平安大华保本混合型证券投资基金2016半年度报告摘要

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基金经理:平安大华基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

交货日期:2016年8月29日

1个重要提示

1.1重要提示

董事会和基金管理人董事保证本报告所载信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带法律责任。本半年度报告经三分之二以上独立董事签署同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据基金合同的规定，于2016年8月26日对本报告中的财务指标、净值表现、利润分配、财务会计报告和投资组合报告进行了审核，确保审核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

基金管理人承诺本着诚实、信用、勤勉的原则管理和使用基金资产，但不保证基金会获得一定的利润。

该基金过去的业绩并不代表其未来的业绩。投资是有风险的，所以投资者在做出投资决定之前应该仔细阅读招股说明书及其更新。

本报告中的财务信息未经审计。

报告期为2016年1月1日至2016年6月30日。

本半年度报告的摘要摘自半年度报告的正文。如果投资者想了解详情，他们应该阅读半年度报告的主体部分。

2基金简介

2.1基金基本信息

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2.2基金产品描述

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2.3基金管理人和基金托管人

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2.4信息披露方法

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3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币

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注:1 .本期已实现收入是指基金扣除相关费用后的利息收入、投资收入和其他收入(不包括公允价值变动收入)的余额。当期利润为当期已实现收入加上当期公允价值变动收入；

2.期末可分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润的已实现部分(即期末余额，而非当期金额)中的较低者；

3.上述基金业绩指标不包括持有人认购或营运基金的全部费用，计入费用后的实际收入水平低于所列数字。

3.2基金净值的表现

3.2.1基金份额的净增长率及其与同期业绩基准收益率的比较

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注:1 .该基金是保本期为三年的保本基金，保本但不保证回报率。在当前国内金融市场环境下，银行定期存款类似于保本和定息产品。因此，以银行定期存款的三年期税后收益率作为基金的业绩基准，可以合理衡量和比较基金的保本效果，投资者可以理性判断基金产品的风险收益特征。

2.基金采用每日再平衡计算方法作为业绩基准。

3.2.2基金合同生效以来基金份额累计净增长率的变化及其与同期业绩基准收益率变化的比较

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1.本基金的基金合同于2012年9月11日生效，自报告期末至今已有三年；

2.根据基金的基金合同，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内，使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。截至本报告所述期间结束时，基金已完成期初头寸。期初期末，各项资产的分配比例符合基金合同。

4管理员报告

4.1基金经理和基金经理

4.1.1基金经理及其管理基金的经验

平安大华基金管理有限公司(以下简称“平安基金”)经中国证券监督管理委员会(证监会)证监发[2010]1917号批准成立，总部设在深圳，注册资本3亿元，是mainland China基金行业注册资本最高的基金公司之一。目前，公司股东为平安信托有限公司，持有60.7%的股份；新加坡大华资产管理有限公司持有25%的股份；三亚万英旅游有限公司持有14.3%的股权。

平安基金秉承“规范、诚信、专业、创新”的企业管理理念，致力于通过持续稳定的投资业绩，不断丰富的客户服务手段和服务内容，为投资者提供多元化的基金产品和优质的金融服务，从而实现“以专业承载信任”的品牌承诺，成为赢得投资者信任的基金管理公司。截至2016年6月30日，平安基金共管理17只开放式基金，资产管理总规模超过459亿元。

4.1.2基金经理(或基金经理组)及助理基金经理介绍

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任命日期和离职日期是指公司做出决定后的正式公告日期。证券业的含义符合《证券业从业人员资格管理办法》的有关规定。

4.2经理对报告期内基金运作合规性和可信赖性的说明

报告期内，基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开发行证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等相关法律法规、《平安大华保本混合(爱基、净值、信息)证券投资基金基金合同》等相关法律法规。 本着诚实、信用的原则，报告期内，基金整体运作合法合规，没有损害基金份额持有人的利益。 基金的投资范围、投资比例和投资组合符合相关法律法规和基金合同的规定。

4.3报告期内经理对公平交易的特别说明

4.3.1公平贸易制度的实施

报告期内，基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相关制度和流程，通过制度、人力等多种方式严格控制各业务环节交易的公平执行，公平对待其管理的所有基金和投资组合。

