平安大华添利债券型证券投资基金2016半年度报告摘要

本篇文章9207字，读完约23分钟

基金经理:平安大华基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

交货日期:2016年8月29日

1个重要提示

1.1重要提示

董事会和基金管理人董事保证本报告所载信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带法律责任。本半年度报告经三分之二以上独立董事签署同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同的规定，于2016年8月26日对本报告中的财务指标、净业绩、利润分配、财务会计报告和投资组合报告进行了审核，确保审核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

基金管理人承诺本着诚实、信用、勤勉的原则管理和使用基金资产，但不保证基金会获得一定的利润。

该基金过去的业绩并不代表其未来的业绩。投资是有风险的，所以投资者在做出投资决定之前应该仔细阅读招股说明书及其更新。

本报告中的财务信息未经审计。

报告期为2016年1月1日至2016年6月30日。

本半年度报告的摘要摘自半年度报告的正文。如果投资者想了解详情，他们应该阅读半年度报告的主体部分。

2基金简介

2.1基金基本信息

■

2.2基金产品描述

■

2.3基金管理人和基金托管人

■

2.4信息披露方法

■

3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币

■

注:1 .本期已实现收入是指基金扣除相关费用后的利息收入、投资收入和其他收入(不包括公允价值变动收入)的余额。当期利润为当期已实现收入加上当期公允价值变动收入；

2.期末可分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润的已实现部分(即期末余额，而非当期金额)中的较低者；

3.上述基金业绩指标不包括持有人认购或营运基金的全部费用，计入费用后的实际收入水平低于所列数字。

3.2基金净值的表现

3.2.1基金份额的净增长率及其与同期业绩基准收益率的比较

平安大华田丽债券

■

平安大华田丽债券(爱基，净值，信息)

■

注:1 .业绩基准:沪深总债券指数的收益率。沪深总债务指数(CSI Total Bond Index)选取沪深两市和银行间市场的政府债券、金融债券和公司债券组成样本债券，最大限度地涵盖了中国固定收益市场可供投资的产品，已成为投资者普遍认可的投资中国固定收益市场的基准指标。因此，这一基准是衡量基金投资业绩的理想基准。

2.基金采用每日再平衡计算方法作为业绩基准。

3.2.2基金合同生效以来基金份额累计净增长率的变化及其与同期业绩基准收益率变化的比较

■

■

1.本基金的基金合同于2012年11月27日生效，自报告期末至今已有三年；

2.根据基金的基金合同，基金管理人应当在基金合同生效之日起六个月内，使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。截至本报告所述期间结束时，基金已完成期初头寸。

4管理员报告

4.1基金经理和基金经理

4.1.1基金经理及其管理基金的经验

平安大华基金管理有限公司(以下简称“平安基金”)经中国证券监督管理委员会(证监会)证监发[2010]1917号批准成立，总部设在深圳，注册资本3亿元，是mainland China基金行业注册资本最高的基金公司之一。目前，公司股东为平安信托有限公司，持有60.7%的股份；新加坡大华资产管理有限公司持有25%的股份；三亚万英旅游有限公司持有14.3%的股权。

平安基金秉承“规范、诚信、专业、创新”的企业管理理念，致力于通过持续稳定的投资业绩，不断丰富的客户服务手段和服务内容，为投资者提供多元化的基金产品和优质的金融服务，从而实现“以专业承载信任”的品牌承诺，成为赢得投资者信任的基金管理公司。截至2016年6月30日，平安基金共管理17只开放式基金，资产管理总规模超过459亿元。

4.1.2基金经理(或基金经理组)及助理基金经理介绍

■

任命日期和离职日期是指公司做出决定后的正式公告日期。证券业的含义符合《证券业从业人员资格管理办法》的有关规定。

4.2经理对报告期内基金运作合规性和可信赖性的说明

报告期内，基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开发行证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等相关法律法规、《平安大华田丽债券型证券投资基金合同》等相关法律法规。基金资产按照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和使用，并受到严格控制。报告期内，基金整体运作合法合规，未损害基金份额持有人的利益。基金的投资范围、投资比例和投资组合符合相关法律法规和基金合同的规定。

