兴业添天盈货币市场基金2016半年度报告摘要

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基金经理:兴业基金管理有限公司

基金托管人:交通银行股份有限公司

交货日期:2016年8月24日

1重要提示和内容

1.1重要提示

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2基金简介

2.1基金基本信息

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2.2基金产品描述

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2.3基金管理人和基金托管人

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2.4信息披露方法

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3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币

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注:1 .基金的收入分配按日结转。

2.本期已实现收入是指基金扣除相关费用后的利息收入、投资收入和其他收入(不包括公允价值变动收入)的余额。当期利润是当期已实现收入加上公允价值变动收入。由于货币市场基金采用摊余成本法核算，公允价值变动收益为零，当期实现收益等于当期利润。

3.该基金成立于2015年7月23日。截至本报告所述期间结束时，该基金成立不到一年。

3.2基金净值的表现

3.2.1基金份额的净收益率及其与同期业绩基准收益率的比较

(1)兴业天赢货币a (aiji，净值，信息)基金份额的净收益率及其基准收益率与同期业绩的比较

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(2)工业天赢货币乙(爱基、净值、信息)基金份额净收益率及其与同期业绩基准收益率的比较

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3.2.2基金合同生效以来基金份额累计净收益率的变化及与同期业绩基准收益率变化的比较

兴业天赢货币a

股票累计净收益率与业绩基准收益率历史趋势对比图

(2015年7月23日-2016年6月30日)

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兴业天赢货币b

股票累计净收益率与业绩基准收益率历史趋势对比图

(2015年7月23日-2016年6月30日)

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注:本基金成立于2015年7月23日。截至报告期末，基金的基金合同生效时间不到一年。

2.根据基金的基金合同，基金已在基金合同生效之日起六个月内，使基金的投资组合比例符合基金合同。

4管理员报告

4.1基金经理和基金经理

4.1.1基金经理及其管理基金的经验

2013年3月，兴业基金管理有限公司获得中国证监会批准。产业基金由兴业银行股份有限公司和中海集团投资有限公司共同出资，注册资本7亿元，注册地为福建省福州市。产业基金的业务范围包括基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会允许的其他业务。截至2016年6月30日，兴业基金管理兴业定期开放式债券证券投资基金、兴业货币市场证券投资基金、兴业多策略灵活配置混合启动证券投资基金、兴业年度开放式债券证券投资基金、兴业巨力灵活配置混合(爱基、净值、信息)证券投资基金、兴业巨友灵活配置混合(爱基、净值、信息)型证券投资基金、行业收益增强型债券证券投资基金、行业稳定收益两年期金融债券(爱基、净值、 信息)型证券投资基金、产业稳定收益一年期金融债券(爱基、净值、信息)型证券投资基金、产业田丽债券(爱基、净值、信息)型证券投资基金、兴业巨汇灵活配置混合证券投资基金、兴业天鹰货币市场基金、兴业新天鹰货币市场基金、兴业丰利债券(爱基、净值、信息)型证券投资基金、兴业巨盛灵活配置混合证券投资基金、兴业聚宝灵活配置混合基金(爱基、净值、 信息型证券投资基金、兴业宝本混合(爱基、净值、信息)型证券投资基金、兴业巨鹰灵活配置混合(爱基、净值、信息)型证券投资基金、兴业付逸债券(爱基、净值、信息)型证券投资基金、兴业聚信灵活配置混合净值、信息)型证券投资基金、兴业成长动力(爱基、净值、信息)灵活配置混合证券投资基金、兴业天喜债券(爱基、净值、信息)型证券投资基金、兴业盈利五年定期

4.1.2基金经理(或基金经理组)及助理基金经理介绍

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注:1 .对于基金的第一任基金经理，“聘任日期”是基金合同的生效日期，“离职日期”是根据公司的决定确定的解聘日期。除第一任基金经理外，“聘任日期”和“离职日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期；

2.证券业的含义符合《证券业从业人员资格管理办法》的有关规定。

4.2经理对报告期内基金运作合规性和可信赖性的说明

报告期内，基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等相关法律法规、基金合同、基金招募说明书等相关基金法律文件，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和使用基金资产，在控制风险的前提下为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内，基金运作合法合规，没有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3报告期内经理对公平交易的特别说明

4.3.1公平贸易制度的实施

报告期内，基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应的制度和流程，通过系统化和人工化的方式，严格控制交易各个环节的公平执行，公平对待其管理的基金和投资组合。