基金管理人按照三个不同的时间窗口分析了报告期内基金管理人连续四个季度管理的所有投资组合的交易情况:当日内、三日内和五日内。在每个投资组合的交易过程中，没有显著的交易价差，也没有不公平的交易。

4.3.2异常交易行为的特殊解释

报告期内，本基金无异常交易行为。

报告期内，投资组合参与的所有交易所公开竞价中当日反向交易较少的单边交易量不超过证券当日交易量的5%。

4.4报告期内基金经理对基金投资策略和业绩的说明

4.4.1报告期内基金投资策略及运作分析

今年以来，全球经济一直处于低迷状态，股票需求具有明显的博弈特征，政治和经济黑天鹅频繁出现，风险资产的波动性异常增大。国内经济结构的调整、债务负担和转型困难将是一个长期的困境；在悲观预期下短期市场波动后，股票型基金具有博弈特征。系统性风险和结构性市场是密不可分的，因此参与风险投资需要防范系统性风险和剧烈冲击，而不参与风险投资则失去了唯一的博弈机会。从安全投资的角度来看，在市场短期大幅下跌或暴跌后，我们选择投资两类目标。一个是低估值的行业领先公司；其次，超卖有增长趋势和热门概念的股票。

4.4.2报告期内基金的业绩

截至2016年6月30日，该基金的股份净值为1.014元，累计股份净值为1.265元。报告期内，基金净份额增长率为1.00%，同期基准业绩增长率为1.32%。

4.5经理对宏观经济、证券市场和行业趋势的简要展望

债券收益率被资本需求持续压低，特别是中高等级信用债券的息差已降至历史20%以下，投资价值已经透支。由于短期资本利率仍保持在2%左右的低水平，仍存在对债券配置的刚性需求。在前期，保本基金对债券的配置主要基于3年期的到期匹配。随着投资价值的下降，剩余头寸倾向于先投资1年以下的短期债券，以防范债券周期性调整的风险。中长期来看，空利率水平可能会下降，但短期来看，受僵尸信贷、通货膨胀、人民币贬值等因素影响，波动风险较大；随着长期风险偏好下降，债券市场波动仍是增加配置的机会。

保本基金的核心投资技术是风险控制能力。在市场预期不确定、波动性加大的前景下，未来的主要目标是以安全第一为原则，控制信用风险和市场波动损失，稳定收益增长(Aiji、净值、信息)。

4.6报告期内经理对基金估值程序及其他事项的说明

基金管理人根据《企业会计准则》、中国证监会的相关规定以及基金合同中的估值协议对基金持有的投资品种进行估值。基金托管人应当按照法律法规的要求履行估值和净值计算的审核职责。

基金管理人设有估值工作小组，由投资研究部、运营部和监管审计部的相关人员组成。估值工作组负责制定和修订公司的基金估值政策、程序和方法，定期审查公司估值政策、程序和方法的科学合理性，确保基金估值公平合理。特别是，它应确保估值不被扭曲，以避免对基金份额持有人产生不利影响。

在本报告所述期间，参与估值过程的各方之间没有重大利益冲突。

基金管理人已与中国政府证券登记结算有限责任公司签署服务协议，该公司将按约定提供在银行间市场交易的债券品种的估值数据。

4.7报告期经理对基金利润分配的说明

根据基金的基金合同，报告期内未进行利润分配。

4.8经理对报告期内基金持有人数量或基金净资产值预警情况的说明

在本报告期内，连续20个工作日内，基金份额持有人人数未少于200人，基金资产净值未少于5000万元。

5托管人报告

5.1报告期内基金托管人合规与诚信声明

报告期内，中国建设银行股份有限公司在基金托管过程中严格遵守《证券投资基金法》、基金合同、托管协议等相关规定，未发生损害基金份额持有人利益的行为，尽职尽责地全面履行基金托管人的义务。

5.2托管人对合规性和可信赖性、净值计算、利润分配等的说明。报告期内基金的投资运作情况

报告期内，托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议等相关规定，认真审核了基金净资产值、基金费用等方面的计算，并对基金的投资运作进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

在本报告所述期间，基金没有实施利润分配。

5.3托管人应在半年度报告中对财务信息的真实性、准确性和完整性发表意见

托管人对本报告中的财务指标、净值表现、利润分配、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了审核，确保审核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