4.3报告期内经理对公平交易的特别说明

4.3.1公平贸易制度的实施

报告期内，基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相关制度和流程，通过制度、人力等多种方式严格控制各业务环节交易的公平执行，公平对待其管理的所有基金和投资组合。

基金管理人按照三个不同的时间窗口分析了报告期内基金管理人连续四个季度管理的所有投资组合的交易情况:当日内、三日内和五日内。在每个投资组合的交易过程中，没有显著的交易价差，也没有不公平的交易。

4.3.2异常交易行为的特殊解释

报告期内，本基金无异常交易行为。

报告期内，投资组合参与的所有交易所公开竞价中当日反向交易较少的单边交易量不超过证券当日交易量的5%。

4.4报告期内基金经理对基金投资策略和业绩的说明

4.4.1报告期内基金投资策略及运作分析

2016年上半年，由于债券市场参与机构风险偏好大幅下降，表外非标准监管整改叠加，机构标准化投资外包资金充足，债券市场收益率持续下降，期限利差和信贷利差均萎缩至历史低位，债券价值压缩至历史低位。上半年，基金主要投资于利率债券、高级债券和可转换债券(Aiji、净值、信息)，投资组合保持足够的流动性以应对市场变化。

4.4.2报告期内基金的业绩

截至2016年6月30日，基金a股净值为1.393元，累计净值为1.393元。报告期内，基金净份额增长率为0.72%，同期基准业绩增长率为1.62%。该基金c股净值为1.371元，累计净值为1.371元。报告期内，基金净份额增长率为0.51%，同期基准业绩增长率为1.62%。

4.5经理对宏观经济、证券市场和行业趋势的简要展望

中长期来看，空利率水平可能会下降，但短期来看，受僵尸信贷、通货膨胀、人民币贬值等因素影响，波动风险较大；随着长期风险偏好下降，债券市场波动仍是增加配置的机会。今后，我们将完善投资组合策略，增加投资组合的期限和杠杆率，主要以利率债券为主；参与可转换债券投资，选择具有较强攻击性的重点投资。

4.6报告期内经理对基金估值程序及其他事项的说明

基金管理人根据《企业会计准则》、中国证监会的有关规定和基金合同中的估值协议对基金持有的投资品种进行估值。基金托管人应当按照法律法规的要求履行估值和净值计算的审核职责。

基金管理人设有估值工作小组，由投资研究部、运营部和监管审计部的相关人员组成。估值工作组负责制定和修订公司的基金估值政策、程序和方法，定期审查公司估值政策、程序和方法的科学合理性，确保基金估值公平合理。特别是，它应确保估值不被扭曲，以避免对基金份额持有人产生不利影响。

在本报告所述期间，参与估值过程的各方之间没有重大利益冲突。

基金管理人已与中国政府证券登记结算有限责任公司签署服务协议，该公司将按约定提供在银行间市场交易的债券品种的估值数据。

4.7报告期经理对基金利润分配的说明

根据基金的基金合同，报告期内未进行利润分配。

4.8经理对报告期内基金持有人数量或基金净资产值预警情况的说明

在本报告期内，连续20个工作日内，基金份额持有人人数未少于200人，基金资产净值未少于5000万元。

5托管人报告

5.1报告期内基金托管人合规与诚信声明

报告期内，中国银行股份有限公司(以下简称“托管人”)在托管平安大华田丽债券证券投资基金(以下简称“基金”)期间，严格遵守《证券投资基金法》等相关法律法规、基金合同及托管协议的相关规定，未发生任何损害基金份额持有人利益的行为，尽职尽责地全面履行了其应尽义务。

5.2托管人对合规性和可信赖性、净值计算、利润分配等的说明。报告期内基金的投资运作情况

报告期内，托管人根据《证券投资基金法》等相关法律法规、基金合同和托管协议，对基金管理人的投资运作进行了必要的监管，并对基金净资产值的计算、基金份额申购赎回价格和基金费用的计算进行了认真审核，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

5.3托管人应在半年度报告中对财务信息的真实性、准确性和完整性发表意见

财务指标、净业绩、收入分配、财务会计报告(注:财务会计报告中“金融工具风险与管理”部分不在托管人审查范围内)、投资组合报告及本报告其他数据真实、准确、完整。

6半年度财务会计报告(未经审计)

