对基金利润分配的说明

根据基金的基金合同，基金每天将基金净收入分配给基金份额持有人，并按自然日结转至基金份额持有人的基金账户。报告期内，应分配收入38，463，798.04元，实际分配收入38，463，798.04元。

4.8经理对报告期内基金持有人数量或基金净资产值预警情况的说明

在本报告期内，连续20个工作日内，基金份额持有人人数未少于200人，基金资产净值未少于5000万元。

5托管人报告

5.1报告期内基金托管人合规与诚信声明

报告期内，平安银行股份有限公司(以下简称“托管人”)在托管平安大华财富货币市场基金(以下简称“基金”)的过程中，严格遵守《证券投资基金法》等相关法律法规、基金合同及托管协议的相关规定，未发生任何损害基金份额持有人利益的行为，尽职尽责地全面履行了其应尽义务。

5.2托管人对合规性和可信赖性、净值计算、利润分配等的说明。报告期内基金的投资运作情况

报告期内，托管人根据《证券投资基金法》等相关法律法规、基金合同和托管协议，对基金管理人的投资运作进行了必要的监管，并对基金净资产值的计算、基金份额申购赎回价格和基金费用的计算进行了认真审核，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

5.3托管人应在半年度报告中对财务信息的真实性、准确性和完整性发表意见

财务指标、净业绩、收入分配、财务会计报告(注:财务会计报告中“金融工具风险与管理”部分不在托管人审查范围内)、投资组合报告及本报告其他数据真实、准确、完整。

6半年度财务会计报告(未经审计)

6.1资产负债表

会计主体:平安大华财富货币市场基金

报告截止日期:2016年6月30日

单位:人民币元

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注:截至2016年6月30日，基金份额净值为1.0000元，基金份额总数为3，613，240，141.50。

6.2损益表

会计主体:平安大华财富货币市场基金

本报告期:2016年1月1日至2016年6月30日

单位:人民币元

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6.3所有者权益变动表(基金净值)

会计主体:平安大华财富货币市场基金

本报告期:2016年1月1日至2016年6月30日

单位:人民币元

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报表附注是财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4的财务报表由以下负责人签字:

_ _ _ _ _罗_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _林_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _张楠楠_ _ _ _ _。

基金管理人、会计工作负责人、会计机构负责人

6.4声明的注释

6.4.1基金基本信息

平安大华财付宝货币市场基金(以下简称“基金”)已经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监发[2014]788号《关于批准募集平安大华财付宝货币市场基金的批复》批准，根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《平安大华财付宝货币市场基金合同》，平安大华基金管理有限公司负责公开发行。该基金为开放式合同，期限未定。首次发行期为2014年8月18日至2014年8月31日。本次首次发行不含认购资金利息，共募集资金201，527，705.00元，已由普华永道中天会计师事务所验字(2014)第458号验资报告验证。经中国证监会备案，《平安大华财富货币市场基金合同》于2014年8月21日生效。基金合同生效日的基金份额总额为201，527，705.00股基金份额(无利息折扣)。本基金的基金管理人为平安大华基金管理有限公司，基金托管人为中国平安银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《平安大华财富货币市场基金基金合同》，基金的投资范围包括现金、通知存款、短期融资券、一年内(含一年)银行定期存款、大额存单、一年内(含一年)债券回购、一年内(含一年)中央银行票据，剩余期限为基金业绩的基准为:同期七天通知存款利率(税后)。

6.4.2编制会计报表的基础

本基金的财务报表符合财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》及以后的各项具体会计准则和相关规定(以下统称为《企业会计准则》)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露xbrl模板第3号》、中国资产管理协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计业务指引》。平安大华财富货币市场基金合同、中国证券监督管理委员会和中国基金业协会发布的财务报表附注6.4.4所列的相关规定，以及获准的基金业实务操作的编制。

6.4.3符合《企业会计准则》及其他相关规定的声明

本财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了2016年6月30日基金的财务状况以及2016年1月1日至2016年6月30日期间经营成果和净值的变化。