6半年度财务会计报告(未经审计)

6.1资产负债表

会计主体:平安大华宝本混合证券投资基金

报告截止日期:2016年6月30日

单位:人民币元

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注:截至2016年6月30日，基金份额净值为1.014元，基金份额总额为541，423，344.53元。

6.2损益表

会计主体:平安大华宝本混合证券投资基金

本报告期:2016年1月1日至2016年6月30日

单位:人民币元

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6.3所有者权益变动表(基金净值)

会计主体:平安大华宝本混合证券投资基金

本报告期:2016年1月1日至2016年6月30日

单位:人民币元

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报表附注是财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4的财务报表由以下负责人签字:

_ _ _ _ _罗_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _林_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _张楠楠_ _ _ _ _。

基金管理人、会计工作负责人、会计机构负责人

6.4声明的注释

6.4.1基金基本信息

平安大华宝本混合证券投资基金(以下简称“基金”)已经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监字[2012]第566号《关于批准募集平安大华宝本混合证券投资基金的批复》批准，平安大华基金管理有限公司根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《平安大华宝本混合证券投资基金基金合同》负责公开发行。该基金是开放式的合同，其期限是不确定的。首次发行期为2012年8月13日至2012年9月7日。本次发行不含认购资金利息，共募集资金1，019，088，309.57元，已由安永华明会计师事务所有限公司(2012)晏子60937497_b02验资报告验证。平安大华宝本混合证券投资基金的基金合同经中国证监会备案后，于2012年9月11日生效。基金合同生效日的基金份额总额为1，019，276，286.73股基金份额，其中认购基金的利息相当于187，977.16股基金份额。本基金的基金管理人为平安大华基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《平安大华宝本混合证券投资基金基金合同》，本基金的投资范围为流动性良好的金融工具，包括国内依法发行的债券、股票(包括中小板、创业板及中国证监会批准上市的其他股票)、权证、货币市场工具及法律法规允许的其他金融工具，但必须符合中国证监会的相关规定。保证期内基金对稳定资产的投资与基金资产的比例不低于60%；一年内到期的基金或政府债券留存的现金总额比例不得低于基金净资产值的5%；投资风险资产不超过基金资产的40%；基金持有的所有权证的市值不高于基金净资产值的3%。基金业绩的基准是每个保证期开始之日三年期银行定期存款的税后回报率。

6.4.2编制会计报表的基础

本基金的财务报表符合财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》及以后的各项具体会计准则和相关规定(以下统称为《企业会计准则》)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露xbrl模板第3号》、中国资产管理协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计业务指引》。平安大华宝本混合证券投资基金的基金合同、中国证券监督管理委员会和中国基金业协会发布的财务报表附注6.4.4中所列的相关规定，以及获准的基金业实务操作的准备情况。

6.4.3符合《企业会计准则》及其他相关规定的声明

本财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了2016年6月30日基金的财务状况以及2016年1月1日至2016年6月30日期间经营成果和净值的变化。

6.4.4本报告期采用的会计政策和会计估计与最新年度报告的一致性说明

基金在报告期内采用的会计政策和会计估计与最新年度报告一致。

6.4.5会计政策和会计估计变更的解释和错误的纠正

解释6.4.5.1会计政策的变化

在本报告所述期间，基金没有改变其会计政策。

6.4.5.2会计估计变更说明

在本报告所述期间，基金的会计估计没有变化。

6.4.5.3纠错说明

在报告所述期间，纠正不需要基金解释的会计错误。

6.4.6税收

根据财政部、国家税务总局财税字〔2002〕128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税字〔2008〕1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税字〔2012〕85号《关于上市公司股息红利个人所得税政策实施有关问题的通知》、财税字〔2015〕101号《关于

(一)发行基金筹集的资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票和债券的差额所得，不征收营业税。

(二)基金从证券市场取得的收入，包括买卖股票和债券的差额收入、股权股息收入、债券利息收入和其他收入，暂不征收企业所得税。

(三)基金取得的公司债券利息收入，由债券发行企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。基金从上市公司取得的股息收入在一个月以内(含一个月)的，股息收入全额计入应纳税所得额；持股期限为1个月至1年(含1年)的，暂减为应纳税所得额的50%；持股期限超过一年的，2015年9月8日前暂减为应纳税所得额的25%，2015年9月8日前暂免个人所得税。对于基金持有的上市公司限制性股票，解禁后获得的股息和红利收入按上述规定计算纳税，持股时间自解禁之日起计算；解禁前取得的股息、红利所得，应暂减50%计入应纳税所得额。个人所得税按20%的税率征收。

