金元顺安宝石动力混合型证券投资基金2016第二季度报告

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基金经理:金源顺安基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告于2016年7月21日发送

1个重要提示

董事会和基金管理人董事保证本报告所载信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据基金合同的规定，于2016年7月18日对本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告进行了审核，确保审核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

基金管理人承诺本着诚实、信用、勤勉的原则管理和使用基金资产，但不保证基金会获得一定的利润。

该基金过去的业绩并不代表其未来的业绩。投资是有风险的，所以投资者在做出投资决定之前应该仔细阅读招股说明书。

本报告中的财务信息未经审计。

报告期为2016年4月1日至6月30日。

2基金产品概述

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3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位:人民币元

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注:(1)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后的实际收入水平低于所列数字；

(2)当期已实现收入是指基金的利息收入、投资收入和其他收入(不包括公允价值变动收入)扣除相关费用后的余额，当期利润是当期已实现收入加上当期公允价值变动收入。

3.2基金净值的表现

3.2.1报告期基金份额的净增长率及其与同期业绩基准收益率的比较

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注:(1)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后的实际收入水平低于所列数字；

(2)基金业绩基准为“S&P中国a股300指数×50%+沪深综合债券指数×50%”。

3.2.2基金合同生效以来基金累计净增长率变化与同期业绩基准收益率变化的比较

金源顺安创业板动力(爱基、净值、信息)混合证券投资基金

累计净增长率与业绩基准收益率历史趋势对比图

(2007年8月15日至2016年6月30日)

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注:(1)基金合同生效日期为2007年8月15日，基金开仓期限为2007年8月15日至2008年3月14日。各种资产的市场价值与基金期初期末净值的比例符合基金合同；

(2)基金业绩基准为:S&P中国a股300指数×50%+沪深综合债券指数×50%；

(4)在基金投资组合中，股票资产占基金资产的40% ~ 60%，债券资产占基金资产的35% ~ 55%，权证不超过基金净资产的3%，一年内现金或到期的政府债券不低于基金净资产的5%；报告期末，各项资产的市场价值与基金净值的比例符合基金合同。

4管理员报告

4.1基金经理(或基金经理组)介绍

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注:1 .这里的任命日期和离职日期是指公司做出决定的日期。基金管理人自基金合同生效之日起就职的，其任职日期为基金合同生效之日；

2.证券业的含义符合《证券业从业人员资格管理办法》的有关规定。

4.2经理对报告期内基金运作合规性和可信赖性的说明

报告期内，基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开发行证券投资基金管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》等相关法律法规，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和使用基金资产，在严格控制风险的基础上为基金持有人谋求最大利益。报告期内，基金整体运作合法合规，没有损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例和投资组合符合相关法律法规和基金合同的规定。

4.3公平贸易的特殊说明

4.3.1公平贸易制度的实施

报告期内，根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，基金管理人通过科学完善的制度和流程，严格控制不同基金之间可能发生的利益转移。基金管理人规定了严格的投资权限管理制度、股票期权库管理制度、债券库管理制度和集中交易制度等。，重视交易执行环节的公平交易措施，启用投资交易系统中的公平交易模块，确保公平对待所有投资组合。报告期内，经理分析了不同投资组合的交易价差和收益率，公平交易制度总体实施情况良好。

4.3.2异常交易行为的特殊解释

根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《异常交易监控与报告制度》。报告期内，根据系统规定，对交易进行了监控，未发现异常交易。

4.4报告期内基金的投资策略和运营分析

报告期内，基金主要投资于农业、林业、畜牧渔业、餐饮、非银行等领域。

4.5报告期内基金的业绩

报告期内，基金的净股份增长率为2.38%，基准业绩回报率为-0.52%。

4.6经理对宏观经济、证券市场和行业趋势的简要展望

第一季度，信贷总量推高了经济，当前经济逐渐回到下行通道，保持了对经济的L型判断。6月份Cpi下降，主要原因是蔬菜价格大幅下跌，通胀压力短期内有所缓解，但通胀上升的风险依然存在，可能在第四季度再次上升。

英国退出欧盟靴子落地后，市场预期美联储将放缓加息步伐，欧洲将进一步放松，大宗商品、股市、黄金和债券显示出总体上升趋势。在国内，由于国有企业改革的推进和通货膨胀压力的下降，最近也出现了反弹。然而，空的宽松货币政策规模并不大，而国有企业改革和供应方改革是长期而艰巨的任务，需要反复的进展和市场预期、更严格的市场监管以及持续的金融去杠杆化。就资金而言，融资余额最近有所增加，但资金头寸一直处于较高水平，而工业资本继续减少其净持有量，因此市场仍是一场股票游戏。在g20峰会之前，市场需要保持稳定。预计三季度市场将继续保持震荡市和结构市的特征。我们仍对中长期市场状况持谨慎态度。

从行业角度来看，表现已经进入扩张周期并具有估值优势的行业，如食品饮料、家电、水产养殖、航空空，仍然具有投资价值。国有企业改革和供给侧改革的目标也将有冲动投资的机会。主题，重点是国防和军事工业，物联网等。