6.4.4本报告期采用的会计政策和会计估计与最新年度报告的一致性说明

基金在报告期内采用的会计政策和会计估计与最新年度报告一致。

6.4.5会计政策和会计估计变更的解释和错误的纠正

解释6.4.5.1会计政策的变化

在本报告所述期间，基金没有改变其会计政策。

6.4.5.2会计估计变更说明

在本报告所述期间，基金的会计估计没有变化。

6.4.5.3纠错说明

在报告所述期间，纠正不需要基金解释的会计错误。

6.4.6税收

根据财政部、国家税务总局财税字[2002]第128号《关于开放式证券投资基金税收问题的通知》、财税字[2008]第1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》等有关财税法规和实际操作，主要税种如下:

(一)发行基金筹集的资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金交易债券的差价收入不征收营业税。

(二)基金从证券市场取得的收入，包括买卖债券的差额收入、债券利息收入和其他收入，暂不征收企业所得税。

(三)基金取得的公司债券利息收入，由债券发行企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。

6.4.7关联方之间的关系

6.4.7.1报告期内控制关系或其他重大利益发生变化的关联方

报告期内，控股关系或其他重大利益关系的关联方无变化。

6.4.7.2报告期内与基金有关联交易的关联方

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注:本期与本基金有控制关系或其他重大影响关系的关联方没有变化。

根据一般商业条款，在正常业务范围内达成以下关联交易。

6.4.8报告期及上一年度可比期间的关联交易

6.4.8.1通过关联方营销单位的交易

6.4.8.1.1股票交易

在本报告所述期间，基金没有关联方股票交易。

6.4.8.1.2债券交易

本年度及去年同期，本基金未通过关联方营销单位进行债券交易。

6.4.8.1.3债券回购交易

在本期间和去年的可比期间，基金没有通过关联方营销单位进行债券回购交易。

6.4.8.1.4权证交易

报告期内，没有通过关联方进行权证交易。

6.4.8.1.5应付关联方的佣金

截至报告期末，本基金无应付关联方的佣金。

6.4.8.2关联方报酬

6.4.8.2.1基金管理费

单位:人民币元

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注:支付给基金管理人平安大华基金管理有限公司经理的报酬按前一日净资产值的0.20%年率计提，每日累计至每月末，按月支付。其计算公式为:

每日经理报酬=前一天净资产值×0.20%/当年天数。

6.4.8.2.2基金托管费

单位:人民币元

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注:支付给基金托管人平安银行的托管费，按基金前一日净资产值的0.07%的年利率计提，每日累计至每月末，按月支付。其计算公式为:

每日托管费=前一天净资产值×0.07%/当年天数。

6.4.8.2.3销售服务费

金额单位:人民币

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注:支付给基金销售机构的销售服务费按前一天净资产值的0.05%的年率计提，按日累计至每月末，按月支付给平安大华基金管理有限公司，由平安大华基金管理有限公司计算后支付给各基金销售机构。其计算公式为:

每日销售服务费=前一天净资产值×0.05%/当年天数。

6.4.8.3在银行间市场与关联方进行债券(包括回购)交易

报告期内，未发生与关联方的银行间市场债券交易(包括回购)。

6.4.8.4关联方对基金的投资

6.4.8.4.1报告期内基金管理人使用固有资金投资基金

在本期和上一年的可比期间，养恤基金的基金管理人没有使用固有资金投资养恤基金。

6.4.8.4.2报告期末基金管理人以外的关联方对基金的投资

共享单位:份

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6.4.8.5关联方银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

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注:本基金的银行存款由基金托管人平安银行保管，按银行同业利率计息，定期存款按约定利率计息。

6.4.8.6基金在承销期内参与了关联方的证券承销

报告期内，承销期内无关联方参与承销证券。

6.4.8.7其他关联方交易说明

报告期内无其他关联方交易。

6.4.9期末(2016年6月30日)基金持有的限制流通证券

由于认购新的/额外的证券，6.4.9.1在期末持有的限制流通的证券

在此期间结束时，基金没有持有因认购新发行/已发行证券而限制流通的证券。

流通受限股票，如6.4.9.2在期末持有的临时停牌股票

在本报告所述期间结束时，基金没有持有暂停流通的限制性股票。

6.4.9.3.1正在回购银行间市场的债券

金额单位:人民币

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6.4.9.3.2正在回购交易所市场债券。在此期间结束时，基金不持有外汇市场债券。