(4)基金在出售股票时，按0.1%的税率缴付股票交易印花税，而在购买股票时，不征收股票交易印花税。

6.4.7关联方之间的关系

6.4.7.1报告期内控制关系或其他重大利益发生变化的关联方

报告期内，控股关系或其他重大利益关系的关联方无变化。

6.4.7.2报告期内与基金有关联交易的关联方

■

注:以下关联交易是根据一般商业条款在正常业务范围内达成的。

6.4.8报告期及上一年度可比期间的关联交易

6.4.8.1通过关联方营销单位的交易

6.4.8.1.1股票交易

金额单位:人民币

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6.4.8.1.2债券交易

金额单位:人民币

■

6.4.8.1.3债券回购交易

金额单位:人民币

■

6.4.8.1.4权证交易

在本报告所述期间，基金没有通过关联方进行权证交易。

6.4.8.1.5应付关联方的佣金

金额单位:人民币

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注:1 .上述佣金由基金的基金管理人参照市场价格与对方协商确定，并扣除中国证券登记结算有限责任公司收取的证券管理费和手续费净额后列示..权证的交易是不收取佣金的。

2.这种委托协议的服务范围还包括委托人为基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

6.4.8.2关联方报酬

6.4.8.2.1基金管理费

单位:人民币元

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注:支付给基金管理人平安大华基金管理有限公司经理的报酬，按前一日净资产值的1.20%年率计提，每日累计至每月末，按月支付。其计算公式为:

每日经理报酬=前一天净资产值×1.20%/当年天数。

6.4.8.2.2基金托管费

单位:人民币元

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注:支付给基金托管人中国建设银行的托管费按前一日净资产值的0.20%的年利率计提，按日累计至每月末，按月支付。其计算公式为:

每日托管费=前一天净资产值×0.20%/当年天数。

6.4.8.2.3销售服务费

报告期内未向关联方支付销售服务费。

6.4.8.3在银行间市场与关联方进行债券(包括回购)交易

报告期内，未发生与关联方的银行间市场债券交易(包括回购)。

6.4.8.4关联方对基金的投资

6.4.8.4.1报告期内基金管理人使用固有资金投资基金

在报告所述期间，基金管理人没有使用固有资金投资基金。

6.4.8.4.2报告期末基金管理人以外的关联方对基金的投资

截至报告期末，除基金管理人外，本基金无其他关联方投资本基金。

6.4.8.5关联方银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

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注:本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行股份有限公司保管，按银行同业利率计息。