4.7报告期内基金持有人数量或基金净资产值的预警说明

报告期内，连续20个工作日，未发生基金份额持有人少于200人或基金资产净值少于5000万元的情况。

5投资组合报告

5.1报告期末的基金组合

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5.2报告期末按行业分类的股票组合

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5.3按公允价值占基金报告期末净资产值的比例排序的前十名股票投资明细

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5.4报告期末按债券品种分类的债券组合

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5.5按公允价值占报告期末基金净资产值的比例排序的前五名债券投资明细

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5.6按公允价值占基金期末净资产值的比例排序的前十名资产支持证券投资明细

在本报告所述期间结束时，基金没有投资资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值的比例排序的前五名贵金属投资明细

在本报告所述期间结束时，基金没有投资贵金属。

5.8按照公允价值占基金报告期末净资产值的比例排序的前五名权证的投资明细

截至报告期末，基金未投资认股权证。

5.9报告期末基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末基金投资的股指期货头寸及损益明细

在本报告所述期间结束时，基金没有投资股指期货。

5.9.2基金投资股指期货的投资政策

在本报告所述期间结束时，基金没有投资股指期货。

5.10报告期末基金投资国债期货交易情况说明

5.10.1国债期货投资基金的投资政策

在本报告所述期间结束时，基金没有投资国债期货。

5.10.2报告期末基金投资国债期货的头寸及损益明细

在本报告所述期间结束时，基金没有投资国债期货。

5.10.3基金投资国债期货的投资评估

在本报告所述期间结束时，基金没有投资国债期货。

5.11投资组合报告的注释

5.11.1在报告编制日前一年内，基金投资前十名证券的发行人已被监管机构调查或受到公开谴责和处罚。

1.民和股份罚金说明(代码:002234)

2015年11月28日，山东民和牧业有限公司(以下简称“本公司”或“本公司”)收到山东证监局发来的《关于责令山东民和牧业有限公司采取纠正措施的决定》(证监发[2015]13号)，主要内容如下:

一、公司治理存在的问题及整改要求

公司内部信息登记不完整。经检查，贵公司仅登记了定期报告中涉及的内幕信息，未登记其他重要事项，如业绩预测、员工持股计划、全资子公司重组、新三板上市等。

整改要求:上述行为不符合《建立上市公司内幕信息登记管理制度的规定》(证监会公告[2011]30号)第三条和第六条的规定。贵公司应按照相关内幕信息登记管理系统的要求，在内幕信息公开前完整填写内幕信息档案。

二.信息披露存在的问题及整改要求

公司内部存在未披露的关联方及关联交易。经调查，蓬莱兴木养殖合作社与贵公司有着实质性的关系。2014年和2015年1月至6月，贵公司与兴木合作社的关联交易分别约为3.17亿元和6，300万元，未依法履行关联交易审核程序，未按规定进行披露。

整改要求:上述行为违反《上市公司信息披露管理办法》第二条、第四十八条的相关规定。现要求贵公司全面检查是否存在其他未披露的关联方及关联交易，并以临时公告的形式在深交所网站及中国证监会指定的信息披露媒体上进行公开披露。

三.内部控制存在的问题及整改要求

有些情况下，公司用个人银行卡收取销售款。经调查发现，贵公司用高管个人银行卡收取公司款项，然后财务人员将上述款项存入公司公户账户。

整改要求:上述行为违反了《中华人民共和国会计法》第十六条、《中华人民共和国公司法》第一百七十一条和《企业内部控制基本准则》第三十一条。贵公司应严格执行上述财务法律法规，确保公司资金的安全和完整。

四.其他事项

公司应在收到责令改正决定后2个工作日内予以披露，同时通知控股股东和实际控制人，并在收到责令改正通知之日起15日内向我局提交整改报告，并将整改报告在深交所网站和中国证监会指定的信息披露媒体上披露。整改报告应包括具体的整改措施、预计完成时间、整改责任人等。

公司董事会高度重视山东证监局此次检查中提出的问题，将对相关问题进行梳理和分析，组织制定切实可行的整改措施，在12月10日前完成整改工作，并及时公布整改报告。

解释如下:

A.投资决策程序:基金经理根据投资决策委员会和投资总监制定的投资策略和资产配置计划，综合考虑主要资产和行业的配置比例，将投资金额分配到不同的行业，同时在研究部门的支持下，对准备重点投资的公司进行深入的基本面分析，最终构建投资组合。

B.基金经理遵循价值投资的理念，重视上市公司的基本面和长期盈利能力。我们判断此次事件对公司的短期负面影响有限。此外，公司董事会高度重视山东证监局提出的问题，对相关问题进行了梳理和分析，并组织制定了切实可行的整改措施。公司的日常业务活动都很正常，所以公司购买并持有股份。

2.工业证券处罚(代码:601377)