6.1资产负债表

核算单位:平安大华田丽债券证券投资基金

报告截止日期:2016年6月30日

单位:人民币元

■

注:截至2016年6月30日，基金份额总额为79，597，492.87股(含37，980，728.18股甲类基金和41，616，764.69股丙类基金)，其中甲类基金净值为1.393元，丙类基金净值为1.371元

6.2损益表

核算单位:平安大华田丽债券证券投资基金

本报告期:2016年1月1日至2016年6月30日

单位:人民币元

■

6.3所有者权益变动表(基金净值)

核算单位:平安大华田丽债券证券投资基金

本报告期:2016年1月1日至2016年6月30日

单位:人民币元

■

报表附注是财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4的财务报表由以下负责人签字:

_ _ _ _ _罗_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _林_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _张楠楠_ _ _ _ _。

基金管理人、会计工作负责人、会计机构负责人

6.4声明的注释

6.4.1基金基本信息

平安大华田丽债券证券投资基金(以下简称“基金”)已经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)[2012]1070号《关于批准招募平安大华田丽债券证券投资基金的批复》批准。平安大华基金管理有限公司根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《平安大华田丽债券型证券投资基金合同》，本基金为开放式合同，期限不确定。首次募集人民币2，355，253，004.98元，不含认购资金利息，已由安永华明会计师事务所验资报告(Y&Y华明(2012)验字第60937497_b03号)验证。平安大华田丽债券证券投资基金的基金合同经中国证监会备案后，于2012年11月27日生效。基金合同生效日的基金份额总额为2，356，468，699.53股基金份额，其中认购基金的利息相当于1，215，694.55股基金份额。本基金的基金管理人为平安大华基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《平安大华田丽债券证券投资基金基金合同》，基金的投资范围为流动性良好的金融工具，包括依法在中国境内发行和上市的债券、货币市场工具、资产支持证券以及法律法规或中国证监会(以中国证监会的相关规定为准)允许的其他金融工具。基金投资于固定收益金融工具的资产不低于基金资产的80%；基金留存的现金和一年内投资的政府债券的总比例不得低于基金净资产值的5%。基金表现的基准是沪深总债券指数的收益率。

6.4.2编制会计报表的基础

本基金的财务报表符合财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》及以后的各项具体会计准则和相关规定(以下统称为《企业会计准则》)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露xbrl模板第3号》、中国资产管理协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计业务指引》。平安大华田丽债券型证券投资基金的基金合同、中国证券监督管理委员会和中国基金业协会发布的财务报表附注6.4.4中所列的相关规定以及允许的基金业实务操作的编制。

6.4.3符合《企业会计准则》及其他相关规定的声明

本财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了2016年6月30日基金的财务状况以及2016年1月1日至2016年6月30日期间经营成果和净值的变化。

6.4.4本报告期采用的会计政策和会计估计与最新年度报告的一致性说明

基金在报告期内采用的会计政策和会计估计与最新年度报告一致。

6.4.5会计政策和会计估计变更的解释和错误的纠正

解释6.4.5.1会计政策的变化

在本报告所述期间，基金没有改变其会计政策。

6.4.5.2会计估计变更说明

在本报告所述期间，基金的会计估计没有变化。

6.4.5.3纠错说明

在报告所述期间，纠正不需要基金解释的会计错误。

6.4.6税收

根据财政部、国家税务总局财税字〔2002〕128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税字〔2008〕1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税字〔2012〕85号《关于上市公司股息红利个人所得税政策实施有关问题的通知》、财税字〔2015〕101号《关于

(一)发行基金筹集的资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票和债券的差额所得，不征收营业税。

(二)基金从证券市场取得的收入，包括买卖股票和债券的差额收入、股权股息收入、债券利息收入和其他收入，暂不征收企业所得税。

(三)基金取得的公司债券利息收入，由债券发行企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。基金从上市公司取得的股息收入在一个月以内(含一个月)的，股息收入全额计入应纳税所得额；持股期限为1个月至1年(含1年)的，暂减为应纳税所得额的50%；持股期限超过一年的，2015年9月8日前暂减为应纳税所得额的25%，2015年9月8日前暂免个人所得税。对于基金持有的上市公司限制性股票，解禁后获得的股息和红利收入按上述规定计算纳税，持股时间自解禁之日起计算；解禁前取得的股息、红利所得，应暂减50%计入应纳税所得额。个人所得税按20%的税率征收。