4.3.2异常交易行为的特殊解释

报告期内，未发现基金的异常交易行为。

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4.4报告期内基金经理对基金投资策略和业绩的说明

4.4.1报告期内基金投资策略及运作分析

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2016年上半年，通过信贷驱动投资的经济增长模式，中国整体宏观经济基本呈现L型底部震荡趋势。经济复苏在很大程度上依赖于房地产和基础设施投资，而私人投资的增长率及其比重下降，经济的内生增长势头仍需加强。社会融资的大规模扩张推动了债务杠杆的快速上升，商业银行体系的货币乘数和不良率不断上升，信贷风险尚未释放，新的金融风险不断凝聚。随着物价和房价的上涨，货币政策保持中性。在国际上，世界经济正在经历深度调整，复苏乏力，国际贸易和投资增长乏力，金融和商品市场波动，地缘政治风险上升。英国退出欧盟的公投加剧了世界经济的不确定性，而整体疲软的全球需求也没有得到根本改善。总体而言，融资需求下降和风险偏好下降是债券市场收益率下降的主要因素。

报告期内，考虑到信用债券估值仍在历史低位波动，组合降低了信用债券较低的配置比例，在宽松的货币市场环境下保持了一定的杠杆率，提高了银行间存单的配置比例，提高了短期融资券和优质资产支持证券的比例，将投资期限适当延长至110天左右，在保证流动性的前提下努力提高组合收益。

4.4.2报告期内基金的业绩

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报告期内，基金a股净收益率为1.2162%，同期业绩基准收益率为0.6713%，基金b股净收益率为1.3449%，同期业绩基准收益率为0.6713%。

4.5经理对宏观经济、证券市场和行业趋势的简要展望

从全球来看，美国经济复苏仍在继续，但弱于预期，宽松政策被推迟，加息步伐受阻，美元汇率增速下降，全球货币息差收窄。美元走强降低了全球风险偏好，尤其是在新兴市场，人民币面临贬值压力。英国退出欧盟增加了欧元区增长前景的不确定性，日本继续在低增长和通缩的泥潭中挣扎。总体而言，动荡和挣扎将成为今年下半年全球经济的两个关键词。就国内而言，国内经济增长的动能仍处于下降通道，未来可能会在较低水平波动。宏观政策继续稳步增长，短期gdp增速呈“倒梯形”放缓，下行压力仍较大。下半年有望稳定在较低水平，但名义国内生产总值增速加快，有利于企业利润的提高。通货膨胀开始下降，总体趋势是温和的V型。从短期来看，很难看到重大改革，但从中长期来看，这并不悲观。一旦改革在未来大力推进，其速度将超过市场预期并带来惊喜。下半年，预计政策会出现边际宽松，货币政策仍将保持一定程度的支持。今年仍有RRR降息的预期，财政政策的扩张可能超出市场预期。因此，下半年投资组合将继续密切关注政策调整和流动性变化，在保持投资组合良好流动性的前提下，增加对银行存单的投资，投资组合投资周期保持在90-120天之间，实现流动性、安全性和盈利性的有机统一，为基金持有人提供稳定的回报。

4.6报告期内经理对基金估值程序及其他事项的说明

1.估价政策和主要变化

没有。

2.估值政策的重大变化对基金净资产值和当期损益的影响

没有。

3.估价过程中涉及的各方和人员的职责分工、专业能力和相关工作经验的说明

(1)公司

估价委员会设主席一人，由公司负责经营的领导担任；成员由基金运营部、风险管理总部、研究部和投资管理总部的部门负责人或其指定人员组成(根据会议主题内容选择相关投资方向部门)。

估价委员会的主要职责是:制定合理、公平的估价方法；对估价方法进行讨论和评估，在影响估价的公正性和合理性的情况发生后，及时修订估价方法，确保其持续适用；评估现有估值方法对新投资策略或新投资品种的适用性，并对新投资策略或新投资品种采用的估值方法做出决策；讨论并决定与估价相关的其他重大问题。

(2)托管银行

托管银行应按照法律法规的要求履行审核估值和净值计算的职责，并认真检查公司采用的估值政策和程序。

(3)会计师事务所

就相关估值模型、假设和参数的适当性发布审计意见和报告。

4.估价过程中涉及的各方之间的任何重大利益冲突

参与估价过程的各方之间没有重大利益冲突。

5.已签署的任何定价服务的性质和程度等信息

没有。

4.7报告期经理对基金利润分配的说明

根据基金日收益，基金以每万只基金的实现收益为基础，为投资者计算和分配日收益，并按日进行支付。报告期内，基金向a股股东分配利润337.14元，向b股股东分配利润134，839，812.30元。