2016年2月18日，兴业证券股份有限公司(以下简称“公司”)收到《关于责令兴业证券股份有限公司增加内部合规检查次数的措施的决定》。原始内容如下:

“经调查，2015年7月7日，贵公司融资融券强行平仓操作出现失误，导致客户信用账户股票实际强行平仓数量远远超过应平仓数量；7月8日，贵公司未经客户同意直接回购了客户的信用账户。贵公司上述行为违反了《证券公司融资融券业务内部控制指引》(证监会公告第32号)第十八条第一项和《加强证券经纪业务管理条例》(证监会公告第11号)第四条第二项的规定。根据《证券公司监督管理条例》第七十条，我局决定责令贵公司自2016年3月1日至2017年2月28日，每三个月对融资融券业务进行一次内部合规检查，并在每次检查后10个工作日内向我局提交合规检查报告。

对本监督管理办法不服的，贵公司可以在收到本决定之日起60日内向中国证监会申请行政复议，也可以在收到本决定之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议和诉讼期间，上述监督管理措施不得中止。"

解释如下:

A.投资决策程序:基金经理根据投资决策委员会和投资总监制定的投资策略和资产配置计划，综合考虑主要资产和行业的配置比例，将投资金额分配到不同的行业，同时在研究部门的支持下，对准备重点投资的公司进行深入的基本面分析，最终构建投资组合。

B.基金经理遵循价值投资的理念，重视上市公司的基本面和长期盈利能力。我们判断此次事件对公司的短期负面影响有限，公司高度重视问题，进一步加强了内部管理，日常经营活动一切正常，因此购买并持有公司股份。

3.华泰证券罚款(代码:601688)

华泰证券有限责任公司(以下简称“公司”)于2015年8月24日收到中国证券监督管理委员会(编号:YZSZZ 2015004)的《调查通知书》。由于公司涉嫌未按要求审查和了解客户身份，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司进行调查。

解释如下:

A.投资决策程序:基金经理根据投资决策委员会和投资总监制定的投资策略和资产配置计划，综合考虑主要资产和行业的配置比例，将投资金额分配到不同的行业，同时在研究部门的支持下，对准备重点投资的公司进行深入的基本面分析，最终构建投资组合。

B.基金经理遵循价值投资的理念，重视上市公司的基本面和长期盈利能力。我们判断此次事件对公司的负面影响有限，公司生产经营活动一切正常。我们认为这不会影响整体业绩，所以我们购买并持有该公司的股票。

4.对中国南方航空空公司的处罚(代码:600029)

2015年10月17日，中国南方航空空有限公司(“本公司”、“本公司”)最近收到控股股东中国南方航空空集团公司的通知，刘闲因涉嫌受贿被立案调查。根据有关法律法规和公司章程的规定，经公司董事会11名董事一致审议通过，免去刘闲公司副总经理职务。

2015年11月5日，根据中共中央纪律检查委员会和中华人民共和国监察部的网站，中国南方航空公司空董事长司宪民涉嫌严重违纪，目前正在接受调查。

解释如下:

A.投资决策程序:基金经理根据投资决策委员会和投资总监制定的投资策略和资产配置计划，综合考虑主要资产和行业的配置比例，将投资金额分配到不同的行业，同时在研究部门的支持下，对准备重点投资的公司进行深入的基本面分析，最终构建投资组合。

B.基金经理遵循价值投资的理念，重视上市公司的基本面和长期盈利能力。我们判断此次事件对公司的负面影响是有限的，相关违法人员已经被公司撤职。公司的生产经营活动都是正常的，我们认为不会影响整体业绩，所以我们购买并持有公司的股份。

5.11.2基金投资的前十只股票不超过基金合同规定的备选股票池。

5.11.3其他资产的构成

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5.11.4报告期末转换期持有的可转换债券明细

在报告期结束时，基金在转换期内没有持有可转换债券。

5.11.5报告期末十大股票限制流通情况说明

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5.11.6投资组合报告注释中的其他书面描述

由于四舍五入，投资组合报告中的子项目和总额之间可能会有尾差。

6开放式基金份额变化

单位:份

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7基金管理人使用固有资金投资基金

7.1基金管理人所持基金份额的变化

在报告所述期间，基金管理人没有使用固有资金投资基金。

7.2基金管理人使用固有资金投资于基金的交易明细

在报告所述期间，基金管理人没有使用固有资金投资基金。

8 .影响投资者决策的其他重要信息

1.2016年4月21日，金源顺安创业板混合动力证券投资基金2016年第一季度报告在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《中国证券报》上发布

9参考文件目录

9.1参考文件目录

1.金源顺安创业板混合证券投资基金基金合同；

2.《金源顺安创业板混合动力证券投资基金更新招募说明书》；

3.金源顺安创业板混合证券投资基金托管协议。

9.2存储位置

中国(上海)自由贸易试验区花园石桥路33号花旗大厦3608室

9.3访问方法

http://www . jypfund

金源顺安基金管理有限公司

2016年7月21日