(4)基金在出售股票时，按0.1%的税率缴付股票交易印花税，而在购买股票时，不征收股票交易印花税。

6.4.7关联方之间的关系

6.4.7.1报告期内控制关系或其他重大利益发生变化的关联方

报告期内，控股关系或其他重大利益关系的关联方无变化。

6.4.7.2报告期内与基金有关联交易的关联方

■

注:以下关联交易是根据一般商业条款在正常业务范围内达成的。

6.4.8报告期及上一年度可比期间的关联交易

在本报告所述期间，基金没有通过关联方营销单位进行交易。

6.4.8.1通过关联方营销单位的交易

6.4.8.1.1股票交易

金额单位:人民币

■

在此期间，基金没有通过其关联方营销部门进行股票交易。

6.4.8.1.2债券交易

金额单位:人民币

■

6.4.8.1.3债券回购交易

金额单位:人民币

■

6.4.8.1.4权证交易

在此期间，基金没有通过其关联方营销部门进行权证交易。

6.4.8.1.5应付关联方的佣金

金额单位:人民币

■

注:以上佣金按市场佣金率计算，列为扣除中国证券登记结算有限责任公司收取的证券管理费和手续费以及证券经纪人承担的证券结算风险基金后的净额。这种委托协议的服务范围还包括委托人为基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

6.4.8.2关联方报酬

6.4.8.2.1基金管理费

单位:人民币元

■

注:支付给基金管理人平安大华基金管理有限公司的报酬按前一日净资产值的0.70%的年率计提，每日累计至每月末，按月支付。其计算公式为:

每日经理报酬=前一天净资产值×0.70%/当年天数。

6.4.8.2.2基金托管费

单位:人民币元

■

注:支付给基金托管人中国银行的托管费，按基金前一日净资产值的0.20%的年利率计提，每日累计至每月末，按月支付。其计算公式为:

每日托管费=前一天净资产值×0.20%/当年天数。

6.4.8.2.3销售服务费

单位:人民币元

■

注:支付给基金销售机构的销售服务费按丙类基金份额前一日基金净资产值的0.40%的年利率计提，每日累计至每月末，每月支付给平安大华基金管理有限公司，由平安大华基金管理有限公司计算后支付给所有基金销售机构。计算公式为:丙类基金份额日销售服务费=前一日丙类基金份额净资产值×0.40%/本年天数。

6.4.8.3在银行间市场与关联方进行债券(包括回购)交易

报告期内，本基金未在银行间市场与关联方进行债券交易(包括回购)。

6.4.8.4关联方对基金的投资

6.4.8.4.1报告期内基金管理人使用固有资金投资基金

在此期间，养恤基金的基金经理没有使用固有资金投资养恤基金。

6.4.8.4.2报告期末基金管理人以外的关联方对基金的投资

在此期间结束时，除了投资于基金的基金管理人之外，基金没有任何关联方。

6.4.8.5关联方银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

■

注:本基金的银行存款由中国银行股份有限公司基金托管人保管，按银行同业利率计息。

6.4.8.6基金在承销期内参与了关联方的证券承销

在承销期内，基金未参与关联方的证券承销。

6.4.8.7其他关联方交易说明

报告期内无需说明的基金其他关联方交易。

6.4.9期末(2016年6月30日)基金持有的限制流通证券

由于认购新的/额外的证券，6.4.9.1在期末持有的限制流通的证券

在此期间结束时，基金没有持有因认购新发行/已发行证券而限制流通的证券。

流通受限股票，如6.4.9.2在期末持有的临时停牌股票

在本报告所述期间结束时，基金没有持有流通受限的股票，如暂停交易。

6.4.9.3终结债券是在回购交易中用作抵押品的债券

6.4.9.3.1正在回购银行间市场的债券

在此期间结束时，基金没有持有银行间市场债券进行回购。

6.4.9.3.2正在回购交易所市场债券

截至报告期末，截至2016年6月30日。本基金因证券交易所债券回购交易卖出回购证券的余额为人民币160万元，于2016年7月11日到期。这种交易要求在回购期内在基金持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，不得低于按照证券交易所规定的比例转换为标准债券后的债券回购交易余额。