4.8经理对报告期内基金持有人数量或基金净资产值预警情况的说明

在本报告期内，连续20个工作日内，基金份额持有人数量未少于200人或基金资产净值未少于5000万元。

5托管人报告

5.1报告期内基金托管人合规与诚信声明

2016年上半年，在兴业天鹰货币市场基金托管过程中，基金托管人严格遵守《证券投资基金法》等相关法律法规、基金合同和托管协议，尽职尽责履行托管人义务，未发生任何损害基金持有人利益的行为。

5.2托管人对合规性和可信赖性、净值计算、利润分配等的说明。报告期内基金的投资运作情况

2016年上半年，兴业基金管理有限公司托管人在兴业天鹰货币市场基金的投资运作、基金净资产值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金支出等方面，未发现任何损害基金持有人利益的行为。

报告期内，基金向a股股东分配利润337.14元，向b股股东分配利润134，839，812.30元。

5.3托管人对本半年报财务信息的真实性、准确性和完整性发表意见

2016年上半年，兴业基金管理有限公司编制并经托管人审核的兴业天鹰货币市场基金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配、财务会计报告和投资组合报告的相关内容真实、准确、完整。

6半年度财务会计报告(未经审计)

6.1资产负债表

核算单位:兴业天天鹰货币市场基金

报告截止日期:2016年6月30日

单位:人民币元

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注:1 .截至2016年6月30日，基金份额净值为1.00元，基金份额总额为10，160，130，501.65元，其中甲类基金22，488.26元，乙类基金10，160，108，013.39元。

2.基金合同于2015年7月23日生效，2015年数据按实际期限计算。

6.2损益表

核算单位:兴业天天鹰货币市场基金

本报告期:2016年1月1日至2016年6月30日

单位:人民币元

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注:基金合同于2015年7月23日生效，没有上一年度可比期间数据。

6.3所有者权益变动表(基金净值)

核算单位:兴业天天鹰货币市场基金

本报告期:2016年1月1日至2016年6月30日

单位:人民币元

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注:基金合同于2015年7月23日生效，没有上一年度可比期间数据。

报表附注是财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4的财务报表由以下负责人签字:

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6.4声明的注释

6.4.1基金基本信息

兴业天赢货币市场基金(以下简称“基金”)由基金管理人兴业基金管理有限公司根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《兴业天赢货币市场基金基金合同》及其他相关法律法规公开发行。 经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)批准，证监许可[2015]1289号文件批准。本基金为无限期契约型开放式基金，首次募集股份200，021，402.26股，已由德勤会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具德士保(延)字(15)第1227号验资报告。兴业天业基金合同 该基金管理人为实业基金管理有限公司，托管人为交通银行股份有限公司..

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同和报告期末公布的兴业天鹰货币市场基金最新招募说明书，基金投资范围为流动性良好的金融工具，包括:现金；通知存款。短期融资券(包括超短期融资券)；一年内(含一年)的银行定期存款和存单；期限不满1年的债券回购；剩余期限在397天以内(含397天)的债券；剩余期限在397天以内(含397天)的资产支持证券。剩余期限在397天以内(含397天)的中期票据；期限不满一年的中央银行票据(以下简称“中央银行票据”)；中国证监会和中国人民银行认可的其他流动性良好的货币市场工具。例如，法律、法规或监管机构允许货币市场基金在未来投资的其他金融工具，基金经理可以在执行适当的程序后将其纳入投资范围。基金业绩的基准是七天通知存款利率(税后)。

6.4.2编制会计报表的基础

本基金的财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定(以下简称《企业会计准则》)和中国证监会颁布的《基金业实务相关规定》编制。同时，具体的会计和信息披露也参考了中国资产管理协会发布的一些基金行业实务操作。

6.4.3符合《企业会计准则》及其他相关规定的声明

本基金财务报表的编制符合《企业会计准则》和中国证监会关于基金行业实际操作的相关规定的要求，真实、完整地反映了本基金2016年6月30日的财务状况以及2016年1月1日至2016年6月30日期间经营成果和净值的变化。

6.4.4本报告期采用的会计政策和会计估计与最新年度报告的一致性说明

本报告期采用的会计政策和估计与最新年度报告一致。

6.4.5会计政策和会计估计变更的说明和6.4.5.1纠错的纠错说明

在报告所述期间，纠正不需要基金解释的重大会计错误。

6.4.6税收

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》，财税[2016]36号、

1)发行基金募集资金不属于营业税征收范围，不缴纳营业税。

(二)证券投资基金(封闭式证券投资基金和开放式证券投资基金)的管理人员用基金买卖股票和债券，免征营业税和增值税。

(三)基金从证券市场取得的收入，包括买卖债券的差额收入、债券利息收入和其他收入，暂不缴纳企业所得税。

4)对于基金获得的债券利息收入，发行债券的企业在向基金支付上述收入时，将代扣代缴20%的个人所得税，暂不缴纳企业所得税。

6.4.7关联方之间的关系

6.4.7.1报告期内控制关系或其他重大利益发生变化的关联方

报告期内，控股关系或其他重大利益关系的关联方无变化。

6.4.7.2报告期内与基金有关联交易的关联方

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注:以下关联交易是根据一般商业条款在正常业务范围内达成的。