6.4.8.6基金在承销期内参与了关联方的证券承销

报告期内，承销期内无关联方参与承销证券。

6.4.8.7其他关联方交易说明

报告期内无其他关联方交易。

6.4.9期末(2016年6月30日)基金持有的限制流通证券

由于认购新的/额外的证券，6.4.9.1在期末持有的限制流通的证券

■流通受限股票，如期末6.4.9.2持有的临时停牌股票

在本报告所述期间结束时，基金没有持有流通受限的股票，如暂停交易。

6.4.9.3终结债券是在回购交易中用作抵押品的债券

6.4.9.3.1正在回购银行间市场的债券

在此期间结束时，基金没有持有银行间市场债券进行回购。

6.4.9.3.2正在回购交易所市场债券

在此期间结束时，基金没有持有用于回购的外汇市场债券。

6.4.10会计报表中需要说明的其他事项有助于理解和分析。

6.4.14.1承诺

截至资产负债表日，基金没有需要解释的承诺。

6.4.14.2的其他事项

截至资产负债表日，基金公司没有其他需要说明的重要事项。

6.4.14.3财务报表的批准

本财务报表于2016年8月26日经基金的基金经理批准。

7投资组合报告

7.1最终基金组合

金额单位:人民币

■

注:报告期末，本基金未持有通过沪港通交易机制投资的港股。

7.2期末按行业分类的股票组合

7.2.1报告期末按行业分类的国内股票组合

金额单位:人民币

■

7.2.2报告期末按行业划分的沪港通投资组合

于报告期末，本基金并无投资于沪港通。

7.3按期末公允价值占基金净资产值的比例排序的前十名股票投资明细

金额单位:人民币

■

注:投资者如需了解基金在报告期末投资的所有股票的详细情况，请阅读平安大华基金管理有限公司网站上发布的半年度报告文本。

7.4报告期内股票组合的重大变化

7.4.1累计购买金额超过初始基金净资产值2%或前20名股票明细

金额单位:人民币

■

购买金额根据交易金额(交易单价乘以交易数量)填写，不考虑相关交易成本。

7.4.2累计卖出金额超过初始基金净资产值2%的前20只股票的明细

金额单位:人民币

■

销售金额根据交易金额(交易单价乘以交易数量)填写，不考虑相关交易成本。

7.4.3购买股票的总成本和出售股票的总收入

单位:人民币元

■

注:“买入股票成本”或“卖出股票收入”按交易金额(交易单价乘以交易数量)填写，不考虑相关交易成本。

7.5期末按债券品种分类的债券组合

金额单位:人民币

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7.6按期末公允价值占基金净资产值的比例排序的前五名债券投资明细

金额单位:人民币

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7.7按照期末公允价值占基金净资产值的比例排序的前十名资产支持证券的投资明细

截至报告期末，基金没有投资于资产支持证券。

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值的比例排序的前五名贵金属投资明细

在本报告所述期间结束时，基金没有贵金属投资。

7.9按照期末公允价值占基金净资产值的比例排序的前五名权证的投资明细

本基金于报告期末进行无权证投资。

7.10报告期末基金投资的股指期货交易情况说明

7.10.1报告期末基金投资的股指期货头寸及损益明细

截至报告期末，本基金无股指期货投资。

7.10.2基金投资股指期货的投资政策

截至报告期末，本基金无股指期货投资。

7.11报告期末基金投资国债期货交易的说明

7.11.1当前国债期货投资政策

截至报告期末，本基金无国债期货投资。

7.11.2报告期末基金投资国债期货的头寸及损益明细

在本报告所述期间结束时，基金没有国债期货头寸。

7.11.3本期国债期货投资评估

截至报告期末，本基金无国债期货投资。

7.12投资组合报告的注释

7.12.1

基金投资前十名证券的发行人在报告编制日前一年内未受到监管机构调查或公开谴责或处罚。

7.12.2

在基金投资的前十只股票中，除了基金合同规定的备选股票池外，没有其他股票。

7.12.3期末其他资产的构成

单位:人民币元

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7.12.4期末转换期持有的可转换债券明细

金额单位:人民币

■

7.12.5期末前十名股票限制流通的说明

在本报告所述期间结束时，基金的前十只股票没有限制流通。

7.12.6投资组合报告注释中的其他书面描述

由于四舍五入，分项之和与总额之间可能会有尾差。

8基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人的数量和结构

共享单位:份

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8.3基金管理人的员工在期末持有基金

■

8.4期末，基金管理人的员工持有开放式基金的总份额范围

■

9开放式基金份额变化

单位:份

■

注:总认购份额包括股息再投资和转换成股份，总赎回份额包括转换出股份。

10重大事件的披露

10.1基金份额持有人大会决议

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10.2基金管理人和基金托管人专项基金托管部门的重大人事变动

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10.3涉及基金管理人、基金财产和基金托管业务的诉讼

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10.4基金投资策略的变化

■

10.5审计基金的会计师事务所

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10.6管理人员、托管人及其高级管理人员受到检查或处罚等。

■

10.7基金租赁证券公司营销单元相关信息

10.7.1基金租赁证券公司股票投资和佣金支付的营销单位

金额单位:人民币

■

注:1 .基金营销单元的选择标准如下:

(1)研究实力

(2)业务服务水平

(3)综合研究服务对投资绩效的贡献

(4)专题服务

2.根据上述选择标准，基金经理负责与经纪公司签订营销单元租赁协议，经纪公司经调查后决定选择营销单元。

10.7.2基金租赁证券公司其他证券投资的营销单位

金额单位:人民币

■

注:基金租赁的证券公司“市场单位”在此期间进行无权证交易。

平安大华基金管理有限公司

2016年8月29日