6.4.10会计报表中需要说明的其他事项有助于理解和分析。

6.4.14.1承诺

截至资产负债表日，基金没有需要解释的承诺。

6.4.14.2的其他事项

截至资产负债表日，基金公司没有其他需要说明的重要事项。

6.4.14.3财务报表的批准

本财务报表于2016年8月26日经基金的基金经理批准。

7投资组合报告

7.1最终基金组合

金额单位:人民币

■

7.2期末按行业分类的股票组合

7.2.1报告期末按行业分类的国内股票组合

截至报告期末，基金未持有任何股份。

7.2.2报告期末按行业划分的沪港通投资组合

于报告期末，本基金并无投资于沪港通。

7.3按期末公允价值占基金净资产值的比例排序的前十名股票投资明细

截至报告期末，基金未持有任何股份。

7.4报告期内股票组合的重大变化

7.4.1累计购买金额超过初始基金净资产值2%或前20名股票明细

截至报告期末，基金未持有任何股份。

7.4.2累计卖出金额超过初始基金净资产值2%的前20只股票的明细

在本报告所述期间，基金没有出售股票。

7.4.3购买股票的总成本和出售股票的总收入

在本报告所述期间，基金没有买卖股票。

7.5期末按债券品种分类的债券组合

金额单位:人民币

■

7.6按期末公允价值占基金净资产值的比例排序的前五名债券投资明细

金额单位:人民币

■

7.7按照期末公允价值占基金净资产值的比例排序的前十名资产支持证券的投资明细

截至报告期末，基金没有持有资产支持证券。

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值的比例排序的前五名贵金属投资明细

在本报告所述期间结束时，基金没有持有贵金属。

7.9按照期末公允价值占基金净资产值的比例排序的前五名权证的投资明细

在报告期结束时，基金没有持有认股权证。

7.11报告期末基金投资国债期货交易的说明

7.11.1当前国债期货投资政策

截至报告期末，基金没有投资国债期货。

7.11.2报告期末基金投资国债期货的头寸及损益明细

截至报告期末，本基金无国债期货投资。

7.11.3本期国债期货投资评估

截至报告期末，基金没有投资国债期货。

7.12投资组合报告的注释

7.12.1

基金投资前十名证券的发行人在报告编制日前一年内未受到监管机构调查或公开谴责或处罚。

7.12.2

在基金投资的前十只股票中，除了基金合同规定的备选股票池外，没有其他股票。

7.12.3期末其他资产的构成

单位:人民币元

■

7.12.4期末转换期持有的可转换债券明细

金额单位:人民币

■

7.12.5期末前十名股票限制流通的说明

截至报告期末，基金未持有任何股份。

7.12.6投资组合报告注释中的其他书面描述

由于四舍五入，投资组合报告中的子项目和总额之间可能会有尾差。

8基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人的数量和结构

共享单位:份

■

8.3基金管理人的员工在期末持有基金

■

8.4期末，基金管理人的员工持有开放式基金的总份额范围

■

9开放式基金份额变化

单位:份

■

10重大事件的披露

10.1基金份额持有人大会决议

■

10.2基金管理人和基金托管人专项基金托管部门的重大人事变动

■

10.3涉及基金管理人、基金财产和基金托管业务的诉讼

■

10.4基金投资策略的变化

■

10.5审计基金的会计师事务所

■

10.6管理人员、托管人及其高级管理人员受到检查或处罚等。

■

10.7基金租赁证券公司营销单元相关信息

10.7.1基金租赁证券公司股票投资和佣金支付的营销单位

金额单位:人民币

■

注:1 .报告期内，基金租用的证券公司的营销单位没有变化；

2.基金营销单元的选择标准如下:

(1)研究实力

(2)业务服务水平

(3)综合研究服务对投资绩效的贡献

(4)专题服务

3.基金经理负责与根据上述选择标准决定选择营销单位的经纪公司签订营销单位租赁协议；

4.基金租用的证券公司营销股在此期间没有股票交易。

10.7.2基金租赁证券公司其他证券投资的营销单位

金额单位:人民币

■

注:基金租赁的证券公司“市场单位”在此期间进行无权证交易。

平安大华基金管理有限公司

2016年8月29日