6.4.8报告期及上一年度可比期间的关联交易

6.4.8.1通过关联方营销单位的交易

6.4.8.1.1股票交易

在本报告所述期间，基金没有通过其关联方营销部门进行股票交易。

6.4.8.1.2权证交易

在本报告所述期间，基金没有通过其关联方营销部门进行权证交易。

6.4.8.1.3应付关联方的佣金

报告期内，本基金无应付关联方的佣金。

6.4.8.2关联方报酬

6.4.8.2.1基金管理费

单位:人民币元

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注:支付给基金管理人的基金管理人报酬按前一日净资产值的年利率×0.27%计提，按日累计至每月末，按月支付。其计算公式为:

每日基金经理报酬=前一天净资产值×0.27%×当年天数。

6.4.8.2.2基金托管费

单位:人民币元

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注:支付给基金托管人的基金托管费按前一日净资产值的年利率×0.05%计提，按日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为:

每日基金托管费=前一天净资产值×0.05%×当年天数。

6.4.8.2.3销售服务费

单位:人民币元

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注:本基金采用销售服务费分级收费方式，分为两类基金份额:A类基金按前一日净资产值的0.25%年率计提，B类基金按前一日净资产值的0.01%年率计提，按日累计至每月月底，按月支付给产业基金，由产业基金计算后支付给各基金销售机构。其计算公式为:

a类基金每日销售服务费=前一日a类基金份额对应的净资产值×当年天数的0.25%。

b类基金每日销售服务费=前一日b类基金份额对应的净资产值×0.01%×当年天数。

6.4.8.3在银行间市场与关联方进行债券(包括回购)交易

报告期内，基金未在银行间市场与关联方进行债券(包括回购)交易。

6.4.8.4关联方对基金的投资

6.4.8.4.1报告期内基金管理人使用固有资金投资基金

在本报告所述期间，基金管理人没有使用固有资金投资基金。

6.4.8.4.2报告期末基金管理人以外的关联方对基金的投资

截至报告期末，除基金管理人外，本基金其他关联方未持有本基金。

6.4.8.5关联方银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

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注:本基金的活期银行存款由基金托管人交通银行保管，按银行间利率计息。

6.4.8.6基金在承销期内参与了关联方的证券承销

报告期内，基金在承销期内未参与关联方的证券承销。

6.4.8.7其他关联方交易说明

报告期内，本基金无其他关联方交易。

6.4.9期末(2016年6月30日)基金持有的限制流通证券

由于认购新的/额外的证券，6.4.9.1在期末持有的限制流通的证券

在本报告所述期间结束时，由于认购新的/额外的证券，基金没有持有流通受限的证券。

流通受限股票，如6.4.9.2在期末持有的临时停牌股票

在本报告所述期间结束时，基金没有持有流通受限的股票，如暂停交易。

6.4.9.3终结债券是在回购交易中用作抵押品的债券

6.4.9.3.1正在回购银行间市场的债券

截至报告期末，截至2016年6月30日，基金银行间市场债券回购交易产生的回购证券余额为290，079，444.88元，由以下债券质押:

金额单位:人民币

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6.4.9.3.2正在回购交易所市场债券

于报告期末，本基金并无出售及购回因从事外汇债券回购交易而形成的金融资产的余额。

6.4.10会计报表中需要说明的其他事项有助于理解和分析。

没有。

7投资组合报告

7.1最终基金组合

金额单位:人民币

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7.2债券回购融资

金额单位:人民币

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注:报告期内债券回购融资余额与基金资产净值的比率为报告期内日融资余额与资产净值比率的简单平均值。

请注意，债券回购的资金余额超过基金净资产值的20%

注:报告期内，回购货币市场基金债券的资金余额不超过净资产值的20%。

7.3基金组合的平均剩余期限

7.3.1投资组合平均剩余期限的基本信息

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报告期内投资组合平均剩余期限超过120天的说明

注:在报告期内，该货币市场基金组合的平均剩余期限不超过120天。

7.3.2期末投资组合平均剩余期限的分配比例

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7.4报告期内投资组合平均剩余期限超过240天的说明

注:在报告期内，该货币市场基金组合的平均剩余期限不超过240天。

7.5期末按债券品种分类的债券组合

金额单位:人民币

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7.6按摊余成本占期末基金净资产值的比例排列的前十名债券投资明细