6.4.10会计报表中需要说明的其他事项有助于理解和分析。

6.4.14.1承诺

截至资产负债表日，基金没有需要解释的承诺。

6.4.14.2的其他事项

截至资产负债表日，基金公司没有其他需要说明的重要事项。

6.4.14.3财务报表的批准

本财务报表于2016年8月26日经基金的基金经理批准。

7投资组合报告

7.1最终基金组合

金额单位:人民币

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7.2债券回购融资

金额单位:人民币

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请注意，债券回购的资金余额超过基金净资产值的20%

报告期内，基金无债券回购资金余额超过基金净资产值20%。

7.3基金组合的平均剩余期限

7.3.1投资组合平均剩余期限的基本信息

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报告期内投资组合平均剩余期限超过120天的说明

在本报告所述期间，基金投资组合的平均剩余期限不超过120天。

7.3.2期末投资组合平均剩余期限的分配比例

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7.4报告期内投资组合平均剩余期限超过240天的说明

在本报告所述期间，基金没有平均剩余期限超过240天的投资组合。

7.5期末按债券品种分类的债券组合

金额单位:人民币

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7.6按摊余成本占期末基金净资产值的比例排序的前十名债券投资明细

金额单位:人民币

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7.7偏离“影子定价”和“摊余成本法”确定的基金净资产值

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报告期内负偏差绝对值达到0.25%

在报告期内，基金的负偏差绝对值没有达到0.25%。

报告期内正偏差绝对值达到0.5%

在报告所述期间，基金没有达到0.5%的正偏差绝对值。

7.8按照期末公允价值占基金净资产值的比例排序的前十名资产支持证券的投资明细

金额单位:人民币

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7.9投资组合报告的注释

7.9.1

基金现有投资工具的估值方法如下:

(1)购买基金持有的债券(包括票据)时，初始成本按实际支付价格(包括交易成本)确定，各期的摊余成本和利息收入按实际利率计算，收入按日计提；

(2)基金持有的回购按成本列示，在实际持有期间按实际利率每日计息；如果合同利率与实际利率之间的差异很小，也可以用合同利率来计算和确定利息收入；

(3)基金持有的银行存款按成本列示，按实际约定的利率每日计息。

如果有确凿证据表明，按照上述方法进行的估值不能客观反映其公允价值，基金管理人可以根据具体情况与基金托管人协商后，按照最能反映公允价值的方法进行估值。

如有新项目，应按国家最新规定进行估价。

7.9.2

基金投资前十名证券的发行人在报告编制日前一年内未受到监管机构调查或公开谴责或处罚。

7.9.3期末其他资产的构成

单位:人民币元

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7.9.4投资组合报告注释中的其他书面描述

由于四舍五入，投资组合报告中的子项目和总额之间可能会有尾差。

8基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人的数量和结构

共享单位:份

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8.3基金管理人的员工在期末持有基金

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8.4期末，基金管理人的员工持有开放式基金的总份额范围

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9开放式基金份额变化

单位:份

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10重大事件的披露

10.1基金份额持有人大会决议

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10.2基金管理人和基金托管人专项基金托管部门的重大人事变动

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10.3涉及基金管理人、基金财产和基金托管业务的诉讼

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10.4基金投资策略的变化

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10.5审计基金的会计师事务所

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10.6管理人员、托管人及其高级管理人员受到检查或处罚等。

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10.7基金租赁证券公司营销单元相关信息

10.7.1基金租赁证券公司股票投资和佣金支付的营销单位

金额单位:人民币

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1.在本报告所述期间，基金租赁证券公司的营销单位没有变化

2.基金营销单元的选择标准如下:

(1)研究实力

(2)业务服务水平

(3)综合研究服务对投资绩效的贡献

(4)专题服务

3.根据上述选择标准，基金经理负责与经纪公司签订营销单元租赁协议，经纪公司经调查后决定选择营销单元。

10.7.2基金租赁证券公司其他证券投资的营销单位

金额单位:人民币

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10.8偏差的绝对值超过0.5%

在报告期内，基金没有任何超过0.5%的偏差。

平安大华基金管理有限公司

2016年8月29日