金额单位:人民币

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7.7偏离“影子定价”和“摊余成本法”确定的基金净资产值

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报告期内负偏差绝对值达到0.25%

注:本报告期负偏差绝对值未达到0.25%。

报告期内正偏差绝对值达到0.5%

注:报告期内，正偏差绝对值未达到0.50%。

7.8按公允价值占期末基金净资产值的比例排序的前十名资产支持证券的投资明细

金额单位:人民币

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7.9投资组合报告的注释

7.9.1基金估值方法说明。

基金估值采用摊余成本法，即估值对象列为购买成本，收益在剩余期限内按实际利率法按日计提，以票面利率或约定利率为基础，考虑购买时的溢价和折价。

该基金通过每日分红将基金份额的净资产值保持在1.00元。

7.9.2报告期内，基金投资决策程序符合相关法律法规要求，未发现基金投资前十名证券的发行人在此期间受到监管机构调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责和处罚。

7.9.3期末其他资产的构成

单位:人民币元

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8基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人的数量和结构

共享单位:份

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注:在计算分级基金机构/个人投资者持有的份额占总份额的比例时，该比例的分母是下级二级基金每一级的份额，总数和比例的分母是下级二级基金份额的总数(即期末的基金份额总数)。

8.2基金管理人的员工在期末持有基金

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注:在计算分级基金管理人员工持有的基金份额占基金份额总额的比例时，该比例的分母采用下级分级基金各自的级别份额，总数和比例的分母采用下级分级基金份额的总数(即期末基金份额总额)。

8.3期末，基金管理人的员工持有开放式基金份额的总额

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注:在计算分级基金管理人员工持有的基金份额占基金份额总额的比例时，该比例的分母采用下级分级基金各自的级别份额，总数和比例的分母采用下级分级基金份额的总数(即期末基金份额总额)。

9开放式基金份额变化

单位:份

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注:认购内容包括股息再投资、转换及分级增持股份；赎回包括转换和分级减股。

10重大事件的披露

10.1基金份额持有人大会决议

报告期内未召开基金份额持有人大会。

10.2基金管理人和基金托管人专项基金托管部门的重大人事变动

报告期内，基金管理人和基金托管人的专项基金托管部未发生重大人事变动。

10.3涉及基金管理人、基金财产和基金托管业务的诉讼

报告期内，未发生涉及基金管理人、基金财产和基金托管业务的诉讼。

10.4基金投资策略的变化

在本报告所述期间，基金的投资战略没有重大变化。

10.5审计基金的会计师事务所

在本报告所述期间，养恤基金没有改为会计师事务所。

10.6经理、托管人及其高级管理人员受到监管部门的检查或处罚

报告期内，基金管理人、托管人业务部门及其相关高级管理人员未受到任何检查或处罚。

10.7基金租赁证券公司营销单元相关信息

10.7.1基金租赁证券公司股票投资和佣金支付的营销单位

金额单位:人民币

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注:①为贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了经纪人的遴选标准，即:

我有雄厚的资金和良好的信誉，注册资本不低于3亿元人民币。

Ii .财务状况良好，业务规范，最近一年未因重大违规行为受到有关行政机关的处罚。

Iii .内部管理规范严格，内部控制制度健全，能够满足高度保密基金运作的要求。具备基金运作所需的高效、安全的通信条件，交易设施满足代表基金进行证券交易的需要，能够为基金提供全面的信息服务。

ⅳ投资、研究和交流综合实力雄厚。

ⅴ其他因素(综合能力一般，但在一些特色领域或行业中，研究能力、深度和质量在行业中处于领先地位)。

ⅵ评价方法:投资总监和研究总监根据上述因素评分。

(2)经纪人的营销单位选择程序:

我评估营销部门候选经纪人的研究服务

基金经理根据营销单位的选择标准，组织相关人员对营销单位候选经纪人的服务质量和研究实力进行评估，并确定选择营销单位的经纪人。

二、签署协议并通知托管人

基金经理与选定的经纪人签署了营销单位租赁协议，并通知了基金托管人。

③上述租赁经纪营销单元中，本期没有新增或淘汰经纪营销单元。

10.7.2基金租赁证券公司其他证券投资的营销单位

金额单位:人民币

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10.8偏差的绝对值超过0.5%

没有。

工业基金管理有限公司

2016年8月24日